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이것저것 문의드립니다.
2017-10-30 14:51:02
185
글번호 113730
첨부 이미지
그림1
도와주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다.
1. 시스템
진입 b
시간 09:00~09:30
종가가
타주기 참조 볼린저밴드 상단선(표준편차 2)
상향돌파
청산 b
저가가
타주기 탐조 볼린저밴드 상단선을
하향돌파시 청산 (*만약 저가가 코딩으로 안되면 종가로)
진입c
시간 09:30~13:30
저가가 타주기참조 볼린저밴드 하단선(표준편차 1.8)을 하향돌파시 진입
청산 c
고가가 볼린저밴드 상단선(표준편차 1.8) 상향돌파시 청산
비고
진입b는 진입b조건으로 진입c는 진입c조건으로 청산코딩 부탁드립니다.
2. 시스템
변수:
-설정자금
-설정자금/n에서 n
-오후 13:30분부터 15:15분까지 투입자금(설정자금을 변수n만큼 나눈 금액)만큼 분할매수
-다음날 시가대비 n%상승하거나
-다음날 09:10분이 넘어가면 청산
3. 시스템
-설정금액
-투입금액: 봉갯수만큼 나눠서 매수
-봉 종가마다 매수
-봉 종가가 이전 종가보다 높으면 오른 퍼센테이지만큼 뺀 금액 매수
(예 종가가 1개봉전 종가보다 0.2% 올랐다. => 기존 투입금액의 98.8% 매수)
-다음봉도 이전봉보다 0.2% 올랐다면 98.8%-(98.8%*0.2%) 금액만큼 매수(누적 개념으로)
반대로 봉 종가가 이전 종가보다 낮으면 내린 퍼센테이지만큼 더한 금액 매수
(예 종가가 1개봉전 종가보다 0.2%내렸다. => 현 투입금액*0.2% 더한 금액만큼 매수, 무조건 조건은 이전봉 기준으로, 예를 들어 계속 상승해서 95%투입하다가 다시 오르기 시작하면 95%투입 기준으로 더하기 시작)
청산: 다음날 시가에 청산.
4. 시스템
매수
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 하위 20% 이내에 형성되면 당일 종가에 매수
매도
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 상위 20% 이내에 형성되면 익일 시가에 매도
5. 기타
우선 시초가에 봉완성시 매수된 뒤에 시초가 아래에 있는 봉에서 매수진입을 하려고 했습니다. 위의 선은 시초가 선이고 아래선은 value1선인데요.
아래와 같이 저가가 value선을 하향돌파하면 c2진입이 들어가게 하려고 했는데 함께 실행해보니 시초가부터 c2진입이 들어갑니다. 한번 직접 짜보려고 하니 어렵네요.
시초가에선 무조건 사고
이런 저런 조건들을 하나 둘씩 붙여 나가는 식으로 코딩을 짜려면 어떻게 짜야 할까요? value선은 시초가 - 15틱선입니다. 차트는 연결선물지수 3분 10월 26일자입니다.
