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2017-11-15 12:03:22
154
글번호 114213
도움주시는 덕분에 도전하면서 소액으로 매매도 해보고 있습니다. 매번 감사합니다.
1. 기타
종가가 볼린저밴드 상단 돌파시 매수
이평청산
위 전략을 쓰려고 할 때 진입 이후 볼린저밴드 재돌파시 매수 이렇게 하려면 다른 진입신호 허용인가요 모든 진입신호 허용인가요?
2. 시스템
이전에 답해주신 수식 n% 오를때마다 추가 진입인데요. n%오를 때마다 추가진입하는 거를 처음 진입수량의 50% 40% 30% 20% 10% 이렇게 나누어서 수정부탁드립니다.
Input : BBP(20), MultiD(1.8);
Input : EVP(20), Percent(2);
input : n(5);
var : MAv(0),BBup(0),BBdn(0);
var : center(0),UPline(0),DNline(0);
MAv = ma(C,BBP);
BBup = BollBandUp(BBP,MultiD);
BBdn = BollBandDown(BBP,MultiD);
center = ma(C, EVP);
UPline = EnvelopeUp(EVP, Percent);
Dnline = EnvelopeDown(EVP, Percent);
if bbup-bbdn > UPline-Dnline and CrossUp(c,bbup*(1+n/100)) Then
buy("b1");
if MarketPosition == 1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
var1 = sdate;
if sdate > var1 then
buy("bb",AtStop,LatestEntryPrice(0)*(1+n/100));
if CrossDown(c,mav) Then
exitlong();
}
3. 시스템
2번 수식을 처음 진입수량의 50%- 25% - 12.5% 이런 식으로 절반씩 나눠 진입할 수 있게 코딩 부탁드립니다. 이건 모든 진입 신호 허용으로 하면 되나요?
4. 시스템
진입
엔벨로프폭보다 볼린저밴드 차가 크고
볼린저밴드 상단선 가격보다 현재 가격이 n% 이상 크다면 진입
추가진입
진입 상태에서 종가가 볼린저밴드 상단선을 추가 돌파(진입 신호와 다른 돌파)했을 경우 진입 수량의 50% 만큼 추가진입.
추가진입청산
종가가 볼린저밴드 상단선 표준편차(1.5)를 하향돌파하면 추가진입분 청산.
청산
종가가 볼린저밴드 중단선을 하향돌파하면 청산
비고
추가진입은 날짜마다 한번씩만 진입함. 이익이든 손실이든 한번씩만
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2017-11-16 10:51:04
안녕하세요
예스스탁입니다.
파리미딩의 설정은
수식에서 사용하는 진입신호함수가 각 한번씩만 발동하기를 원하실때는 다른진입신호만 허용,
횟수에 관계없이 조건만족하기만 하면 반복적으로 발동하기를 원하시는 모든진입신호 허용입니다.
1.
모든진입신호
Input : Period(20), MultiD(2);
var : MAv(0),BBup(0),BBdn(0);
MAv = ma(C,Period);
BBup = BollBandUp(Period,MultiD);
BBdn = BollBandDown(Period,MultiD);
if crossup(c,bbup)Then
buy();
if MarketPosition == 1 Then
exitlong();
2
다른진입신호
Input : BBP(20), MultiD(1.8);
Input : EVP(20), Percent(2);
input : n(5);
var : MAv(0),BBup(0),BBdn(0);
var : center(0),UPline(0),DNline(0);
MAv = ma(C,BBP);
BBup = BollBandUp(BBP,MultiD);
BBdn = BollBandDown(BBP,MultiD);
center = ma(C, EVP);
UPline = EnvelopeUp(EVP, Percent);
Dnline = EnvelopeDown(EVP, Percent);
if MarketPosition <= 0 and bbup-bbdn > UPline-Dnline and CrossUp(c,bbup*(1+n/100)) Then
buy("b1");
if MarketPosition == 1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{
var1 = sdate;
if MaxEntries == 1 Then
var2 = CurrentContracts-CurrentContracts[1];
}
if sdate > var1 and MaxEntries == 1 then
buy("b2",AtStop,LatestEntryPrice(0)*(1+n/100),floor(var2*0.5));
if sdate > var1 and MaxEntries == 2 then
buy("b3",AtStop,LatestEntryPrice(0)*(1+n/100),floor(var2*0.4));
if sdate > var1 and MaxEntries == 3 then
buy("b4",AtStop,LatestEntryPrice(0)*(1+n/100),floor(var2*0.3));
if sdate > var1 and MaxEntries == 4 then
buy("b5",AtStop,LatestEntryPrice(0)*(1+n/100),floor(var2*0.2));
if sdate > var1 and MaxEntries == 5 then
