안녕하세요 예스스탁입니다. 1.2,3 전화로 답변드렸습니다. 4 input : 타주기분(30),P(20),Dv(2); var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0); var : sum(0),BBmd(0),Bbup(0),BBdn(0),DM(0),DM1(0),T1(0),entry(0); Array : CC[100](0),MM[100](0); if Bdate != Bdate[1] Then{ S1 = TimeToMinutes(stime); D1 = sdate; DM = 0; DM1 = DM[1]; T1 = TotalTrades; } DM = DM + M; if MarketPosition == 0 Then entry = TotalTrades-T1; Else entry = TotalTrades-T1+1; if D1 > 0 then{ if sdate == D1 Then TM = TimeToMinutes(stime)-S1; Else TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1; TF = TM%타주기분; if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{ for cnt = 1 to 99{ CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; MM[cnt] = MM[cnt-1][1]; } } CC[0] = C; MM[0] = MM[0]+m; if CC[P] > 0 then{ sum = 0; for cnt = 0 to P-1{ sum = sum + CC[cnt]; } BBmd = sum/P; SumSqrt = 0; For cnt = 0 To P - 1 { SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2; } Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P); BBup = BBmd + (Dv * Stdv); BBdn = BBmd - (Dv * Stdv); if entry < 2 and DM1 >= 30000000000 and MM[0] >= 1000000000 and crossup(c,BBup)Then buy("b"); if MarketPosition == 1 and CrossDown(c,BBdn) Then exitlong("bx"); } } 5 정확한 내용 파악이 되지 않습니다. 즐거운 하루되세요 > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 이것 저것 문의드립니다. > 수식왕 예스스탁님 항상 감사합니다. 빨리 익숙해져서 게시판 탈출하고 싶네요. 1. 시스템관련 input : 상승률(1),포지션상승률(10),하락률(3); if MarketPosition == 0 then{ #일간 마지막봉에 셋팅해 당일 첫봉에 신호가 발생 #봉완성은 다음봉시가가 수신될때인데 다음봉시가가 NextBarOpen입니다. #일간 마지막 봉완성은 NextBarOpen을 사용해 다음날 시가로 지정해 주고 if NextBarSdate > sdate Then buy("b1",AtStop,NextBarOpen*(1+상승률/100)); #일간 마지막봉이 아닐때는 시초가를 사용해 가격을 지정해서 매수신호를 발생하게 됩니다. if NextBarSdate == sdate Then buy("b2",AtStop,dayOpen*(1+상승률/100)); } #10%이상 상승후 최고가격에서 3%하락하면 청산 if MarketPosition == 1 and highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice*(1+포지션상승률/100) Then ExitLong("bx",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)*(1-하락률/100)); 전에 답변해주신 수식을 변수명만 바꿔서 실행해봤는데요. 백테스팅 변수최적화를 하다보니 희한한 경우가 생겼습니다. 포지션상승률이라고 적힌 부분 인자가 1이고 하락률이 2라고 돼 있는데(위의 상승률인자는 15) 수익이 생긴걸로 리포트가 나오더라구요. 제 머릿속의 생각으로는(요즘 하도 제 생각과 다른 걸 많이 봐서..)포지션 상승률이 1이라면 포지션진입 뒤 수익률이 1%이고 하락률이 2%라면 손실률이 2%이니 당연히 손실이 나와야 하는 것 같은데요. 이상하게도 수익입니다. 제가 잘못 이해하고 있거나 모르고 있는 것이 있나요? 이것도 리포트랑 실제 매매와 많이 다른 경우인가요? 2. ======================================================================================== > 가치투자꾼 님이 쓴 글입니다. > 제목 : dayclose 재질문드립니다 > 답글 잘 봤습니다. 좀 애매하던 부분이 많이 해소된것 같기도. 특히 (1), [1] 차이 같은 기본적인걸 실수해서... 그래서 확인차 마지막으로 여쭙는데 DayHigh, DayLow, DayClose 같은 함수의 경우 10분봉으로 실시간으로 보고 있다고 가정하면 현재까지의 움직임 중 가장 높은 값, 낮은 값, 현재봉의 종가가 계산된다는 말씀이죠? 가령 오전 11시에 dayhigh를 계산하면 9시-11시 사이 중 가장 고가를 받아오는식의. 감사합니다. ==================================================================================== 위의 가치투자꾼님 질문 답변보고 궁금해져서 질문드립니다. dayhigh, dayclose함수는 현재까지의 가장 높은 값, 낮은 값, 종가 등이 계산된다고 하셨는데요. 전 모든 틱데이터를 알 수가 없기 때문에 일봉이 완성되지 않는 이상 일봉상의 실시간 고가 저가를 알 수 없는 줄 알았습니다. (일봉상 미완성 봉이기 때문에) 그럼 저 함수를 쓰면 일봉상의 고가 저가는 실시간으로 알 수 있는 건가요? dayhigh(0) 이런 식으로 하면 최고값을 받아 올 수 있는 건가요? 3. input: p1(20); var : sumv(0),mav(0),count(0); sumv = 0; for count = 0 to p1 - 1 { sumv = sumv+dayclose(count); } mav = sumv / p1; plot(mav, "분봉에서 일봉이평") 강의 내용 中 ''그러면 일봉이 완성이 되지 않았겠죠. 왜냐면 오늘 장이 안 끝났으면 이것도 움직이고 있을테니까. 참조종목은 최근 완성된 봉까지만 시세를 이용할 수 있습니다. 오늘자 종가를 집어 넣어서는 일간의 이평을 구현할 수 없겠죠. 없기 &#46468;문에 식으로 풀어서 작성하시게 되는데 이런 식 내용입니다. '' 시스템트레이딩 고수되기 편에 나오는 참조데이터 관련 설명입니다. 그런데 설명을 들어도 좀 이해가 안가는데요. 장중이라면 데이터가 완성되지 않았는데 어떻게 저 수식으로 실시간으로 나오게 할 수 있는 건가요? 4. 시스템 진입 전일 거래대금이 300억 이상이고 현 30분봉의 거래대금이 10억 이상이고 30분봉 볼린저밴드 상단을 상향 돌파시 청산 30분봉 볼린저밴드 상단을 하향돌파시 청산 필터 진입은 하루에 두번만 비고 1분봉에 적용. 5. 시스템 전에 교육때 나눠주신 책자보면 수렴구간 Filter라는 설명이 있는데요. 이 부분 만들 수 있으면 부탁드립니다. 책자에는 이렇게 써 있습니다. 시간이 많이 걸려서 다 안된다면 변동성 축소 구간만이라도 부탁드립니다. 변동성 축소 구간에서 매매제어 ATR RANGE 등 변동성 관련지표가 상승전활할 때 진입 삼각수렴형 패턴에서 진입 제어 직사각형 패턴에서 진입제어 수렴패턴 진입제어