input:p(15);
var: value(0);
if sdate != sdate[1] and O > close[1] Then
buy("b");
value = O - (p*PriceScale);
if CrossDown(L,value) then
buy("c2", onclose);
- 1. 114325_캡처3.PNG (0.05 MB)
답변 3
예스스탁 예스스탁 답변
2017-10-30 15:50:56
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input : 타주기분(30),P(20),Dv(2);
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
var : sum(0),BBmd(0),Bbup1(0),BBdn1(0),Bbup2(0),BBdn2(0);
Array : CC[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%타주기분;
if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{
for cnt = 1 to 99{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P] > 0 then{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1{
sum = sum + CC[cnt];
}
BBmd = sum/P;
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To P - 1 {
SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P);
BBup1 = BBmd + Stdv*2;
BBdn1 = BBmd - Stdv*2;
BBup2 = BBmd + Stdv*1.8;
BBdn2 = BBmd - Stdv*1.8;
if stime >= 90000 and stime < 93000 and crossup(c,bbup1) Then
buy("b1");
if stime >= 93000 and stime < 133000 and CrossDown(L,bbdn2) Then
buy("b2");
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("b1") == true and CrossDown(L,bbup1) Then
exitlong("bx1");
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("b2") == true and CrossUp(H,bbup2) Then
exitlong("bx2");
}
}
2
input : 설정자금(10000000),n(10),Per(5);
if stime >= 133000 and stime < 151500 Then
buy("b",OnClose,def,floor((설정자금/n)/C));
if MarketPosition == 1 and sdate > EntryDate then{
exitlong("bx1",atlimit,dayopen*(1+Per/100));
if stime >= 91000 Then
exitlong("bx2");
}
3
input : 투입금액(1000000);
var : Rate(0);
var1 = (C-C[1])/C[1]*100;
if MarketPosition == 0 Then
value1 = 100;
if Rate > 0 Then
value1 = value1-(value1*Rate);
Else
value1 = value1+(value1*Rate);
if MarketPosition >= 0 Then
buy("b",OnClose,def,floor(value1/C));
if NextBarSdate > sdate Then
ExitLong("bx",AtMarket);
4
if data2(C <= lowD(0)+(highD(0)-lowD(0))*0.2) Then
buy("b");
if data2(C >= highD(0)-(highD(0)-lowD(0))*0.2) Then
exitlong("bx",AtMarket);
5
input:p(15);
var: value(0);
if sdate != sdate[1] and O > close[1] Then
buy("b");
value = DayOpen - (p*PriceScale);
if sdate == sdate[1] and CrossDown(L,value) then
buy("c2", onclose);
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 이것저것 문의드립니다.
> 도와주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다.
1. 시스템
진입 b
시간 09:00~09:30
종가가
타주기 참조 볼린저밴드 상단선(표준편차 2)
상향돌파
청산 b
저가가
타주기 탐조 볼린저밴드 상단선을
하향돌파시 청산 (*만약 저가가 코딩으로 안되면 종가로)
진입c
시간 09:30~13:30
저가가 타주기참조 볼린저밴드 하단선(표준편차 1.8)을 하향돌파시 진입
청산 c
고가가 볼린저밴드 상단선(표준편차 1.8) 상향돌파시 청산
비고
진입b는 진입b조건으로 진입c는 진입c조건으로 청산코딩 부탁드립니다.
2. 시스템
변수:
-설정자금
-설정자금/n에서 n
-오후 13:30분부터 15:15분까지 투입자금(설정자금을 변수n만큼 나눈 금액)만큼 분할매수
-다음날 시가대비 n%상승하거나
-다음날 09:10분이 넘어가면 청산
3. 시스템
-설정금액
-투입금액: 봉갯수만큼 나눠서 매수
-봉 종가마다 매수
-봉 종가가 이전 종가보다 높으면 오른 퍼센테이지만큼 뺀 금액 매수
(예 종가가 1개봉전 종가보다 0.2% 올랐다. => 기존 투입금액의 98.8% 매수)
-다음봉도 이전봉보다 0.2% 올랐다면 98.8%-(98.8%*0.2%) 금액만큼 매수(누적 개념으로)
반대로 봉 종가가 이전 종가보다 낮으면 내린 퍼센테이지만큼 더한 금액 매수
(예 종가가 1개봉전 종가보다 0.2%내렸다. => 현 투입금액*0.2% 더한 금액만큼 매수, 무조건 조건은 이전봉 기준으로, 예를 들어 계속 상승해서 95%투입하다가 다시 오르기 시작하면 95%투입 기준으로 더하기 시작)
청산: 다음날 시가에 청산.
4. 시스템
매수
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 하위 20% 이내에 형성되면 당일 종가에 매수
매도
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 상위 20% 이내에 형성되면 익일 시가에 매도
5. 기타
우선 시초가에 봉완성시 매수된 뒤에 시초가 아래에 있는 봉에서 매수진입을 하려고 했습니다. 위의 선은 시초가 선이고 아래선은 value1선인데요.
