안녕하세요 예스스탁입니다. Vars : SP(0,data1), TickSize(0,data1); Vars : fstHH(0,data1), fstLL(0,data1), sndHH(0,data2), sndLL(0,data2); var : v1(0,data2),v2(0,data2); SP = MarketPosition; TickSize = PriceScale; v1 = data2(H); v2 = data2(L); IF v1[10] > 0 Then Begin fstHH = data1(Highest(H, 5)); fstLL = data1(Lowest(L, 5)); sndHH = Max(v1, v1[1], v1[2], v1[3], v1[4], v1[5], v1[6], v1[7], v1[8], v1[9], v1[10]); sndLL = Min(v2, v2[1], v2[2], v2[3], v2[4], v2[5], v2[6], v2[7], v2[8], v2[9], v2[10]); End; IF data2(C) > sndHH[1] Then Buy("B", AtStop, fstHH - TickSize); IF data2(C) < sndLL[1] Then Sell("S", AtStop, fstLL - TickSize); 즐거운 하루되세요 > 흰둥이아빠 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 함수요청 > 안녕하세요? 함수변환 요청드립니다. 아래는 키움증권사에서 사용했던 전략입니다. 한국투자증권에서 사용할 수 있도록 변환 요청드립니다. Vars : SP(0), TickSize(0); Vars : fstHH(0), fstLL(0), sndHH(0), sndLL(0); SP = SignalPosition; TickSize = OneTick * PriceScale; v1 = data2(H); v2 = data2(L); IF v1[10] > 0 Then Begin fstHH = Highest(H, 5); fstLL = Lowest(L, 5); sndHH = Max(v1, v1[1], v1[2], v1[3], v1[4], v1[5], v1[6], v1[7], v1[8], v1[9], v1[10]); sndLL = Min(v2, v2[1], v2[2], v2[3], v2[4], v2[5], v2[6], v2[7], v2[8], v2[9], v2[10]); End; IF data2(C) > sndHH[1] Then Buy("B", AtStop, fstHH - TickSize); IF data2(C) < sndLL[1] Then Sell("S", AtStop, fstLL - TickSize);