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수식부탁드립니다---------------
2017-12-26 18:12:18
213
글번호 115279
/*
아래를적용하니 애러없이 마지막봉에 표시되는데 처음부터 선으로 표시할수 없나요?
부탁드립니다*/
Input: 콜풋구분(1), //콜풋 입력(1:콜,2:풋)
행사가격(247.5), //행사가 입력
만기일(20120209), //만기일
CD금리(3.56); //CD 금리, http://stock.koscom.co.kr 조회가능
Var:cpFlag(0),S(0),X(0),T(0),r(0),vol(0),bs(0),p(0),j(0),
ImVol(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0);
If LastBarOnChart == 1 Then
{
S = C; //기초자산이 기본차트가 되어야 한다.
p = Data2("C"); //옵션가격, 옵션종목을 보조차트로 띄워놓아야 한다.
Var1 = 0; Var2 = 0;
For j = 0 To 59
{
Var1 = Var1 + Log(DayClose(j)/DayClose(j+1))^2;
Var2 = Var2 + Log(DayClose(j)/DayClose(j+1));
}
vol = Sqrt((60 * Var1 - Var2^2)/3540)*Sqrt(244); //역사적변동성
If p > 0 and vol > 0 then
{
cpFlag = 콜풋구분;
X = 행사가격;
T = (DateToJulian(만기일) - DateToJulian(Date) + 1)/365;
r = CD금리 / 100;
ImVol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, p);
BS = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Gamma = _Gamma(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Theta = _Theta(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Vega = _Vega(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Rho = _Rho(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Plot1(Vol*100,"역사적변동성");
Plot2(BS,"이론가");
Plot3(ImVol*100,"내재변동성");
Plot4(Delta,"델타");
Plot5(Gamma,"감마");
Plot6(Theta,"쎄타");
Plot7(Vega,"베가");
Plot8(Rho,"로");
}
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2017-12-27 15:22:14
안녕하세요
예스스탁입니다.
가능하지 않습니다.
차트의 데이터로 제공되지 않는 값을 외부변수로 입력받아 처리하는 내용으로
전체에 적용되게 할수는 없습니다.
즐거운 하루되세요
> leekss1 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식부탁드립니다---------------
> /*
아래를적용하니 애러없이 마지막봉에 표시되는데 처음부터 선으로 표시할수 없나요?
부탁드립니다*/
Input: 콜풋구분(1), //콜풋 입력(1:콜,2:풋)
행사가격(247.5), //행사가 입력
만기일(20120209), //만기일
CD금리(3.56); //CD 금리, http://stock.koscom.co.kr 조회가능
Var:cpFlag(0),S(0),X(0),T(0),r(0),vol(0),bs(0),p(0),j(0),
ImVol(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0);
If LastBarOnChart == 1 Then
{
S = C; //기초자산이 기본차트가 되어야 한다.
p = Data2("C"); //옵션가격, 옵션종목을 보조차트로 띄워놓아야 한다.
Var1 = 0; Var2 = 0;
For j = 0 To 59
{
Var1 = Var1 + Log(DayClose(j)/DayClose(j+1))^2;
Var2 = Var2 + Log(DayClose(j)/DayClose(j+1));
}
vol = Sqrt((60 * Var1 - Var2^2)/3540)*Sqrt(244); //역사적변동성
If p > 0 and vol > 0 then
{
cpFlag = 콜풋구분;
X = 행사가격;
T = (DateToJulian(만기일) - DateToJulian(Date) + 1)/365;
r = CD금리 / 100;
ImVol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, p);
BS = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Gamma = _Gamma(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Theta = _Theta(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Vega = _Vega(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Rho = _Rho(cpFlag, S, X, T, r, Vol);
Plot1(Vol*100,"역사적변동성");
Plot2(BS,"이론가");
Plot3(ImVol*100,"내재변동성");
Plot4(Delta,"델타");
Plot5(Gamma,"감마");
Plot6(Theta,"쎄타");
Plot7(Vega,"베가");
Plot8(Rho,"로");
}
}