안녕하세요 예스스탁입니다. 1 input : 시간(100000),n틱(10),P(20); var : cnt(0),sum(0),mav(0); sum = 0; for cnt = 0 to P-1 { sum = sum + DayClose(cnt); } mav = sum/P; if DayOfWeek(sdate) != 0 and ((sdate != sdate[1] and stime >= 시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 시간 and stime[1] < 시간)) then { if abs((H+L)/2-mav) <= PriceScale*n틱 Then var2 = (H+L)/2; } plot1(var2); 2 시뮬레이션 차트이므로 외부변수에 데이타를 지정할수 없습니다. 수식 변경해 드립니다. Input : Momentum_Value(40); Var : ER(0), Direction(0), Volatil(0), Fastest(0.6667), Slowest(0.0645), Constant(0), Smooth(0); var : AdapMA(0); Direction = c-c[Momentum_Value]; #방향성, 즉 추세는 현재 데이터 값과 일정기간 전의 데이터 값을 비교하는 모멘텀에 의해 계산됩니다.# Volatil = AccumN(Absvalue(c[1]), Momentum_Value); #변동성은 데이터 값과 직전 데이터 값의절대치를 일정기간 합한 것으로 계산됩니다.# If Volatil <> 0 Then ER = Absvalue(Direction/Volatil); # ER(Efficiency Ratio: 효율성 비율)은 가격 방향성/변동성의 절대치로 계산됩니다.# else ER = 0; Smooth = ER * (Fastest - Slowest) + Slowest; # Fastest = 2/(n+1) = 2/(2 + 1) = 0.6667 # # Slowest = 2/(n+1) = 2/(30 + 1) = 0.0645 # # Smooth는 ER을 이용한 평활계수로 계산에 사용되는 Fastest / Slowest 값은 Kaufman의 저서에 나온 것을 기본 값으로 사용하였습니다. # Constant = Power(smooth,2); # 이렇게 계산된 Constant로 정의된 Factor 값은 Smooth * Smooth로 계산됩니다. # AdapMA = iff(Currentbar <= Momentum_Value, c, AdapMA +Constant * (c - AdapMA)); # 최종 계산된 AMA는 첫 봉이 아닐 경우 # # AdapMA[1] + Constant * (Price - AdapMA[1]의 값을 갖습니다. # if crossup(c, AdapMA) then Buy(); if crossdown(c, AdapMA) then sell(); 3 data2에 선물개인, data3는 선물외인 설정하고 아래식 적용하시면 됩니다. 기관의 경우에는 개인과 외인을 합해 역수를 취해사용합니다. 투자주체별 데이타는 사용자분이 차트에 참조데이타 설정하고 사용하는 지표입니다. 옵션에 대한 내용이면 옵션션데이타로 설정하시면 됩니다. 한화면에 같이 추가하시면 data4와 data5로 추가하시고 아래식 내용 확인하시고 data4,data5에추가작성하시면 됩니다. data2와 data3에 대한 내용만 올려드립니다. var : month2(0,data2),nday2(0,data2),week2(0,data2),Xdate2(0,data2); var : A2(0,data2),sum2(0,data2); var : month3(0,data3),nday3(0,data3),week3(0,data3),Xdate3(0,data3); var : A3(0,data3),sum3(0,data3); month2 = data2(int(date/100)-int(date/10000)*100); nday2= data2(date - int(date/100)*100); week2 = data2(DayOfWeek(date)); if month2%3 == 0 and nday2 >= 8 and nday2 <= 14 and week2 == 4 then { Xdate2 = data2(sdate); } if data2(sdate != sdate[1]) Then { if sdate[1] == Xdate2 Then { A2 = 0; } if Sdate[1] > Xdate2 Then { A2 = A2+data2(c[1]); } } sum2 = A2+data2(c); month3 = data3(int(date/100)-int(date/10000)*100); nday3= data3(date - int(date/100)*100); week3 = data3(DayOfWeek(date)); if month3%3 == 0 and nday3 >= 8 and nday3 <= 14 and week3 == 4 then { Xdate3 = data3(sdate); } if data3(sdate != sdate[1]) Then { if sdate[1] == Xdate3 Then { A3 = 0; } if Sdate[1] > Xdate3 Then { A3 = A3+data3(c[1]); } } sum3 = A3+data3(c); plot1(sum2,"개인"); plot2(sum3,"외인"); plot3(-(sum2+sum3),"기관"); 4 var : nday2(0,data2),week2(0,data2),Xdate2(0,data2); var : A2(0,data2),sum2(0,data2); var : nday3(0,data3),week3(0,data3),Xdate3(0,data3); var : A3(0,data3),sum3(0,data3); nday2= data2(date - int(date/100)*100); week2 = data2(DayOfWeek(date)); if nday2 >= 8 and nday2 <= 14 and week2 == 4 then { Xdate2 = data2(sdate); } if data2(sdate != sdate[1]) Then { if sdate[1] == Xdate2 Then { A2 = 0; } if Sdate[1] > Xdate2 Then { A2 = A2+data2(c[1]); } } sum2 = A2+data2(c); nday3= data3(date - int(date/100)*100); week3 = data3(DayOfWeek(date)); if nday3 >= 8 and nday3 <= 14 and week3 == 4 then { Xdate3 = data3(sdate); } if data3(sdate != sdate[1]) Then { if sdate[1] == Xdate3 Then { A3 = 0; } if Sdate[1] > Xdate3 Then { A3 = A3+data3(c[1]); } } sum3 = A3+data3(c); plot1(sum2,"개인"); plot2(sum3,"외인"); plot3(-(sum2+sum3),"기관"); 즐거운 하루되세요 > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다. 1. 기타 해선 외부변수: -설정시간 -n틱 수식 var1 = 분봉에서의 일봉 종가 이평; 설정시간에 봉 중간값과 var1 값의 차이가 n틱이하일 때 var2 = 봉의 중간값 *일요일 봉은 셋업하지 않음. 2. 61034 질문 답변 부탁드립니다. 3. 지표 선물 만기일 기준으로 외국인 선물 순매수량 누적 기관 선물 순매수량 누적 개인 선물 순매수량 누적 각 주체들 옵션 순매수량 누적 4. 지표 3지표를 옵션만기일 기준으로 누적