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애러(33줄20열에 ):현재시점의 함수리턴값은 조회할수없슴니다 라고하네요
2017-12-26 17:19:10
168
글번호 115278
input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric);
var:Exp(2.71828182846);
var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T));
var2 = var1 - Sig*sqrt(T);
var3 = (1 / Sqrt(2 * pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2));
if cpflag == 1 then
{
_Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T))
- (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var1)
- r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(var2);
}
else if cpflag == 2 then
{
_Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T))
+ (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(-var1)
+ r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(-var2);
}
_Theta = _Theta / 365;
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2017-12-27 15:20:01
안녕하세요
예스스탁입니다.
올리신 식이 오래전 버전의 식이니다.
사용자함수는 함수자체의 현재값을 참조할수 없습니다.
그러므로 마지막줄의 내용을 아래와 같이 변경하시면 됩니다.
_Theta = _Theta[1]/ 365;
즐거운 하루되세요
> leekss1 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 애러(33줄20열에 ):현재시점의 함수리턴값은 조회할수없슴니다 라고하네요
> input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric);
var:Exp(2.71828182846);
var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T));
var2 = var1 - Sig*sqrt(T);
var3 = (1 / Sqrt(2 * pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2));
if cpflag == 1 then
{
_Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T))
- (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var1)
- r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(var2);
}
else if cpflag == 2 then
{
_Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T))
+ (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(-var1)
+ r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(-var2);
}
_Theta = _Theta / 365;
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