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이것저것 문의드립니다.
2017-11-21 10:36:05
173
글번호 114350
도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 헤매는 건 지, 할수록 어렵네요. 매번 감사합니다.
1.
진입
전일 변동폭의 1.5배가 되는 지점을 상향돌파 혹은 하향돌파하면 해당 방향으로 매수 혹은 매도(상향돌파면 매수 하향돌파면 매도)
청산
n개봉이 지나면 청산
2. 지표
-a: 3분봉 기준 30분(외부변수)봉 bandwidth 기울기
-b: a의 sig(9)선
3. 지표
3분봉 기준 2번 a의 전봉대비 변동폭 혹은 기울기
4. 지표
분봉기준 전봉대비 전일변동폭의 변화율
5. 시스템
아래 수식에 진입 후 n일(외부변수)이 지나면 다음날 시초가 청산이란 필터 추가부탁드립니다.
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
답변 3
예스스탁 예스스탁 답변
2017-11-21 16:13:53
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input : n(10);
var1 = dayhigh(1)-daylow(1);
if crossup(c,dayopen+var1) Then
buy();
if CrossDown(c,dayopen-var1) Then
sell();
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == n Then
exitlong();
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == n Then
ExitShort();
2
input : 타주기분(30),P(20),Dv(2);
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
var : sum(0),BBmd(0),Bbup(0),BBdn(0);
Array : CC[100](0),BWidth[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%타주기분;
if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{
for cnt = 1 to 99{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
BWidth[cnt] = BWidth[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P] > 0 then{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1{
sum = sum + CC[cnt];
}
BBmd = sum/P;
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To P - 1 {
SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P);
BBup = BBmd + (Dv * Stdv);
BBdn = BBmd - (Dv * Stdv);
BWidth[0] = ((BBup - BBdn)/ BBmd);
plot1(BWidth[0]);
}
}
3
input : 타주기분(30),P(20),Dv(2);
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
var : sum(0),BBmd(0),Bbup(0),BBdn(0);
Array : CC[100](0),BWidth[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%타주기분;
if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{
for cnt = 1 to 99{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
BWidth[cnt] = BWidth[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P] > 0 then{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1{
sum = sum + CC[cnt];
}
BBmd = sum/P;
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To P - 1 {
SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P);
BBup = BBmd + (Dv * Stdv);
BBdn = BBmd - (Dv * Stdv);
BWidth[0] = ((BBup - BBdn)/ BBmd);
if BWidth[1] > 0 then
plot1(BWidth[0]-BWidth[1]);
}
}
4
var1 = (dayhigh(1)-daylow(1));
var2 = (dayhigh(2)-daylow(2));
plot1((var1-var2)/var2*100);
5
적용하는 차트주기가 일봉인지 분봉인지에 따라 다릅니다.
국내종목인지 해외종목인지에 따라 다릅니다.
일봉차트
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8),n(5);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == n Then
exitlong("bx",AtMarket);
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == n Then
ExitShort("sx",AtMarket);
분봉차트(국내)
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8),n(5);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
if bdate != bdate[1] Then
var1 = var1+1;
if MarketPosition == 1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value1 = var1;
if var1 == value1+n and NextBarSdate > sdate Then
exitlong("bx",AtMarket);
}
if MarketPosition == -1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value2 = var1;
if var1 == value2+n and NextBarSdate > sdate Then
ExitShort("sx",AtMarket);
}
분봉차트(해외-첫봉완성)
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8),n(5);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
if bdate != bdate[1] Then
var1 = var1+1;
if bdate != bdate[1] Then
var1 = var1+1;
if MarketPosition == 1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value1 = var1;
if var1[1] == value1+n and bdate != bdate[1] Then
exitlong("bx");
}
if MarketPosition == -1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value2 = var1;
if var1[1] == value2+n and bdate != bdate[1] Then
ExitShort("sx");
}
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 이것저것 문의드립니다.
> 도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 헤매는 건 지, 할수록 어렵네요. 매번 감사합니다.
1.
진입
전일 변동폭의 1.5배가 되는 지점을 상향돌파 혹은 하향돌파하면 해당 방향으로 매수 혹은 매도(상향돌파면 매수 하향돌파면 매도)
청산
n개봉이 지나면 청산
2. 지표
-a: 3분봉 기준 30분(외부변수)봉 bandwidth 기울기
-b: a의 sig(9)선
3. 지표
3분봉 기준 2번 a의 전봉대비 변동폭 혹은 기울기
4. 지표
분봉기준 전봉대비 전일변동폭의 변화율
5. 시스템
아래 수식에 진입 후 n일(외부변수)이 지나면 다음날 시초가 청산이란 필터 추가부탁드립니다.
