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래리 윌리엄스 돌파 관련 문의
2017-12-05 00:31:44
157
글번호 114718
첨부 이미지
그림1
아래 수식으로 작성하여 시스템 적용시 rt를 0.5로 하고 적용을 하였는데 제대로 적용이 안됩니다.
제가 수식 작성을 잘못한건지요?? 시스템 운용 결과는 첨부파일과 같습니다.
Inputs: rt(0);
var : ChUp(0), ChDn(0);
ChUp = dayopen + ((dayhigh(1) - daylow(1)) * rt);
If crossup (Close, ChUp) then buy();
SetStopEndofday();
- 1. 115290_제목_없음.jpg (0.46 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2017-12-05 15:06:30
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
SetStopEndofday는 분봉이하의 주기에서
시간을 지정해 청산하는 함수입니다.
시뮬레이션 차트에서만 SetStopEndofday();로 지정해
당일 마지막봉 청산을 할수 있고 실제에서는 시간을 지정하셔야 합니다.
2
현재 시뮬레이션 하는 차트는 일봉이고 진입식이 종가기준입니다.
청산을 어떤 조건으로 발동되게 하고자 하시는지 잘 모르겠습니다.
진입을 다음봉시가에 신호가 발생하게 하고
청산을 종가에 하게 수정했습니다.
Inputs: rt(0);
var : ChUp(0), ChDn(0);
ChUp = dayopen + ((dayhigh(1) - daylow(1)) * rt);
If crossup (Close, ChUp) then buy("b",AtMarket);
exitlong("bx");
즐거운 하루되세요
> 풍운객 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 래리 윌리엄스 돌파 관련 문의
> 아래 수식으로 작성하여 시스템 적용시 rt를 0.5로 하고 적용을 하였는데 제대로 적용이 안됩니다.
제가 수식 작성을 잘못한건지요?? 시스템 운용 결과는 첨부파일과 같습니다.
Inputs: rt(0);
var : ChUp(0), ChDn(0);
ChUp = dayopen + ((dayhigh(1) - daylow(1)) * rt);
If crossup (Close, ChUp) then buy();
SetStopEndofday();