안녕하세요 예스스탁입니다. 1 신호가 onclose나 atmarket이면 봉완성시 조건체크이면 종가시점으로 판단하므로 30분봉 내에 5분봉 간격으로 모두 신호가 발생할수 없기에 차이가 발생합니다. 2 미완성시 신호가 발생하는 타입(atstop,atlimit)으로 작성하셔도 해당 타입이 봉완성시 가격을 세팅하고 다음봉의 시세가 셋팅된 가격조건을 만족하면 신호가 발생합니다. 봉미완성시에 진입후에는 봉움직임에 따라 청산이나 반대 신호가 발생하는데 차트의 과거봉은 그 실제 움직임을 알수 없어 봉움직임에 대한 가설을 설정하고 해당 가설로 봉이 움직인것으로 보고 신호를 발생합니다. 실시간에서는 정확히 움직임을 따라 갑니다. 예를 들어 30분봉 하나에서 실제로는 봉미완성시 매수이후에 가격이 하락해 손절이 되었지만 움직임 가설에 의해 손절가격이 생성된 시점이 진입시점보다 이전이라고 판단되면 해당봉에서 청산이 발생하지 않습니다. 반대의 경우도 발생할수 있습니다. 3 또한 수식에서 사용된 모든 신호함수는 하나의 봉에 각 1번만 발생합니다. 예를 들어 수식에 buy가 2개이면 한봉에서 각각 1번씩만 발생합니다. 수식에서 buy가 1개이고 5분봉에서 30분간 진입이 2번되었지만 30분봉에서는 1번만 하게 됩니다. 4 그외 동일내용을 구사한 수식이라도 구현한 코딩에 따라 발생할 여지들도 있습니다. 해당 부분은 저희가 판단해 드리기 어렵습니다. 일반적으로 낮은 주기에서 높은주기의 값계산이나 움직임은 파악이 가능해도 높은 주기에서 낮은 주기는 판단이 되지 않습니다. 즐거운 하루되세요 > 라면의비밀 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 5분 차트와 30분 차트의 거래내역 차이 > 안녕하세요, 유진에서 해외 선물을 거래 하고 있습니다. 간단한 open range 전략으로 buystop = 시가 + 0.5 에서 매수 sellstop = 시가 - 0.5 에서 매도 로 진입을하고, 진입가격 대비 0.25가 떨어지면 청산하는 stoploss 와 특정 수익청산 조건이 있다고 가정 하겠습니다. 시뮬레이션 차트에서 동일한 전략을 (동일한 시가와 buystop, sellstop) 적용하였을때, 결과값에 차이가 납니다. 이러한 결과의 차이가 발생하는 이유가 궁금합니다. 가령 분봉 당 하나의 주문만이 발생하여 그런것인지 (총거래 회수에도 차이가 있었습니다), 봉 움직임의 가정이 달라져서인지 등 차이가 발생할 수 있는 이유를 최대한 알려주시면 감사하겠습니다. 마지막으로, 실거래를 진행한다면 5분봉에서 거래한 내역과 더 유사한 움직임을 보일지도 알려주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.