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
잡다백수
2017-11-22 08:17:50
코딩감사합니다. 2번에 9이평 sig 선도 추가 부탁드립니다. ma(var1,9) 이런식으로 했는데 오류가 나네요.
원질문
2. 지표
-a: 3분봉 기준 30분(외부변수)봉 bandwidth 기울기
-b: a의 sig(9)선
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 이것저것 문의드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input : n(10);
var1 = dayhigh(1)-daylow(1);
if crossup(c,dayopen+var1) Then
buy();
if CrossDown(c,dayopen-var1) Then
sell();
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == n Then
exitlong();
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == n Then
ExitShort();
2
input : 타주기분(30),P(20),Dv(2);
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
var : sum(0),BBmd(0),Bbup(0),BBdn(0);
Array : CC[100](0),BWidth[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%타주기분;
if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{
for cnt = 1 to 99{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
BWidth[cnt] = BWidth[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P] > 0 then{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1{
sum = sum + CC[cnt];
}
BBmd = sum/P;
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To P - 1 {
SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P);
BBup = BBmd + (Dv * Stdv);
BBdn = BBmd - (Dv * Stdv);
BWidth[0] = ((BBup - BBdn)/ BBmd);
plot1(BWidth[0]);
}
}
3
input : 타주기분(30),P(20),Dv(2);
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
var : sum(0),BBmd(0),Bbup(0),BBdn(0);
Array : CC[100](0),BWidth[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%타주기분;
if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{
for cnt = 1 to 99{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
BWidth[cnt] = BWidth[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P] > 0 then{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1{
sum = sum + CC[cnt];
}
BBmd = sum/P;
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To P - 1 {
SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P);
BBup = BBmd + (Dv * Stdv);
BBdn = BBmd - (Dv * Stdv);
BWidth[0] = ((BBup - BBdn)/ BBmd);
if BWidth[1] > 0 then
plot1(BWidth[0]-BWidth[1]);
}
}
4
var1 = (dayhigh(1)-daylow(1));
var2 = (dayhigh(2)-daylow(2));
plot1((var1-var2)/var2*100);
5
적용하는 차트주기가 일봉인지 분봉인지에 따라 다릅니다.
국내종목인지 해외종목인지에 따라 다릅니다.
일봉차트
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8),n(5);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == n Then
exitlong("bx",AtMarket);
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == n Then
ExitShort("sx",AtMarket);
분봉차트(국내)
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8),n(5);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
if bdate != bdate[1] Then
var1 = var1+1;
if MarketPosition == 1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value1 = var1;
if var1 == value1+n and NextBarSdate > sdate Then
exitlong("bx",AtMarket);
}
if MarketPosition == -1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value2 = var1;
if var1 == value2+n and NextBarSdate > sdate Then
ExitShort("sx",AtMarket);
}
분봉차트(해외-첫봉완성)
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8),n(5);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
if bdate != bdate[1] Then
var1 = var1+1;
if bdate != bdate[1] Then
var1 = var1+1;
if MarketPosition == 1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value1 = var1;
if var1[1] == value1+n and bdate != bdate[1] Then
exitlong("bx");
}
if MarketPosition == -1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value2 = var1;
if var1[1] == value2+n and bdate != bdate[1] Then
ExitShort("sx");
}
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 이것저것 문의드립니다.
> 도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 헤매는 건 지, 할수록 어렵네요. 매번 감사합니다.
1.
진입
전일 변동폭의 1.5배가 되는 지점을 상향돌파 혹은 하향돌파하면 해당 방향으로 매수 혹은 매도(상향돌파면 매수 하향돌파면 매도)
청산
n개봉이 지나면 청산
2. 지표
-a: 3분봉 기준 30분(외부변수)봉 bandwidth 기울기
-b: a의 sig(9)선
3. 지표
3분봉 기준 2번 a의 전봉대비 변동폭 혹은 기울기
4. 지표
분봉기준 전봉대비 전일변동폭의 변화율
5. 시스템
아래 수식에 진입 후 n일(외부변수)이 지나면 다음날 시초가 청산이란 필터 추가부탁드립니다.
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
예스스탁 예스스탁 답변
2017-11-22 10:44:30
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : 타주기분(30),P(20),Dv(2),sig(9);
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
var : sum(0),BBmd(0),Bbup(0),BBdn(0),sum1(0),BWidthSig(0);
Array : CC[100](0),BWidth[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%타주기분;
if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{
for cnt = 1 to 99{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
BWidth[cnt] = BWidth[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P] > 0 then{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1{
sum = sum + CC[cnt];
}
BBmd = sum/P;
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To P - 1 {
SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P);
BBup = BBmd + (Dv * Stdv);
BBdn = BBmd - (Dv * Stdv);
BWidth[0] = ((BBup - BBdn)/ BBmd);
plot1(BWidth[0]);
}
if BWidth[sig-1] > 0 then{
sum1 = 0;
for cnt = 0 to Sig-1{
sum1 = sum1 + BWidth[cnt];
}
BWidthSig = sum1/Sig;
plot2(BWidthSig);
}
}
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 이것저것 문의드립니다.
