안녕하세요 예스스탁입니다. 최대수익대비하락(SetStopTrailing)은 시뮬레이션과 실전사이의 괴리가 있는 강제청산입니다. 과거봉은 봉안의 모든틱이 없기때문에 봉중간의 움직임을 알수가 없습니다. 그렇기 때문에 차트의 시뮬레이션봉(과거봉)에 대해서는 봉의 움직임에 대한 가설을 만들고 해당 가설과 같이 움직였다고 보고 신호를 발생합니다. 랭귀지도움말의 아래 내용 참고하시기 바랍니다. 예스랭귀지 활용--> 실전매매와 시뮬레이션의 차이 --> SetStopTrailing https://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/4_9_1.htm 예스랭귀지 활용 --> 과거 데이터 움직임 가설 https://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/4_7.htm SetStopTrailing의 경우에는 지정한 값이 작을수록 하나의 봉의 중간에 최소수익조건과 하락이 동시발생할수 있어 그 괴리는 커지게 됩니다. 실전매매에서는 지정한 값으로 정확히 신호가 발생합니다. 아래 내용으로 대체하시면 괴리없이 사용하실수 있습니다. if MarketPosition == 1 and highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*익절틱수 Then ExitLong("bx",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손절틱수); if MarketPosition == -1 and Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*익절틱수 Then ExitShort("sx",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손절틱수); 봉완성봉기준으로 수익조건 체크한 이후에 다음봉에서 하락조건이 만족하는 즉시 청산이 발생하게 됩니다. 즐거운 하루되세요 > 이형지 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 트레일링스탑 검증관련건 > input : Period(5),익절틱수(3),손절틱수(57),하락틱수(1);[ 이렇게 설정하고 시스템 검증을 해보니.... 검증에서 수익이 좋은 것의 1분봉으로 보니.. 저정도 변동이면 54.31까지 가기전에 청산이 되는거 아니가 생각이 듭니다. 이렇게 트레일링스탑이 수익 오류가 발생되는거 아닌가 생각이 드네요.. 왜냐하면 트레일링스탑으로 검증해보면 수익이 좋게 나오는데 실제로 시행해보면 좋은 결과가 나오지 않는데... 현실적으로 검증될수 있는 방법이 있으면 알려주시면 감사하겟습니다. == 질문란을 검색해보니... 여러사람들이 트레일링스탑의 괴리로 문의했네요... 트레일리스탑으로 검증하는것은 하면 안될것같습니다. 너무 좋게 나와서 다른 전략다 안하고 그것만 했는데 몇칠동안 수천 사라졌습니다..ㅠㅠ