아래와 같이 저가가 value선을 하향돌파하면 c2진입이 들어가게 하려고 했는데 함께 실행해보니 시초가부터 c2진입이 들어갑니다. 한번 직접 짜보려고 하니 어렵네요.
시초가에선 무조건 사고
이런 저런 조건들을 하나 둘씩 붙여 나가는 식으로 코딩을 짜려면 어떻게 짜야 할까요? value선은 시초가 - 15틱선입니다. 차트는 연결선물지수 3분 10월 26일자입니다.
input:p(15);
var: value(0);
if sdate != sdate[1] and O > close[1] Then
buy("b");
value = O - (p*PriceScale);
if CrossDown(L,value) then
buy("c2", onclose);
잡다백수
2017-10-30 17:04:18
수고하십니다. 몇가지 안되는 것 있어서 재질문드립니다.
1. 3번은 연결선물지수 3분 5분 10분봉 등에 적용해봤으나 아무런 결과가 나오지 않습니다. 전에 시분할매수 코딩 짜주신 것은 자금을 이리저리 바꾸니 안되던게 되던데요.(아마도 최소자금이 안되서 매수 신호가 안나왔나 봅니다.)이건 숫자를 늘리거나 줄여도 매수가 되지 않습니다.
2. 4번은 매도는 매수와 달리 금일 조건이 맞으면 다음날 시가에 매도인데요. 다음날 시가에 매도하는 코딩이 보이지 않습니다.
'매수
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 하위 20% 이내에 형성되면 당일 종가에 매수
매도
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 상위 20% 이내에 형성되면 익일 시가에 매도 '
3. 5번도 시초가에 무조건 매수한 뒤 조건만큼 떨어지면 재매수하는 수식을 생각했는데 아예 신호가 나오지 않습니다.
4. 55258 재질문 답변 부탁드립니다.
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 이것저것 문의드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input : 타주기분(30),P(20),Dv(2);
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
var : sum(0),BBmd(0),Bbup1(0),BBdn1(0),Bbup2(0),BBdn2(0);
Array : CC[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%타주기분;
if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{
for cnt = 1 to 99{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P] > 0 then{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1{
sum = sum + CC[cnt];
}
BBmd = sum/P;
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To P - 1 {
SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P);
BBup1 = BBmd + Stdv*2;
BBdn1 = BBmd - Stdv*2;
BBup2 = BBmd + Stdv*1.8;
BBdn2 = BBmd - Stdv*1.8;
if stime >= 90000 and stime < 93000 and crossup(c,bbup1) Then
buy("b1");
if stime >= 93000 and stime < 133000 and CrossDown(L,bbdn2) Then
buy("b2");
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("b1") == true and CrossDown(L,bbup1) Then
exitlong("bx1");
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("b2") == true and CrossUp(H,bbup2) Then
exitlong("bx2");
}
}
2
input : 설정자금(10000000),n(10),Per(5);
if stime >= 133000 and stime < 151500 Then
buy("b",OnClose,def,floor((설정자금/n)/C));
if MarketPosition == 1 and sdate > EntryDate then{
exitlong("bx1",atlimit,dayopen*(1+Per/100));
if stime >= 91000 Then
exitlong("bx2");
}
3
input : 투입금액(1000000);
var : Rate(0);
var1 = (C-C[1])/C[1]*100;
if MarketPosition == 0 Then
value1 = 100;
if Rate > 0 Then
value1 = value1-(value1*Rate);
Else
value1 = value1+(value1*Rate);
if MarketPosition >= 0 Then
buy("b",OnClose,def,floor(value1/C));
if NextBarSdate > sdate Then
ExitLong("bx",AtMarket);
4
if data2(C <= lowD(0)+(highD(0)-lowD(0))*0.2) Then
buy("b");
if data2(C >= highD(0)-(highD(0)-lowD(0))*0.2) Then
exitlong("bx",AtMarket);
5
input:p(15);
var: value(0);
if sdate != sdate[1] and O > close[1] Then
buy("b");
value = DayOpen - (p*PriceScale);
if sdate == sdate[1] and CrossDown(L,value) then
buy("c2", onclose);
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 이것저것 문의드립니다.
