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문의드립니다.
2019-01-27 21:00:14
216
글번호 125610
도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다.
매번 감사합니다.
1. 기타
이게 지표는 차트에 표시되는데 시스템으로 하려고 하면 신호가 안나옵니다.
잘 살펴보니 ER부터 plot으로도 안 그려지더라구요. 그런데 전체를 그리면 그려집니다.
Input : Price(close), Momentum_Value(40);
Var : ER(0), Direction(0), Volatil(0), Fastest(0.6667), Slowest(0.0645), Constant(0), Smooth(0);
var : AdapMA(0);
Direction = Price-Price[Momentum_Value];
#방향성, 즉 추세는 현재 데이터 값과 일정기간 전의 데이터 값을 비교하는 모멘텀에 의해 계산됩니다.#
Volatil = AccumN(Absvalue(Price[1]), Momentum_Value);
#변동성은 데이터 값과 직전 데이터 값의절대치를 일정기간 합한 것으로 계산됩니다.#
If Volatil <> 0 Then
ER = Absvalue(Direction/Volatil);
# ER(Efficiency Ratio: 효율성 비율)은 가격 방향성/변동성의 절대치로 계산됩니다.#
else
ER = 0;
Smooth = ER * (Fastest - Slowest) + Slowest;
# Fastest = 2/(n+1) = 2/(2 + 1) = 0.6667 #
# Slowest = 2/(n+1) = 2/(30 + 1) = 0.0645 #
# Smooth는 ER을 이용한 평활계수로 계산에 사용되는 Fastest / Slowest 값은 Kaufman의 저서에 나온 것을 기본 값으로 사용하였습니다. #
Constant = Power(smooth,2);
# 이렇게 계산된 Constant로 정의된 Factor 값은 Smooth * Smooth로 계산됩니다. #
AdapMA = iff(Currentbar <= Momentum_Value, Price, AdapMA +Constant * (Price - AdapMA));
# 최종 계산된 AMA는 첫 봉이 아닐 경우 #
# AdapMA[1] + Constant * (Price - AdapMA[1]의 값을 갖습니다. #
if crossup(c, AdapMA) then
Buy();
if crossdown(c, AdapMA) then
sell();
2. 기타
멀티차트 수식 변환 부탁드립니다.
Inputs: Len(Numeric);
Vars: Mean(0), j(0), k(1.253314), SumSqr(0), Scale(0), MaxY(0),
MinY(0), Rng(0);
Arrays: X[100](0), Y[100](0);
Mean = Average(C, Len);
SumSqr = 0;
for j = 0 to Len - 1 begin
X[j] = C[j] - Mean;
SumSqr = SumSqr + X[j] * X[j];
end;
Scale = SquareRoot(SumSqr / Len);
Y[0] = X[0];
MaxY = X[0];
MinY = X[0];
for j = 1 to Len - 1 begin
Y[j] = Y[j - 1] + X[j];
if Y[j] > MaxY then MaxY = Y[j];
if Y[j] < MinY then MinY = Y[j];
end;
Rng = MaxY - MinY;
Hurst = Log(Rng/(k * Scale)) / Log(Len);
3. 기타
진입후 20틱 이익을 얻을 승률
30틱 이익을 얻을 승률
이런 걸 지표로 나타낼 수 있나요?
4. 기타
해선용 30분봉
외부변수
-진입시간
-진입포인트
-청산포인트
var1 = 30분봉에서 일봉의 종가이평
진입시간일 때
진입시간 봉의 시가가
var +- 진입 포인트 이하이면 매수 진입.
진입 뒤 var1 + 청산포인트에 도달하면 매수 청산.
5. 지표
선물만기일날 시가 봉에 수직선
옵션만기일날 시가 봉에 수직선
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2019-01-28 09:44:16
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
첨부된 그림과 같이 신호가 발생하고 있습니다.
2
올려주신 수식은 사용자함수입니다.
사용자함수로 작성하고 이용하시면 됩니다.