> 코딩감사합니다. 2번에 9이평 sig 선도 추가 부탁드립니다. ma(var1,9) 이런식으로 했는데 오류가 나네요.
원질문
2. 지표
-a: 3분봉 기준 30분(외부변수)봉 bandwidth 기울기
-b: a의 sig(9)선
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 이것저것 문의드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input : n(10);
var1 = dayhigh(1)-daylow(1);
if crossup(c,dayopen+var1) Then
buy();
if CrossDown(c,dayopen-var1) Then
sell();
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == n Then
exitlong();
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == n Then
ExitShort();
2
input : 타주기분(30),P(20),Dv(2);
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
var : sum(0),BBmd(0),Bbup(0),BBdn(0);
Array : CC[100](0),BWidth[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%타주기분;
if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{
for cnt = 1 to 99{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
BWidth[cnt] = BWidth[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P] > 0 then{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1{
sum = sum + CC[cnt];
}
BBmd = sum/P;
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To P - 1 {
SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P);
BBup = BBmd + (Dv * Stdv);
BBdn = BBmd - (Dv * Stdv);
BWidth[0] = ((BBup - BBdn)/ BBmd);
plot1(BWidth[0]);
}
}
3
input : 타주기분(30),P(20),Dv(2);
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
var : sum(0),BBmd(0),Bbup(0),BBdn(0);
Array : CC[100](0),BWidth[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%타주기분;
if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{
for cnt = 1 to 99{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
BWidth[cnt] = BWidth[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P] > 0 then{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1{
sum = sum + CC[cnt];
}
BBmd = sum/P;
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To P - 1 {
SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P);
BBup = BBmd + (Dv * Stdv);
BBdn = BBmd - (Dv * Stdv);
BWidth[0] = ((BBup - BBdn)/ BBmd);
if BWidth[1] > 0 then
plot1(BWidth[0]-BWidth[1]);
}
}
4
var1 = (dayhigh(1)-daylow(1));
var2 = (dayhigh(2)-daylow(2));
plot1((var1-var2)/var2*100);
5
적용하는 차트주기가 일봉인지 분봉인지에 따라 다릅니다.
국내종목인지 해외종목인지에 따라 다릅니다.
일봉차트
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8),n(5);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == n Then
exitlong("bx",AtMarket);
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == n Then
ExitShort("sx",AtMarket);
분봉차트(국내)
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8),n(5);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
if bdate != bdate[1] Then
var1 = var1+1;
if MarketPosition == 1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value1 = var1;
if var1 == value1+n and NextBarSdate > sdate Then
exitlong("bx",AtMarket);
}
if MarketPosition == -1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value2 = var1;
if var1 == value2+n and NextBarSdate > sdate Then
ExitShort("sx",AtMarket);
}
분봉차트(해외-첫봉완성)
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8),n(5);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
if bdate != bdate[1] Then
var1 = var1+1;
if bdate != bdate[1] Then
var1 = var1+1;
if MarketPosition == 1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value1 = var1;
if var1[1] == value1+n and bdate != bdate[1] Then
exitlong("bx");
}
if MarketPosition == -1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
value2 = var1;
if var1[1] == value2+n and bdate != bdate[1] Then
ExitShort("sx");
}
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 이것저것 문의드립니다.
> 도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 헤매는 건 지, 할수록 어렵네요. 매번 감사합니다.
1.
진입
전일 변동폭의 1.5배가 되는 지점을 상향돌파 혹은 하향돌파하면 해당 방향으로 매수 혹은 매도(상향돌파면 매수 하향돌파면 매도)
청산
n개봉이 지나면 청산
2. 지표
-a: 3분봉 기준 30분(외부변수)봉 bandwidth 기울기
-b: a의 sig(9)선
3. 지표
3분봉 기준 2번 a의 전봉대비 변동폭 혹은 기울기
4. 지표
분봉기준 전봉대비 전일변동폭의 변화율
5. 시스템
아래 수식에 진입 후 n일(외부변수)이 지나면 다음날 시초가 청산이란 필터 추가부탁드립니다.
Inputs: LongFactor(1.2), ShortFactor(1.8);
Variables:BuyLevel(0), SellLevel(0);
BuyLevel = ma(Range, 4) * LongFactor;
SellLevel = ma(Range, 4) * ShortFactor;
// Entry Orders
Buy("B",atstop,NextBarOpen + BuyLevel);
Sell("S",atstop,NextBarOpen - SellLevel);
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