안녕하세요 예스스탁입니다. 1 var : A(0),B(0),P(0); if bdate != bdate[1] Then { var1 = 0; var2 = 0; A = 0; } if stime >= 103000 and stime < 105000 Then { var1 = var1+c; var2 = var2+1; A = var1/var2; } if stime >= 105000 and stime < 140000 then { B = abs((C-var3)/var3*100); if B >= 0.09 Then P = 1; Else P = 0; } if stime >= 140000 Then P = 1; 2 SetStopLoss은 봉가정오류와 관계없습니다. 문제가 되는 부분은 SetstoTrailling인데 아래와 같이 풀어서 작성해 사용하시면 됩니다. 다만 하나의 봉에서 수익과 수익감소가 모두 충족되는 것은 감지를 하지 못합니다. 완성봉기준으로 수익조건이 충족되면 그다음봉에서 수익감소 조건이 만족하면 즉시 청산됩니다. if MarketPosition == 1 Then { if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+50 Then ExitLong("bx",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-10); } if MarketPosition == -1 Then { if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-50 Then ExitShort("sx",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+10); } SetStopLoss(50,PointStop); 즐거운 하루되세요 > 라떼처럼 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 아래 조건을 추가하고 싶습니다. 부탁드립니다. 1. 10:30~10:50; 해당시간 봉갯수 만큼의 종가의 평균값 : A (틱봉이라 봉갯수가 매일 바뀝니다.해당시간동안의 봉 개수) 10:50 ~ 14:00; 해당시간 현재가가 A값 대비 상승율 또는 하락율 : B (양수, 절대값) B의 값이 0.09% 보다 크면 : P = 1 14:00 ~ 이후에는 B값에 상관없이 : P = 1 10:50~14:00 사이에는 B값의 영향을 받고 14:00 이후에는 B값에 상관없이 매매하는 조건을 만들고 싶습니다. 2. 봉가정의 오류를 최소화하여 시뮬레이션 하고 싶습니다. 현재 SetstoTrailling(10,50,Pointstop) SetstopLoss(50,Pointstop)로 하고 있습니다. 손절은 정확히 50으로 계산되어 결과보고서에 나타납니다. *청산값도 시뮬레이션 값에서 50의 값으로 나오게 청산식을 만들고 싶습니다.