사용자함수명 : hurst
반환값형 : 숫자형
Inputs: Len(Numeric);
Vars: Mean(0), j(0), k(1.253314), SumSqr(0), Scale(0), MaxY(0),MinY(0), Rng(0);
Arrays: X[100](0), Y[100](0);
Mean = ma(C, Len);
SumSqr = 0;
for j = 0 to Len - 1 begin
X[j] = C[j] - Mean;
SumSqr = SumSqr + X[j] * X[j];
end;
Scale = SquareRoot(SumSqr / Len);
Y[0] = X[0];
MaxY = X[0];
MinY = X[0];
for j = 1 to Len - 1 begin
Y[j] = Y[j - 1] + X[j];
if Y[j] > MaxY then MaxY = Y[j];
if Y[j] < MinY then MinY = Y[j];
end;
Rng = MaxY - MinY;
Hurst = Log(Rng/(k * Scale)) / Log(Len);
3
가능하지 않습니다.
4
input : 진입시간(100000),진입포인트(0.1),청산포인트(1);
input : P(20);
var : cnt(0),sum(0),mav(0);
if DayClose(P) > 0 then
{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1
{
sum = sum + DayClose(cnt);
}
mav = sum/P;
if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then
{
if abs(C*mav) <= 진입포인트 Then
buy();
}
if MarketPosition == 1 Then
ExitLong("bx",atlimit,mav+청산포인트);
}
5
선물
var : month(0),nday(0),week(0),TL1(0),X(false);
month = int(date/100)-int(date/10000)*100;
nday = date - int(date/100)*100;
week = DayOfWeek(date);
if bdate != bdate[1] and
month%3 == 0 and
nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4 then
TL_New(sdate,stime,999999999,sdate,stime,0);
옵션
var :nday(0),week(0),TL1(0),X(false);
nday = date - int(date/100)*100;
week = DayOfWeek(date);
if bdate != bdate[1] and
nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4 then
TL_New(sdate,stime,999999999,sdate,stime,0);
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다.
매번 감사합니다.
1. 기타
이게 지표는 차트에 표시되는데 시스템으로 하려고 하면 신호가 안나옵니다.
잘 살펴보니 ER부터 plot으로도 안 그려지더라구요. 그런데 전체를 그리면 그려집니다.
Input : Price(close), Momentum_Value(40);
Var : ER(0), Direction(0), Volatil(0), Fastest(0.6667), Slowest(0.0645), Constant(0), Smooth(0);
var : AdapMA(0);
Direction = Price-Price[Momentum_Value];
#방향성, 즉 추세는 현재 데이터 값과 일정기간 전의 데이터 값을 비교하는 모멘텀에 의해 계산됩니다.#
Volatil = AccumN(Absvalue(Price[1]), Momentum_Value);
#변동성은 데이터 값과 직전 데이터 값의절대치를 일정기간 합한 것으로 계산됩니다.#
If Volatil <> 0 Then
ER = Absvalue(Direction/Volatil);
# ER(Efficiency Ratio: 효율성 비율)은 가격 방향성/변동성의 절대치로 계산됩니다.#
else
ER = 0;
Smooth = ER * (Fastest - Slowest) + Slowest;
# Fastest = 2/(n+1) = 2/(2 + 1) = 0.6667 #
# Slowest = 2/(n+1) = 2/(30 + 1) = 0.0645 #
# Smooth는 ER을 이용한 평활계수로 계산에 사용되는 Fastest / Slowest 값은 Kaufman의 저서에 나온 것을 기본 값으로 사용하였습니다. #
Constant = Power(smooth,2);
# 이렇게 계산된 Constant로 정의된 Factor 값은 Smooth * Smooth로 계산됩니다. #
AdapMA = iff(Currentbar <= Momentum_Value, Price, AdapMA +Constant * (Price - AdapMA));
# 최종 계산된 AMA는 첫 봉이 아닐 경우 #
# AdapMA[1] + Constant * (Price - AdapMA[1]의 값을 갖습니다. #
if crossup(c, AdapMA) then
Buy();
if crossdown(c, AdapMA) then
sell();
2. 기타
멀티차트 수식 변환 부탁드립니다.
