안녕하세요 예스스탁입니다. Input : 당일누적수익틱수(500),당일누적손실틱수(300),P(120); input : starttime(100000),endtime(150000); input : sto1(25),sto2(15),sto3(15); VARS: Tcond(false),N1(0),dayPl(0),당일누적수익(0),당일누적손실(0),Xcond(false),stok(0),stod(0); if (sdate != sdate[1] and stime >= endtime) or (sdate == sdate[1] and stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; if MarketPosition == 1 Then ExitLong("매수청산"); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("매도청산"); } if (sdate != sdate[1] and stime >= starttime) or (sdate == sdate[1] and stime >= starttime and stime[1] < starttime) then { Xcond = false; N1 = NetProfit; Tcond = true; } 당일누적수익 = PriceScale*당일누적수익틱수; 당일누적손실 = PriceScale*당일누적손실틱수; daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and (daypl >= 당일누적수익 or daypl <= -당일누적손실) then Xcond = true; stok = StochasticsK(sto1,sto2); stod = StochasticsD(sto1,sto2,sto3); if Tcond == true and Xcond == false then { if crossup(stok,stod) and stok < 20 Then buy("매수"); if CrossDown(stok,stod) and stok > 80 Then sell("매도"); } if MarketPosition == 1 then{ ExitLong("매수수익",atlimit,EntryPrice+((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitLong("매수손실",AtStop,EntryPrice-((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then{ ExitShort("매도수익",atlimit,EntryPrice-((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitShort("매도손실",AtStop,EntryPrice+((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } 즐거운 하루되세요 > 승부사1 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 스토캐스틱 수식 수정 부탁드립니다. > 아래의 수식을 일부 변경하고 싶습니다. 도움 좀 부탁드립니다. 스토캐스틱 80 이상에서 발생한 데드크로스만 매도 진입 스토캐스틱 20 이하에서 발생한 골든크로스만 매수 진입 의 조건을 추가 부탁드립니다. 그리고 매매 시작시간과 종료시간도 잘 맞지 않는거 같습니다. 예를들어서 시작시간 전인데도 시그널이 발생하고 종료시간 이후에도 시그널이 발생하는 경우가 있습니다. 이 부분도 한번 봐주시면 감사하겠습니다. - 아 래 - Input : 당일누적수익틱수(500),당일누적손실틱수(300),P(120); input : starttime(100000),endtime(150000); input : sto1(25),sto2(15),sto3(15); VARS: Tcond(false),N1(0),dayPl(0),당일누적수익(0),당일누적손실(0),Xcond(false),stok(0),stod(0); if (stime >= endtime) or (stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; if MarketPosition == 1 Then ExitLong("매수청산"); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("매도청산"); } if (stime <= starttime) or (stime <= starttime and stime[1] > starttime) then { Xcond = false; N1 = NetProfit; Tcond = true; } 당일누적수익 = PriceScale*당일누적수익틱수; 당일누적손실 = PriceScale*당일누적손실틱수; daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and (daypl >= 당일누적수익 or daypl <= -당일누적손실) then Xcond = true; stok = StochasticsK(sto1,sto2); stod = StochasticsD(sto1,sto2,sto3); if Tcond == true and Xcond == false then { if crossup(stok,stod) Then buy("매수"); if CrossDown(stok,stod) Then sell("매도"); } if MarketPosition == 1 then{ ExitLong("매수수익",atlimit,EntryPrice+((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitLong("매수손실",AtStop,EntryPrice-((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then{ ExitShort("매도수익",atlimit,EntryPrice-((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitShort("매도손실",AtStop,EntryPrice+((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); }