커뮤니티
수식 문의 드립니다.
2017-12-05 23:09:53
114
글번호 114751
안녕하세요.
추세추종에 따른 연속손실 방지를 위하여 아래와 같이 손실에 따른 진입제한 함수 예제를 부탁드립니다.
Case 1. 전영업일(T-1) -0.5pt 손실시 당일(T) 진입제한
(당연히 그 다음날인 T+1일부터는 T일 거래가 없었으므로 손익이 "0"이므로
조건 만족시 매매 진행)
Case 2. 전전영업일(T-2)과 전영업일(T-1) 합산하여 -0.8pt 손실시 당일(T) 진입제한
Case 3. 전 거래가 -0.5pt이하 손실로 청산시 다음 진입신호는 무시하고 그 다음
진입신호에 진입
간단히 예제로 부탁드립니다. 감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2017-12-06 14:15:20
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
var : cnt(0),T1(0),entry(false);
Array : DayPL[10](0);
if bdate != bdate[1] Then{
T1 = NetProfit;
for cnt = 1 to 9{
DayPL[cnt] = DayPL[cnt-1][1];
}
entry = true;
if dayPL[1] <= -0.5 Then
entry = false;
}
dayPL[0] = NetProfit-T1;
if entry == true then{
진입수식
}
2
var : cnt(0),T1(0),entry(false);
Array : DayPL[10](0);
if bdate != bdate[1] Then{
T1 = NetProfit;
for cnt = 1 to 9{
DayPL[cnt] = DayPL[cnt-1][1];
}
entry = true;
if dayPL[1]+dayPl[2] <= -0.8 Then
entry = false;
}
dayPL[0] = NetProfit-T1;
if entry == true then{
진입수식
}
3
Case 3 내용은 신호를 전반적인 수식 내용을 알고
가상으로 체크하는 내용을 추가해야 하는 부분입니다.
전략 내용에 따라 다르고 작성에 시간이 많이 걸리는 부분이라
저희가 작성해 드리지 않습니다.
업무상 시간이 많이 걸리는 부분은 작성해 드리기 어렵습니다.
즐거운 하루되세요
> ysl 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 문의 드립니다.
> 안녕하세요.
추세추종에 따른 연속손실 방지를 위하여 아래와 같이 손실에 따른 진입제한 함수 예제를 부탁드립니다.
Case 1. 전영업일(T-1) -0.5pt 손실시 당일(T) 진입제한
(당연히 그 다음날인 T+1일부터는 T일 거래가 없었으므로 손익이 "0"이므로
조건 만족시 매매 진행)
Case 2. 전전영업일(T-2)과 전영업일(T-1) 합산하여 -0.8pt 손실시 당일(T) 진입제한
Case 3. 전 거래가 -0.5pt이하 손실로 청산시 다음 진입신호는 무시하고 그 다음
진입신호에 진입
간단히 예제로 부탁드립니다. 감사합니다.
다음글
이전글