Inputs: Len(Numeric);
Vars: Mean(0), j(0), k(1.253314), SumSqr(0), Scale(0), MaxY(0),
MinY(0), Rng(0);
Arrays: X[100](0), Y[100](0);
Mean = Average(C, Len);
SumSqr = 0;
for j = 0 to Len - 1 begin
X[j] = C[j] - Mean;
SumSqr = SumSqr + X[j] * X[j];
end;
Scale = SquareRoot(SumSqr / Len);
Y[0] = X[0];
MaxY = X[0];
MinY = X[0];
for j = 1 to Len - 1 begin
Y[j] = Y[j - 1] + X[j];
if Y[j] > MaxY then MaxY = Y[j];
if Y[j] < MinY then MinY = Y[j];
end;
Rng = MaxY - MinY;
Hurst = Log(Rng/(k * Scale)) / Log(Len);
3. 기타
진입후 20틱 이익을 얻을 승률
30틱 이익을 얻을 승률
이런 걸 지표로 나타낼 수 있나요?
4. 기타
해선용 30분봉
외부변수
-진입시간
-진입포인트
-청산포인트
var1 = 30분봉에서 일봉의 종가이평
진입시간일 때
진입시간 봉의 시가가
var +- 진입 포인트 이하이면 매수 진입.
진입 뒤 var1 + 청산포인트에 도달하면 매수 청산.
5. 지표
선물만기일날 시가 봉에 수직선
옵션만기일날 시가 봉에 수직선
잡다백수
2019-01-28 10:10:59
수식 감사합니다.
그런데 1번 지금 바로 연결선물 5분 시뮬차트에 해봤는데요. 그림처럼 안 나와요.
특히 price에 close라고 돼 있는게 close나 C로 바꿔도 0으로만 입력됩니다.
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 문의드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
1
첨부된 그림과 같이 신호가 발생하고 있습니다.
2
올려주신 수식은 사용자함수입니다.
사용자함수로 작성하고 이용하시면 됩니다.
사용자함수명 : hurst
반환값형 : 숫자형
Inputs: Len(Numeric);
Vars: Mean(0), j(0), k(1.253314), SumSqr(0), Scale(0), MaxY(0),MinY(0), Rng(0);
Arrays: X[100](0), Y[100](0);
Mean = ma(C, Len);
SumSqr = 0;
for j = 0 to Len - 1 begin
X[j] = C[j] - Mean;
SumSqr = SumSqr + X[j] * X[j];
end;
Scale = SquareRoot(SumSqr / Len);
Y[0] = X[0];
MaxY = X[0];
MinY = X[0];
for j = 1 to Len - 1 begin
Y[j] = Y[j - 1] + X[j];
if Y[j] > MaxY then MaxY = Y[j];
if Y[j] < MinY then MinY = Y[j];
end;
Rng = MaxY - MinY;
Hurst = Log(Rng/(k * Scale)) / Log(Len);
3
가능하지 않습니다.
4
input : 진입시간(100000),진입포인트(0.1),청산포인트(1);
input : P(20);
var : cnt(0),sum(0),mav(0);
if DayClose(P) > 0 then
{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1
{
sum = sum + DayClose(cnt);
}
mav = sum/P;
if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then
{
if abs(C*mav) <= 진입포인트 Then
buy();
}
if MarketPosition == 1 Then
ExitLong("bx",atlimit,mav+청산포인트);
}
5
선물
var : month(0),nday(0),week(0),TL1(0),X(false);
month = int(date/100)-int(date/10000)*100;
nday = date - int(date/100)*100;
week = DayOfWeek(date);
if bdate != bdate[1] and
month%3 == 0 and
nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4 then
TL_New(sdate,stime,999999999,sdate,stime,0);
옵션
var :nday(0),week(0),TL1(0),X(false);
nday = date - int(date/100)*100;
week = DayOfWeek(date);
if bdate != bdate[1] and
nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4 then
TL_New(sdate,stime,999999999,sdate,stime,0);
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다.