buy("b6",AtStop,LatestEntryPrice(0)*(1+n/100),floor(var2*0.1));
if CrossDown(c,mav) Then
ExitLong();
}
3
모든진입신호 허용
Input : BBP(20), MultiD(1.8);
Input : EVP(20), Percent(2);
input : n(5);
var : MAv(0),BBup(0),BBdn(0);
var : center(0),UPline(0),DNline(0);
MAv = ma(C,BBP);
BBup = BollBandUp(BBP,MultiD);
BBdn = BollBandDown(BBP,MultiD);
center = ma(C, EVP);
UPline = EnvelopeUp(EVP, Percent);
Dnline = EnvelopeDown(EVP, Percent);
if MarketPosition <= 0 and bbup-bbdn > UPline-Dnline and CrossUp(c,bbup*(1+n/100)) Then
buy("b1");
if MarketPosition == 1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{
var1 = sdate;
var2 = CurrentContracts-CurrentContracts[1];
}
if sdate > var1 then
buy("bb",AtStop,LatestEntryPrice(0)*(1+n/100),floor(var2*0.5));
if CrossDown(c,mav) Then
ExitLong();
}
4
모든진입신호 허용
Input : BBP(20), MultiD(1.5);
Input : EVP(20), Percent(2);
input : n(5);
var : MAv(0),BBup(0),BBdn(0);
var : center(0),UPline(0),DNline(0);
MAv = ma(C,BBP);
BBup = BollBandUp(BBP,MultiD);
BBdn = BollBandDown(BBP,MultiD);
center = ma(C, EVP);
UPline = EnvelopeUp(EVP, Percent);
Dnline = EnvelopeDown(EVP, Percent);
if MarketPosition <= 0 and bbup-bbdn > UPline-Dnline and CrossUp(c,bbup*(1+n/100)) Then
buy("b1");
if MarketPosition == 1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{
var1 = sdate;
var2 = CurrentContracts-CurrentContracts[1];
}
if sdate > var1 and crossup(c,bbup) then
buy("bb",OnClose,def,Floor(MaxContracts*0.5));
if MaxEntries == 2 and CrossDown(c,bbup) Then
exitlong("bbx",OnClose,def,"bb");
if CrossDown(c,mav) Then
ExitLong("bx");
}
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 도움주시는 덕분에 도전하면서 소액으로 매매도 해보고 있습니다. 매번 감사합니다.
1. 기타
종가가 볼린저밴드 상단 돌파시 매수
이평청산
위 전략을 쓰려고 할 때 진입 이후 볼린저밴드 재돌파시 매수 이렇게 하려면 다른 진입신호 허용인가요 모든 진입신호 허용인가요?
2. 시스템
이전에 답해주신 수식 n% 오를때마다 추가 진입인데요. n%오를 때마다 추가진입하는 거를 처음 진입수량의 50% 40% 30% 20% 10% 이렇게 나누어서 수정부탁드립니다.
Input : BBP(20), MultiD(1.8);
Input : EVP(20), Percent(2);
input : n(5);
var : MAv(0),BBup(0),BBdn(0);
var : center(0),UPline(0),DNline(0);
MAv = ma(C,BBP);
BBup = BollBandUp(BBP,MultiD);
BBdn = BollBandDown(BBP,MultiD);
center = ma(C, EVP);
UPline = EnvelopeUp(EVP, Percent);
Dnline = EnvelopeDown(EVP, Percent);
if bbup-bbdn > UPline-Dnline and CrossUp(c,bbup*(1+n/100)) Then
buy("b1");
if MarketPosition == 1 Then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
var1 = sdate;
if sdate > var1 then
buy("bb",AtStop,LatestEntryPrice(0)*(1+n/100));
if CrossDown(c,mav) Then
exitlong();
}
3. 시스템
2번 수식을 처음 진입수량의 50%- 25% - 12.5% 이런 식으로 절반씩 나눠 진입할 수 있게 코딩 부탁드립니다. 이건 모든 진입 신호 허용으로 하면 되나요?
4. 시스템
진입
엔벨로프폭보다 볼린저밴드 차가 크고
볼린저밴드 상단선 가격보다 현재 가격이 n% 이상 크다면 진입
추가진입
진입 상태에서 종가가 볼린저밴드 상단선을 추가 돌파(진입 신호와 다른 돌파)했을 경우 진입 수량의 50% 만큼 추가진입.
추가진입청산
종가가 볼린저밴드 상단선 표준편차(1.5)를 하향돌파하면 추가진입분 청산.
청산
종가가 볼린저밴드 중단선을 하향돌파하면 청산
비고
추가진입은 날짜마다 한번씩만 진입함. 이익이든 손실이든 한번씩만