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수식문의
2017-11-07 12:59:33
178
글번호 113960
trailing stop을 다음과 같이 표현했습니다.
ExitLong("tsl",AtStop,Highest(H,BarsSinceEntry)*(1-2/100));
진입후 최고가 대비 2% 하락시 청산하려는 의도 입니다.
일봉 챠트에 적용해 보니, 청산이 진입 다음다음봉 부터 되었습니다.
그래서,
1. 진입후 다음다음봉부터 청산이 되는것이 맞는지?
2. 맞다면 진입한봉 부터 청산이 이뤄지게 할 수 없는지?
3. 진입봉 부터 청산하는것이 불가능 하다면, 진입봉 다음봉부터 청산이 되게 할 수 없는지?
궁금합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2017-11-07 16:59:21
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
예 맞습니다.
BarsSinceEntry는 진입이후 봉갯수입니다.
진입신호봉 다음봉부터 1씩 증가합니다.
highest는 기간이 최소 1부터 계산이 되므로
진입 다음봉 완성후 부터 가격이 셋팅되고 감시에 들어가게 되므로
다음다음봉 부터 신호가 발생할수 있습니다.
2
불가능합니다.
수식은 완성봉의 값만 사용합니다.
진입후 다음봉 미완성시의 고가를 인지해 해당 고가보다 2%이하의 시세 발생할때 신호를
낼수 없습니다.
atstop은 봉완성시에 지정한 가격(Highest(H,BarsSinceEntry)*(1-2/100))을 셋팅하고
다음봉에서 해당가격 이하의 시세가 발생할때 신호가 발생하는 구조입니다.
3
신호발생 다음봉에 신호를 발생하고자하면 아래와 같이 작성할수 있습니다.
진입봉 다음봉은 매수진입봉의 고가를 기준으로 합니다.
진입이 onclose이면
if MarketPosition == 1 then
ExitLong("tsl1",AtStop,Highest(H,BarsSinceEntry)*(1-2/100));
Else
ExitLong("tsl2",AtStop,H*(1-2/100));
진입이 atmarket,atstop,atlimit이면 아래식 이용하시면 됩니다.
if MarketPosition == 1 then
ExitLong("tsl1",AtStop,Highest(H,BarsSinceEntry+1)-PriceScale*3);
즐거운 하루되세요
> ft 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식문의
> trailing stop을 다음과 같이 표현했습니다.
ExitLong("tsl",AtStop,Highest(H,BarsSinceEntry)*(1-2/100));
진입후 최고가 대비 2% 하락시 청산하려는 의도 입니다.
일봉 챠트에 적용해 보니, 청산이 진입 다음다음봉 부터 되었습니다.
그래서,
1. 진입후 다음다음봉부터 청산이 되는것이 맞는지?
2. 맞다면 진입한봉 부터 청산이 이뤄지게 할 수 없는지?
3. 진입봉 부터 청산하는것이 불가능 하다면, 진입봉 다음봉부터 청산이 되게 할 수 없는지?
궁금합니다.