안녕하세요 예스스탁입니다. input : 검증시작일자(20170901), 검증종료일자(20171101); #성과를 검증하기위해 날짜설정 input : 참조분봉의분(15), 진입엔벨이평(30), 엔벨상단비율(0.4), 각진입계약수(1); input : 진입1엔벨하단(0.7), 진입2엔벨하단(1.4), 진입3엔벨하단(2.1); #엔벨하단선 설정시 % input : 청산반등률(1); #매수후 저가대비 반등비율% var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),idx(0),Tcond(false); var : sum(0),mav(0),up1(0),dn1(0),dn2(0),dn3(0); Array : CC[100](0); if Bdate != Bdate[1] Then{ S1 = TimeToMinutes(stime); D1 = sdate; if bdate == 검증시작일자 Then Tcond = true; if bdate == 검증종료일자 Then Tcond = false; } if D1 > 0 then{ if sdate == D1 Then TM = TimeToMinutes(stime)-S1; Else TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1; TF = TM%참조분봉의분; if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{ idx = idx+1; for cnt = 1 to 99{ CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } CC[0] = C; if CC[진입엔벨이평] > 0 then{ sum = 0; for cnt = 0 to 진입엔벨이평-1{ sum = sum + CC[cnt]; } mav = sum/진입엔벨이평; up1 = mav + mav * (엔벨상단비율 / 100); dn1 = mav - mav * (진입1엔벨하단 / 100); dn2 = mav - mav * (진입2엔벨하단 / 100); dn3 = mav - mav * (진입3엔벨하단 / 100); if H >= up1 Then var1 = idx; if CrossDown(C,dn1) Then{ var2 = idx; if MarketPosition == 0 and var2 <= var1+10 and Tcond == true and var1 > 0 Then buy("b11"); } if MarketPosition == 0 and CrossDown(c,dn2) and var2 > var1+10 and Tcond == true and var1 > 0 and var2 > 0 Then buy("b21"); if MarketPosition == 1 Then{ if LatestEntryName(0) == "b11" and MaxEntries == 1 Then{ if CrossDown(c,dn2) Then buy("b12"); if CrossUp(c,mav) Then exitlong("bx11"); ExitLong("btr11",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+청산반등률/100)); } if LatestEntryName(0) == "b12" and MaxEntries == 2 Then{ if CrossUp(c,mav) Then exitlong("bx12"); ExitLong("btr1",Atlimit,min(AvgEntryPrice,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+청산반등률/100))); } if LatestEntryName(0) == "b21" and MaxEntries == 1 Then{ if CrossDown(c,dn3) Then buy("b22"); if CrossUp(c,dn1) Then exitlong("bx21"); ExitLong("btr21",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+청산반등률/100)); } if LatestEntryName(0) == "b22" and MaxEntries == 2 Then{ if CrossUp(c,dn1) Then exitlong("bx22"); ExitLong("btr2",Atlimit,min(AvgEntryPrice,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+청산반등률/100))); } } } } 즐거운 하루되세요 > 종풍화성 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템식 부탁드립니다. > 안녕하세요.. 날씨가 쌀쌀해졌습니다. 감기조심하세요. 아래와 같은 시스템식 부탁드립니다. ## 개요 ## 해외선물 15분봉 차트의 엔벨로프 상단선과 하단선을 참고하여 짧은 주기인 1분봉 또는 2분봉에서 거래를 하려고 합니다. ## 변수 ## input : 검증시작일자(20170901), 검증종료일자(20171101); #성과를 검증하기위해 날짜설정 input : 참조분봉의분(15), 진입엔벨이평(30), 엔벨상단비율(0.4), 각진입계약수(1); input : 진입1엔벨하단(0.7), 진입2엔벨하단(1.4), 진입3엔벨하단(2.1); #엔벨하단선 설정시 % input : 청산반등률(1); #매수후 저가대비 반등비율% 아래는 두가지 시스템식이 아니고, 설명을 위해 두가지 경우로 구분하였습니다. ------------------------------------------------------------------------------ 1. 고가가 엔벨로프 (30이평선, 0.4%)의 상단선을 돌파한 마지막봉부터 10개봉 이내에 하락해서 엔벨로프 (30이평선, 0.7%)의 하단선을 이탈하는 경우 (첨부한 차트 참조) (즉, 큰이격으로 단기간안에 낙폭과대로 엔벨하단선을 이탈하는 경우) # 진입1 # 1) "매수진입 1-1" 15분봉상 엔벨로프 (30이평선, 0.7%)의 하단선 이탈시 매수진입1차 (즉, 진입1엔벨하단선 이탈시 매수진입) 2) "매수진입 1-2" 매수진입 1차분이 청산되지 않고, 15분봉상 엔벨로프 (30이평선, 1.4%)의 하단선 이탈시 추가 매수진입2차 (즉, 진입2엔벨하단선 이탈시 매수진입) # 청산1 # 1) 매수진입 1차만 매수되었을 경우 ("매수청산 1-1") - 15분봉상 엔벨로프 (30이평선, 0.7%)의 중심선 돌파시 청산 - 매수후 저가대비 1% 반등시 전량 청산 (여기서 1%는 input에서 '청산반등률') - 위의 두가지 위치 중에 가장 빠른 위치에서 청산 2) 매수진입1차 + 추가 매수진입2차가 되었을 경우 ("매수청산 1-2") - 15분봉상 엔벨로프 (30이평선, 0.7%)의 중심선 돌파시 청산 - 매수진입1차 + 추가 매수진입2차의 평단가에서 청산 (즉, 본전에서 청산) - 최종 매수후 저가대비 1% 반등시 전량 청산 (여기서 1%는 input에서 '청산반등률') - 위의 세가지 위치 중에 가장 빠른 위치에서 청산 ------------------------------------------------------------------------------ 2. 고가가 엔벨로프 (30이평선, 0.4%)의 상단선을 돌파한 마지막봉부터 10개봉 이후에 하락해서 엔벨로프 (30이평선, 0.7%)의 하단선을 이탈하는 경우 (첨부한 차트 참조) (즉, 이격없이 장기간 줄줄줄 흐르다가 엔벨하단선을 이탈하는 경우) # 진입2 # : '진입1'의 경우보다 한템포 낮게 진입 1) "매수진입 2-1" 15분봉상 엔벨로프 (30이평선, 1.4%)의 하단선 이탈시 매수진입1차 (즉, 진입2엔벨하단선 이탈시 매수진입) 2) "매수진입 2-2" 매수진입 1차분이 청산되지 않고, 15분봉상 엔벨로프 (30이평선, 2.1%)의 하단선 이탈시 추가 매수진입2차 (즉, 진입3엔벨하단선 이탈시 매수진입) # 청산2 # 1) 매수진입 1차만 매수되었을 경우 ("매수청산 2-1") - 15분봉상 엔벨로프 (30이평선, 0.7%)의 하단선 돌파시 청산 - 매수후 저가대비 1% 반등시 전량 청산 (여기서 1%는 input에서 '청산반등률') - 위의 두가지 위치 중에 가장 빠른 위치에서 청산 2) 매수진입1차 + 추가 매수진입2차가 되었을 경우 ("매수청산 2-2") - 15분봉상 엔벨로프 (30이평선, 0.7%)의 하단선 돌파시 청산 - 매수진입1차 + 추가 매수진입2차의 평단가에서 청산 (즉, 본전에서 청산) - 최종 매수후 저가대비 1% 반등시 전량 청산 (여기서 1%는 input에서 '청산반등률') - 위의 세가지 위치 중에 가장 빠른 위치에서 청산 ------------------------------------------------------------------------------