> 도와주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다.
1. 시스템
진입 b
시간 09:00~09:30
종가가
타주기 참조 볼린저밴드 상단선(표준편차 2)
상향돌파
청산 b
저가가
타주기 탐조 볼린저밴드 상단선을
하향돌파시 청산 (*만약 저가가 코딩으로 안되면 종가로)
진입c
시간 09:30~13:30
저가가 타주기참조 볼린저밴드 하단선(표준편차 1.8)을 하향돌파시 진입
청산 c
고가가 볼린저밴드 상단선(표준편차 1.8) 상향돌파시 청산
비고
진입b는 진입b조건으로 진입c는 진입c조건으로 청산코딩 부탁드립니다.
2. 시스템
변수:
-설정자금
-설정자금/n에서 n
-오후 13:30분부터 15:15분까지 투입자금(설정자금을 변수n만큼 나눈 금액)만큼 분할매수
-다음날 시가대비 n%상승하거나
-다음날 09:10분이 넘어가면 청산
3. 시스템
-설정금액
-투입금액: 봉갯수만큼 나눠서 매수
-봉 종가마다 매수
-봉 종가가 이전 종가보다 높으면 오른 퍼센테이지만큼 뺀 금액 매수
(예 종가가 1개봉전 종가보다 0.2% 올랐다. => 기존 투입금액의 98.8% 매수)
-다음봉도 이전봉보다 0.2% 올랐다면 98.8%-(98.8%*0.2%) 금액만큼 매수(누적 개념으로)
반대로 봉 종가가 이전 종가보다 낮으면 내린 퍼센테이지만큼 더한 금액 매수
(예 종가가 1개봉전 종가보다 0.2%내렸다. => 현 투입금액*0.2% 더한 금액만큼 매수, 무조건 조건은 이전봉 기준으로, 예를 들어 계속 상승해서 95%투입하다가 다시 오르기 시작하면 95%투입 기준으로 더하기 시작)
청산: 다음날 시가에 청산.
4. 시스템
매수
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 하위 20% 이내에 형성되면 당일 종가에 매수
매도
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 상위 20% 이내에 형성되면 익일 시가에 매도
5. 기타
우선 시초가에 봉완성시 매수된 뒤에 시초가 아래에 있는 봉에서 매수진입을 하려고 했습니다. 위의 선은 시초가 선이고 아래선은 value1선인데요.
아래와 같이 저가가 value선을 하향돌파하면 c2진입이 들어가게 하려고 했는데 함께 실행해보니 시초가부터 c2진입이 들어갑니다. 한번 직접 짜보려고 하니 어렵네요.
시초가에선 무조건 사고
이런 저런 조건들을 하나 둘씩 붙여 나가는 식으로 코딩을 짜려면 어떻게 짜야 할까요? value선은 시초가 - 15틱선입니다. 차트는 연결선물지수 3분 10월 26일자입니다.
input:p(15);
var: value(0);
if sdate != sdate[1] and O > close[1] Then
buy("b");
value = O - (p*PriceScale);
if CrossDown(L,value) then
buy("c2", onclose);
예스스탁 예스스탁 답변
2017-10-30 17:20:23
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
3번식 수정했습니다.
input : 투입금액(1000000);
var : Rate(0);
var1 = (C-C[1])/C[1]*100;
if MarketPosition == 0 Then
value1 = 100;
if Rate > 0 Then
value1 = value1-(value1*Rate);
Else
value1 = value1+(value1*Rate);
if MarketPosition >= 0 Then
buy("b",OnClose,def,floor((투입금액*value1)/C));
if NextBarSdate > sdate Then
ExitLong("bx",AtMarket);
3
특별한 차트주기에 대한 언급이 없어 일봉적용을 염두에 두고 작성해 드린 식입니다.