매번 감사합니다.
1. 기타
이게 지표는 차트에 표시되는데 시스템으로 하려고 하면 신호가 안나옵니다.
잘 살펴보니 ER부터 plot으로도 안 그려지더라구요. 그런데 전체를 그리면 그려집니다.
Input : Price(close), Momentum_Value(40);
Var : ER(0), Direction(0), Volatil(0), Fastest(0.6667), Slowest(0.0645), Constant(0), Smooth(0);
var : AdapMA(0);
Direction = Price-Price[Momentum_Value];
#방향성, 즉 추세는 현재 데이터 값과 일정기간 전의 데이터 값을 비교하는 모멘텀에 의해 계산됩니다.#
Volatil = AccumN(Absvalue(Price[1]), Momentum_Value);
#변동성은 데이터 값과 직전 데이터 값의절대치를 일정기간 합한 것으로 계산됩니다.#
If Volatil <> 0 Then
ER = Absvalue(Direction/Volatil);
# ER(Efficiency Ratio: 효율성 비율)은 가격 방향성/변동성의 절대치로 계산됩니다.#
else
ER = 0;
Smooth = ER * (Fastest - Slowest) + Slowest;
# Fastest = 2/(n+1) = 2/(2 + 1) = 0.6667 #
# Slowest = 2/(n+1) = 2/(30 + 1) = 0.0645 #
# Smooth는 ER을 이용한 평활계수로 계산에 사용되는 Fastest / Slowest 값은 Kaufman의 저서에 나온 것을 기본 값으로 사용하였습니다. #
Constant = Power(smooth,2);
# 이렇게 계산된 Constant로 정의된 Factor 값은 Smooth * Smooth로 계산됩니다. #
AdapMA = iff(Currentbar <= Momentum_Value, Price, AdapMA +Constant * (Price - AdapMA));
# 최종 계산된 AMA는 첫 봉이 아닐 경우 #
# AdapMA[1] + Constant * (Price - AdapMA[1]의 값을 갖습니다. #
if crossup(c, AdapMA) then
Buy();
if crossdown(c, AdapMA) then
sell();
2. 기타
멀티차트 수식 변환 부탁드립니다.
Inputs: Len(Numeric);
Vars: Mean(0), j(0), k(1.253314), SumSqr(0), Scale(0), MaxY(0),
MinY(0), Rng(0);
Arrays: X[100](0), Y[100](0);
Mean = Average(C, Len);
SumSqr = 0;
for j = 0 to Len - 1 begin
X[j] = C[j] - Mean;
SumSqr = SumSqr + X[j] * X[j];
end;
Scale = SquareRoot(SumSqr / Len);
Y[0] = X[0];
MaxY = X[0];
MinY = X[0];
for j = 1 to Len - 1 begin
Y[j] = Y[j - 1] + X[j];
if Y[j] > MaxY then MaxY = Y[j];
if Y[j] < MinY then MinY = Y[j];
end;
Rng = MaxY - MinY;
Hurst = Log(Rng/(k * Scale)) / Log(Len);
3. 기타
진입후 20틱 이익을 얻을 승률
30틱 이익을 얻을 승률
이런 걸 지표로 나타낼 수 있나요?
4. 기타
해선용 30분봉
외부변수
-진입시간
-진입포인트
-청산포인트
var1 = 30분봉에서 일봉의 종가이평
진입시간일 때
진입시간 봉의 시가가
var +- 진입 포인트 이하이면 매수 진입.
진입 뒤 var1 + 청산포인트에 도달하면 매수 청산.
5. 지표
선물만기일날 시가 봉에 수직선
옵션만기일날 시가 봉에 수직선
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