안녕하세요 예스스탁입니다. WR이 0~-100 사이를 움직이므로 -20돌파,-80 이탈로 변경했습니다. 돌파 수치가 다르면 수식에서 변경하시기 바랍니다. Input : 당일누적수익틱수(400),당일누적손실틱수(300),P(120); input : starttime(100000),endtime(172000); input : sto1(5),sto2(3),sto3(3); Input : Period(14); VARS: Tcond(false),N1(0),dayPl(0),당일누적수익(0),당일누적손실(0),Xcond(false),stok(0),stod(0); var : WR(0); if (sdate != sdate[1] and stime >= endtime) or (sdate == sdate[1] and stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; if MarketPosition == 1 Then ExitLong("매수청산"); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("매도청산"); } if (sdate != sdate[1] and stime >= starttime) or (sdate == sdate[1] and stime >= starttime and stime[1] < starttime) then { Xcond = false; N1 = NetProfit; Tcond = true; } 당일누적수익 = PriceScale*당일누적수익틱수; 당일누적손실 = PriceScale*당일누적손실틱수; daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and (daypl >= 당일누적수익 or daypl <= -당일누적손실) then Xcond = true; stok = StochasticsK(sto1,sto2); stod = StochasticsD(sto1,sto2,sto3); WR = WILLR(Period); if Tcond == true and Xcond == false then { if stok > stod and crossup(WR,-20) Then Buy("매수"); if stok < stod and CrossDown(WR,-80) Then Sell("매도"); } if MarketPosition == 1 then { ExitLong("매수수익",atlimit,EntryPrice+((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitLong("매수손실",AtStop,EntryPrice-((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then { ExitShort("매도수익",atlimit,EntryPrice-((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitShort("매도손실",AtStop,EntryPrice+((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } 즐거운 하루되세요 > 승부사1 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Stochastic, WiliamsR 수식 점검 부탁드립니다. > 아래의 수식을 틱챠트에 적용해 보았더니 시그널이 발생하지 않습니다. 어디가 문제인지 도무지 알수가 없어서 문의드립니다. 점검 부탁드리겠습니다. - 아 래 - Input : 당일누적수익틱수(400),당일누적손실틱수(300),P(120); input : starttime(100000),endtime(172000); input : sto1(5),sto2(3),sto3(3); Input : Period(14); VARS: Tcond(false),N1(0),dayPl(0),당일누적수익(0),당일누적손실(0),Xcond(false),stok(0),stod(0); var : WR(0); if (stime >= endtime) or (stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; if MarketPosition == 1 Then ExitLong("매수청산"); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("매도청산"); } if (stime >= starttime) or (stime >= starttime and stime[1] < starttime) then { Xcond = false; N1 = NetProfit; Tcond = true; } 당일누적수익 = PriceScale*당일누적수익틱수; 당일누적손실 = PriceScale*당일누적손실틱수; daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and (daypl >= 당일누적수익 or daypl <= -당일누적손실) then Xcond = true; stok = StochasticsK(sto1,sto2); stod = StochasticsD(sto1,sto2,sto3); WR = WILLR(Period); if Tcond == true and Xcond == false then { if stok > stod and crossup(WR,20) Then Buy("매수"); if stok < stod and CrossDown(WR,80) Then Sell("매도"); } if MarketPosition == 1 then { ExitLong("매수수익",atlimit,EntryPrice+((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitLong("매수손실",AtStop,EntryPrice-((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then { ExitShort("매도수익",atlimit,EntryPrice-((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitShort("매도손실",AtStop,EntryPrice+((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); }