만약에 분봉에 적용하시면 다면 당일종가진입이 조금 문제가 됩니다.
수식으로는 당일마지막봉은 지정이 되지 않아 시간으로만 가능합니다.
시간으로 지정해 드립니다.
사용하시는 분주기마다 마지막봉 시간이 다를수 있습니다.
plot1(stime);
위 지표 적용해서 하루중 마지막봉의 시간을 체크하고
아래식에 시간으로 지정해 주시면 됩니다.
if data2(C <= lowD(0)+(highD(0)-lowD(0))*0.2) and stime == 153000 Then
buy("b");
if data2(C >= highD(0)-(highD(0)-lowD(0))*0.2) and NextBarSdate > sdate Then
exitlong("bx",AtMarket);
3
5번식은 정상적으로 신호 발생하는 식입니다.
진입별로 한번만 진입하면 되는 내용이므로
피라미딩을 다른진입신호만허용으로 설정하고 청산식 추가해서 적용해 보시기 바랍니다.
아래는 15시15분 청산 추가한 식입니다.
input:p(15);
var: value(0);
if sdate != sdate[1] and O > close[1] Then
buy("b");
value = DayOpen - (p*PriceScale);
if sdate == sdate[1] and CrossDown(L,value) then
buy("c2", onclose);
SetStopEndofday(151500);
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 이것저것 문의드립니다.
> 수고하십니다. 몇가지 안되는 것 있어서 재질문드립니다.
1. 3번은 연결선물지수 3분 5분 10분봉 등에 적용해봤으나 아무런 결과가 나오지 않습니다. 전에 시분할매수 코딩 짜주신 것은 자금을 이리저리 바꾸니 안되던게 되던데요.(아마도 최소자금이 안되서 매수 신호가 안나왔나 봅니다.)이건 숫자를 늘리거나 줄여도 매수가 되지 않습니다.
2. 4번은 매도는 매수와 달리 금일 조건이 맞으면 다음날 시가에 매도인데요. 다음날 시가에 매도하는 코딩이 보이지 않습니다.
'매수
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 하위 20% 이내에 형성되면 당일 종가에 매수
매도
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 상위 20% 이내에 형성되면 익일 시가에 매도 '
3. 5번도 시초가에 무조건 매수한 뒤 조건만큼 떨어지면 재매수하는 수식을 생각했는데 아예 신호가 나오지 않습니다.
4. 55258 재질문 답변 부탁드립니다.
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 이것저것 문의드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input : 타주기분(30),P(20),Dv(2);
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
var : sum(0),BBmd(0),Bbup1(0),BBdn1(0),Bbup2(0),BBdn2(0);
Array : CC[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%타주기분;
if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{
for cnt = 1 to 99{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P] > 0 then{
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1{
sum = sum + CC[cnt];
}
BBmd = sum/P;
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To P - 1 {
SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P);
BBup1 = BBmd + Stdv*2;
BBdn1 = BBmd - Stdv*2;
BBup2 = BBmd + Stdv*1.8;
BBdn2 = BBmd - Stdv*1.8;
if stime >= 90000 and stime < 93000 and crossup(c,bbup1) Then
buy("b1");
if stime >= 93000 and stime < 133000 and CrossDown(L,bbdn2) Then
buy("b2");
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("b1") == true and CrossDown(L,bbup1) Then
exitlong("bx1");
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("b2") == true and CrossUp(H,bbup2) Then
exitlong("bx2");
}
}
2
input : 설정자금(10000000),n(10),Per(5);
if stime >= 133000 and stime < 151500 Then
buy("b",OnClose,def,floor((설정자금/n)/C));
if MarketPosition == 1 and sdate > EntryDate then{
exitlong("bx1",atlimit,dayopen*(1+Per/100));
if stime >= 91000 Then
exitlong("bx2");
}
3
input : 투입금액(1000000);
var : Rate(0);
var1 = (C-C[1])/C[1]*100;
if MarketPosition == 0 Then
value1 = 100;
if Rate > 0 Then
value1 = value1-(value1*Rate);
Else
value1 = value1+(value1*Rate);
if MarketPosition >= 0 Then
buy("b",OnClose,def,floor(value1/C));
if NextBarSdate > sdate Then
ExitLong("bx",AtMarket);
4
if data2(C <= lowD(0)+(highD(0)-lowD(0))*0.2) Then
buy("b");
if data2(C >= highD(0)-(highD(0)-lowD(0))*0.2) Then
exitlong("bx",AtMarket);
5
input:p(15);
var: value(0);
if sdate != sdate[1] and O > close[1] Then
buy("b");
value = DayOpen - (p*PriceScale);
if sdate == sdate[1] and CrossDown(L,value) then
buy("c2", onclose);
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 이것저것 문의드립니다.
