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수식부탁드립니다---------------

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leekss1
2017-12-26 18:12:18
213
글번호 115279
답변완료
/* 아래를적용하니 애러없이 마지막봉에 표시되는데 처음부터 선으로 표시할수 없나요? 부탁드립니다*/ Input: 콜풋구분(1), //콜풋 입력(1:콜,2:풋) 행사가격(247.5), //행사가 입력 만기일(20120209), //만기일 CD금리(3.56); //CD 금리, http://stock.koscom.co.kr 조회가능 Var:cpFlag(0),S(0),X(0),T(0),r(0),vol(0),bs(0),p(0),j(0), ImVol(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0); If LastBarOnChart == 1 Then { S = C; //기초자산이 기본차트가 되어야 한다. p = Data2("C"); //옵션가격, 옵션종목을 보조차트로 띄워놓아야 한다. Var1 = 0; Var2 = 0; For j = 0 To 59 { Var1 = Var1 + Log(DayClose(j)/DayClose(j+1))^2; Var2 = Var2 + Log(DayClose(j)/DayClose(j+1)); } vol = Sqrt((60 * Var1 - Var2^2)/3540)*Sqrt(244); //역사적변동성 If p > 0 and vol > 0 then { cpFlag = 콜풋구분; X = 행사가격; T = (DateToJulian(만기일) - DateToJulian(Date) + 1)/365; r = CD금리 / 100; ImVol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, p); BS = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Gamma = _Gamma(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Theta = _Theta(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Vega = _Vega(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Rho = _Rho(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Plot1(Vol*100,"역사적변동성"); Plot2(BS,"이론가"); Plot3(ImVol*100,"내재변동성"); Plot4(Delta,"델타"); Plot5(Gamma,"감마"); Plot6(Theta,"쎄타"); Plot7(Vega,"베가"); Plot8(Rho,"로"); } }
지표
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2017-12-27 15:22:14

안녕하세요 예스스탁입니다. 가능하지 않습니다. 차트의 데이터로 제공되지 않는 값을 외부변수로 입력받아 처리하는 내용으로 전체에 적용되게 할수는 없습니다. 즐거운 하루되세요 > leekss1 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식부탁드립니다--------------- > /* 아래를적용하니 애러없이 마지막봉에 표시되는데 처음부터 선으로 표시할수 없나요? 부탁드립니다*/ Input: 콜풋구분(1), //콜풋 입력(1:콜,2:풋) 행사가격(247.5), //행사가 입력 만기일(20120209), //만기일 CD금리(3.56); //CD 금리, http://stock.koscom.co.kr 조회가능 Var:cpFlag(0),S(0),X(0),T(0),r(0),vol(0),bs(0),p(0),j(0), ImVol(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0); If LastBarOnChart == 1 Then { S = C; //기초자산이 기본차트가 되어야 한다. p = Data2("C"); //옵션가격, 옵션종목을 보조차트로 띄워놓아야 한다. Var1 = 0; Var2 = 0; For j = 0 To 59 { Var1 = Var1 + Log(DayClose(j)/DayClose(j+1))^2; Var2 = Var2 + Log(DayClose(j)/DayClose(j+1)); } vol = Sqrt((60 * Var1 - Var2^2)/3540)*Sqrt(244); //역사적변동성 If p > 0 and vol > 0 then { cpFlag = 콜풋구분; X = 행사가격; T = (DateToJulian(만기일) - DateToJulian(Date) + 1)/365; r = CD금리 / 100; ImVol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, p); BS = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Gamma = _Gamma(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Theta = _Theta(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Vega = _Vega(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Rho = _Rho(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Plot1(Vol*100,"역사적변동성"); Plot2(BS,"이론가"); Plot3(ImVol*100,"내재변동성"); Plot4(Delta,"델타"); Plot5(Gamma,"감마"); Plot6(Theta,"쎄타"); Plot7(Vega,"베가"); Plot8(Rho,"로"); } }