안녕하세요 예스스탁입니다. 1 문의하신 내용은 식을 어떻게 작성하시는지에 따라 다릅니다 또한 시세는 거래가 있어야 발생하므로 시간을 정확히 지정해서 답변드리기는 어렵습니다. 갭상승은 단순히 당일시초가가 전일종가에 비해 크면 진입하면 되므로 if NextBarSdate > sdate and NextBarOpen > close Then buy("b",AtMarket); 위와 같이 작성되면 당일 시초가 수신시 즉시 진입합니다. 물론 식을 아래와 같이 봉완성으로 작성하면 if sdate != sdate[1] and O > close[1] Then buy("b"); 첫봉완성시이므로 당일 두번째 시가 수신할때 신호와 주문이 발생합니다. 차트의 과거봉에는 봉안에 모든 틱이 있지 않습니다. 단순히 시고저종만으로 봉을 그리기에 시가에서 시작해서 종가까지 내부에서 어떻게 움직였는지 알지 못합니다. 그러므로 과거봉은 특정 가설을 가지고 움직임을 판단합니다. 해당 부분은 랭귀지 도움말 참고하시기 바랍니다. https://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/4_7.htm 과거봉의 움직임이 정확히 파악되지 않으므로 하나의 봉에서 수익,수익감소를 모두 파악하는 setstoptrailing와 같은 함수는 시뮬레이션과 실전에 차이가 발생합니다. 이전에 전화로 답변드린부분과 같이 수식은 강제청산 함수가 아닌 if문과 atstop을 이용한 수식으로 대체해 사용하시기 바랍니다. 2 input : aa(5),bb(10),cc(30); #전일 종가가 aa일전 종가대비 50%이상 상승해으면 #당일 전일종가 대비 bb%하락하면 매수 if DayClose(1) >= DayClose(aa)*1.5 and NextBarSdate == sdate Then buy("b",AtStop,DayClose(1)*(1-bb/100)); SetStopProfittarget(cc,PercentStop); 3 어떤 내용의 수식을 적용햇는지 알수가 없어 답변을드리기 어렵습니다. 강제청산의 값들이 작으면 진입후 얼마안가 바로 발생할수도 있습니다. 4 봉완성 조건이면 주기는 큰 관계가 없습니다. 큰주기의 내용을 참고해 봉미완성시에 신호를 발생하고자 해서 낮은 주기에서 구현하는 내용이면 차트의 주기는 작을수록 좋습니다. 다만 너무 작으면 차트의 봉수의 문제로 데이터가 부족해 상위 주기가 계산되지 못할수 있으므로 적당한 주기를 찾으셔야 합니다. 5 해당식은 특별히 시뮬레이션과 실전에서 차트날만한 내용이 없습니다. 일반적인 모든 식은 특별히 차이가 발생하지 않습니다. 예그랭귀지의 도움말에 실전매매와 시뮬레이션의 차이가 발생할수 있는 내용들이 있습니다. 해당 내용 참고하시기 바랍니다. 즐거운 하루되세요 > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 이것저것 문의드립니다. > 수식왕 예스스탁님 감사합니다 . 1. 시스템관련 미완성 봉 관련해서 질문드립니다. 만약에 갭상승하면 그쪽 방향으로 매수한다·매도한다는 전략을 30분봉에 적용시켰다 하면, 갭상승 신호를 확인한 후 30분 01초에(예를 들어) 진입이 들어간다고 보면 되는 건가요? 만약 갭상승 이후에 상승방향과 완전 다른 하락 방향에 갔다 하더라도 진입신호는 발생했으므로 30분01초가 되면(봉이 완성되면)진입을 하게 되는 건가요? setstoptrailing을 시간대를 다르게 해보니 전부다 다른 시뮬레이션 리포트가 나오더라구요. 제 생각으론 고점 대비 떨어진 수치는 똑같으니까 같은 수익률이 나오지 않을까 생각했는데 아니었습니다. 여전히 개념이 잘 안 잡히네요. 2. 시스템 진입 -a(변수)거래일간 상승률이 50%(변수)인 상태에서 -b% 하락했을 때 진입 청산 진입시점에서 상승률이 c%가 됐을 때 청산 비고: 상승률 거래일 하락후 상승률은 일간으로 해주시되 적용은 1분봉으로 부탁드립니다. 3. 미완성봉에 대해 2 오늘 한번 소액으로 시험매매를 해봤는데요. 30분이 되더니 매수가 들어가고 setstop을 짧게 잡으니 사자마자 바로 청산을 시키더라구요. 시뮬리포트의 우상향 그래프를 보다가 실제와 크게 다른 것을 보니 당황했습니다. 그럼 시뮬레이션 리포트의 계산은 진입시점에 들어갔다 진입시점에 setstop을 했을 것을 가정하고 나서 계산을 하는 것인가요? 반면 실제의 매매의 30분 이후에 매매를 들어가게 되므로 시뮬결과와는 완전히 다르다고 보면 될까요? 자세한 설명을 들었지만 여전히 헷갈립니다. 