안녕하세요 예스스탁입니다. 날짜는 영업일에 맞게 정확히 지정해 주셔야 합니다. 1. Input : 당일누적수익틱수(20),당일누적손실틱수(20),P(120); input : startdate(20180903),starttime(090000),enddate(20180928),endtime(153000); input : sto1(20),sto2(12),sto3(12); VARS: Tcond(false),N1(0),dayPl(0),당일누적수익(0),당일누적손실(0),Xcond(false),stok(0),stod(0); if (sdate == enddate and sdate != sdate[1] and stime >= endtime) or (sdate == enddate and sdate == sdate[1] and stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; if MarketPosition == 1 Then ExitLong("bx"); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("sx"); } if (sdate == startdate and sdate != sdate[1] and stime >= starttime) or (sdate == startdate and sdate == sdate[1] and stime >= starttime and stime[1] < starttime) then { Xcond = false; N1 = NetProfit; Tcond = true; } 당일누적수익 = PriceScale*당일누적수익틱수; 당일누적손실 = PriceScale*당일누적손실틱수; daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and (IsExitName("dbp",1) == true or IsExitName("dbl",1) == true or IsExitName("dsp",1) == true or IsExitName("dsl",1) == true) then Xcond = true; stok = StochasticsK(sto1,sto2); stod = StochasticsD(sto1,sto2,sto3); if Tcond == true and Xcond == false then { if crossup(stok,stod) Then buy(); if CrossDown(stok,stod) Then sell(); } if MarketPosition == 1 then{ ExitLong("dbp",atlimit,EntryPrice+((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitLong("dbl",AtStop,EntryPrice-((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then{ ExitShort("dsp",atlimit,EntryPrice-((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitShort("dsl",AtStop,EntryPrice+((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } 2 Input : 당일누적수익틱수(20),당일누적손실틱수(20),P(120); input : startdate(20180903),starttime(090000),enddate(20180928),endtime(153000); input : sto1(20),sto2(12),sto3(12),short(12),long(26); VARS: Tcond(false),N1(0),dayPl(0),당일누적수익(0),당일누적손실(0),Xcond(false),stok(0),stod(0); var : MACDV(0); if (sdate == enddate and sdate != sdate[1] and stime >= endtime) or (sdate == enddate and sdate == sdate[1] and stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; if MarketPosition == 1 Then ExitLong("bx"); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("sx"); } if (sdate == startdate and sdate != sdate[1] and stime >= starttime) or (sdate == startdate and sdate == sdate[1] and stime >= starttime and stime[1] < starttime) then { Xcond = false; N1 = NetProfit; Tcond = true; } 당일누적수익 = PriceScale*당일누적수익틱수; 당일누적손실 = PriceScale*당일누적손실틱수; daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and (IsExitName("dbp",1) == true or IsExitName("dbl",1) == true or IsExitName("dsp",1) == true or IsExitName("dsl",1) == true) then Xcond = true; stok = StochasticsK(sto1,sto2); stod = StochasticsD(sto1,sto2,sto3); MACDv = MACD(short,long); Condition1 = stok > stod and MACDv > 0; Condition2 = stok < stod and MACDv < 0; if Tcond == true and Xcond == false then { if Condition1 == true and Condition1[1] == false Then buy(); if Condition2 == true and Condition2[1] == false Then sell(); } if MarketPosition == 1 then{ ExitLong("dbp",atlimit,EntryPrice+((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitLong("dbl",AtStop,EntryPrice-((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then{ ExitShort("dsp",atlimit,EntryPrice-((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitShort("dsl",AtStop,EntryPrice+((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } 즐거운 하루되세요 > 승부사1 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 스토캐스틱 매매 수식 수정 부탁드립니다. > 1번 수식. 아래의 수식에서 당일청산 규정을 삭제하여 오버나잇 할수 있도록 수정 부탁드립니다. 그리고 시그널이 최초발생하는 시작일(날짜20180901와 시간090000)과 모든 시그널을 청산하는 종료일(날짜20180930와 시간153000) 삽입 부탁드려요 ~~~ 2번 수식. 1번 수식(당일청산 수식 삭제, 시작일 종료일 삽입)에 추가로 매수진입조건(4가지 경우의 수 모두 수렴) = MACD 기준선 상향돌파 + 스토캐스틱 골든크로스 = MACD 기준선 상향돌파 + 스토캐스틱 정배열 = MACD 기준선 위 + 스토캐스틱 골든크로스 = MACD 기준선 위 + 스토캐스틱 정배열 매도진입조건(4가지 경우의 수 모두 수렴) = MACD 기준선 하향이탈 + 스토캐스틱 데드크로스 = MACD 기준선 하향이탈 + 스토캐스틱 역배열 = MACD 기준선 아래 + 스토캐스틱 데드크로스 = MACD 기준선 아래 + 스토캐스틱 역배열 스위칭 조건은 동일합니다. - 아 래 - Input : 당일누적수익틱수(20),당일누적손실틱수(20),P(120); input : starttime(090000),endtime(153000); input : sto1(20),sto2(12),sto3(12); VARS: Tcond(false),N1(0),dayPl(0),당일누적수익(0),당일누적손실(0),Xcond(false),stok(0),stod(0); if (sdate != sdate[1] and stime >= endtime) or (sdate == sdate[1] and stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; if MarketPosition == 1 Then ExitLong("bx"); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("sx"); } if (sdate != sdate[1] and stime >= starttime) or (sdate == sdate[1] and stime >= starttime and stime[1] < starttime) then { Xcond = false; N1 = NetProfit; Tcond = true; } 당일누적수익 = PriceScale*당일누적수익틱수; 당일누적손실 = PriceScale*당일누적손실틱수; daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and (IsExitName("dbp",1) == true or IsExitName("dbl",1) == true or IsExitName("dsp",1) == true or IsExitName("dsl",1) == true) then Xcond = true; stok = StochasticsK(sto1,sto2); stod = StochasticsD(sto1,sto2,sto3); if Tcond == true and Xcond == false then { if crossup(stok,stod) Then buy(); if CrossDown(stok,stod) Then sell(); } if MarketPosition == 1 then{ ExitLong("dbp",atlimit,EntryPrice+((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitLong("dbl",AtStop,EntryPrice-((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then{ ExitShort("dsp",atlimit,EntryPrice-((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitShort("dsl",AtStop,EntryPrice+((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); }