> 도와주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다.
1. 시스템
진입 b
시간 09:00~09:30
종가가
타주기 참조 볼린저밴드 상단선(표준편차 2)
상향돌파
청산 b
저가가
타주기 탐조 볼린저밴드 상단선을
하향돌파시 청산 (*만약 저가가 코딩으로 안되면 종가로)
진입c
시간 09:30~13:30
저가가 타주기참조 볼린저밴드 하단선(표준편차 1.8)을 하향돌파시 진입
청산 c
고가가 볼린저밴드 상단선(표준편차 1.8) 상향돌파시 청산
비고
진입b는 진입b조건으로 진입c는 진입c조건으로 청산코딩 부탁드립니다.
2. 시스템
변수:
-설정자금
-설정자금/n에서 n
-오후 13:30분부터 15:15분까지 투입자금(설정자금을 변수n만큼 나눈 금액)만큼 분할매수
-다음날 시가대비 n%상승하거나
-다음날 09:10분이 넘어가면 청산
3. 시스템
-설정금액
-투입금액: 봉갯수만큼 나눠서 매수
-봉 종가마다 매수
-봉 종가가 이전 종가보다 높으면 오른 퍼센테이지만큼 뺀 금액 매수
(예 종가가 1개봉전 종가보다 0.2% 올랐다. => 기존 투입금액의 98.8% 매수)
-다음봉도 이전봉보다 0.2% 올랐다면 98.8%-(98.8%*0.2%) 금액만큼 매수(누적 개념으로)
반대로 봉 종가가 이전 종가보다 낮으면 내린 퍼센테이지만큼 더한 금액 매수
(예 종가가 1개봉전 종가보다 0.2%내렸다. => 현 투입금액*0.2% 더한 금액만큼 매수, 무조건 조건은 이전봉 기준으로, 예를 들어 계속 상승해서 95%투입하다가 다시 오르기 시작하면 95%투입 기준으로 더하기 시작)
청산: 다음날 시가에 청산.
4. 시스템
매수
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 하위 20% 이내에 형성되면 당일 종가에 매수
매도
참조데이터 종가가 참조데이터 당일 고가와 참조데이터 저가 변동폭의 상위 20% 이내에 형성되면 익일 시가에 매도
5. 기타
우선 시초가에 봉완성시 매수된 뒤에 시초가 아래에 있는 봉에서 매수진입을 하려고 했습니다. 위의 선은 시초가 선이고 아래선은 value1선인데요.
아래와 같이 저가가 value선을 하향돌파하면 c2진입이 들어가게 하려고 했는데 함께 실행해보니 시초가부터 c2진입이 들어갑니다. 한번 직접 짜보려고 하니 어렵네요.
시초가에선 무조건 사고
이런 저런 조건들을 하나 둘씩 붙여 나가는 식으로 코딩을 짜려면 어떻게 짜야 할까요? value선은 시초가 - 15틱선입니다. 차트는 연결선물지수 3분 10월 26일자입니다.
input:p(15);
var: value(0);
if sdate != sdate[1] and O > close[1] Then
buy("b");
value = O - (p*PriceScale);
if CrossDown(L,value) then
buy("c2", onclose);