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문의 드립니다.
2019-03-13 16:40:39
271
글번호 127044
MDD 가 -300 이하일때 매수
MDD 가 -100 이상일때 매도
이것을 수식으로 구현하고 싶은데
MaxIDDrawDown 함수를 사용하더라도
계속 제일 마이너스가 큰 값만 사용을 하더라고요...
즉 한번 MDD 가 -300 이하를 기록하면
계속 매수만 한다는 것이죠.
그 이후에 MDD 가 -100 이상으로 회복을 하더라도
-300 이하만 참조한다는 겁니다.
무슨 좋은 방법이 없을까요?
저게 만약 불가능하다면 다른 방법으로
NetProfit 이라는 함수를 사용해서,
손익이 제일 높았던 시점에서 -300 이하로 마이너스가 된 경우 매수.
그 이후 시점부터 손익이 다시 +300 이상으로 회복한 경우 매도.
다시 그 이후의 매매결과값만을 가져와서 손익이 제일 높았던 시점에서 -300 이하로 마이너스가 된 경우 매수.
그 이후 시점부터 손익이 다시 +300 이상으로 회복한 경우 매도.
이것을 수식으로 구현이 가능할까요?
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2019-03-14 14:35:00
안녕하세요
예스스탁입니다.
문의하신 내용은 작성법을 모르겠습니다.
도움을 드리지 못해 죄송합니다.
즐거운 하루되세요
> 무결점 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다.
> MDD 가 -300 이하일때 매수
MDD 가 -100 이상일때 매도
이것을 수식으로 구현하고 싶은데
MaxIDDrawDown 함수를 사용하더라도
계속 제일 마이너스가 큰 값만 사용을 하더라고요...
즉 한번 MDD 가 -300 이하를 기록하면
계속 매수만 한다는 것이죠.
그 이후에 MDD 가 -100 이상으로 회복을 하더라도
-300 이하만 참조한다는 겁니다.
무슨 좋은 방법이 없을까요?
저게 만약 불가능하다면 다른 방법으로
NetProfit 이라는 함수를 사용해서,
손익이 제일 높았던 시점에서 -300 이하로 마이너스가 된 경우 매수.
그 이후 시점부터 손익이 다시 +300 이상으로 회복한 경우 매도.
다시 그 이후의 매매결과값만을 가져와서 손익이 제일 높았던 시점에서 -300 이하로 마이너스가 된 경우 매수.
그 이후 시점부터 손익이 다시 +300 이상으로 회복한 경우 매도.
이것을 수식으로 구현이 가능할까요?
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