다른 분들은 그럼 어떤 식으로 사고하고 코딩을 짜고 매매하는 지도 궁금하기도 하구요. 4. 가장 시뮬레이션과 비슷한 결과를 얻고 싶다면 가장 짧은 봉으로 시뮬을 하고 적용을 하면 될까요? 5. 아래와 같은 식은 그럼 미완성이라도 실제 매매가 바로 일어나게 되나요? 아래와 같은 식은 어떻게 가능한 건가요? 원리가 궁금합니다. 아래와 같은 코딩은 시뮬레이션 리포트와 실매매와 비슷하게 나올까요?(물론 차이가 없을 수는 없겠지만 비슷하게는 되는가라는 질문입니다.) Re : 봉 미완성 진입 안녕하세요 예스스탁입니다. 시초가 +0.8이상의 시세발생시 즉시 매수진입 시초가 -0.8이하의 시세발생시 즉시 매도진입 되게 변경했습니다. var : cnt(0),count(0); count = 0; for cnt = 0 to 20{ if sdate == EntryDate(cnt) Then count = count+1; } if count < 1 then{ if MarketPosition == 0 Then{ buy("b",AtStop,dayopen+0.8); sell("s",AtStop,dayopen-0.8); } } SetStopProfittarget(0.55,PointStop); SetStopLoss(0.8,PointStop); SetStopEndofday(150000);

몇개 재 질문 드립니다. 1. 그럼 시뮬레이션 리포트는 진입신호가 난 뒤 실제진입을 했다고 가정하고 그 수익차를 계산해서 보여주는 거라고 생각하면 되나요? 2. setstoptrailing은 그럼 if문과 atstop을 통해 비슷하게 구현할 수 있는 건가요? 3. setstoptrailing과 비슷하게(최고 수익대비 하락)쓸 만한 함수는 없나요? 4. 코딩이 아니라 설정창에서 최고수익대비 하락을 해도 결과는 비슷하다고 보면 되나요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 이것저것 문의드립니다. > 안녕하세요 예스스탁입니다. 1 문의하신 내용은 식을 어떻게 작성하시는지에 따라 다릅니다 또한 시세는 거래가 있어야 발생하므로 시간을 정확히 지정해서 답변드리기는 어렵습니다. 갭상승은 단순히 당일시초가가 전일종가에 비해 크면 진입하면 되므로 if NextBarSdate > sdate and NextBarOpen > close Then buy("b",AtMarket); 위와 같이 작성되면 당일 시초가 수신시 즉시 진입합니다. 물론 식을 아래와 같이 봉완성으로 작성하면 if sdate != sdate[1] and O > close[1] Then buy("b"); 첫봉완성시이므로 당일 두번째 시가 수신할때 신호와 주문이 발생합니다. 차트의 과거봉에는 봉안에 모든 틱이 있지 않습니다. 단순히 시고저종만으로 봉을 그리기에 시가에서 시작해서 종가까지 내부에서 어떻게 움직였는지 알지 못합니다. 그러므로 과거봉은 특정 가설을 가지고 움직임을 판단합니다. 해당 부분은 랭귀지 도움말 참고하시기 바랍니다. https://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/4_7.htm 과거봉의 움직임이 정확히 파악되지 않으므로 하나의 봉에서 수익,수익감소를 모두 파악하는 setstoptrailing와 같은 함수는 시뮬레이션과 실전에 차이가 발생합니다. 이전에 전화로 답변드린부분과 같이 수식은 강제청산 함수가 아닌 if문과 atstop을 이용한 수식으로 대체해 사용하시기 바랍니다. 2 input : aa(5),bb(10),cc(30); #전일 종가가 aa일전 종가대비 50%이상 상승해으면 #당일 전일종가 대비 bb%하락하면 매수 if DayClose(1) >= DayClose(aa)*1.5 and NextBarSdate == sdate Then buy("b",AtStop,DayClose(1)*(1-bb/100)); SetStopProfittarget(cc,PercentStop); 3 어떤 내용의 수식을 적용햇는지 알수가 없어 답변을드리기 어렵습니다. 강제청산의 값들이 작으면 진입후 얼마안가 바로 발생할수도 있습니다. 4 봉완성 조건이면 주기는 큰 관계가 없습니다. 큰주기의 내용을 참고해 봉미완성시에 신호를 발생하고자 해서 낮은 주기에서 구현하는 내용이면 차트의 주기는 작을수록 좋습니다. 다만 너무 작으면 차트의 봉수의 문제로 데이터가 부족해 상위 주기가 계산되지 못할수 있으므로 적당한 주기를 찾으셔야 합니다. 5 해당식은 특별히 시뮬레이션과 실전에서 차트날만한 내용이 없습니다. 일반적인 모든 식은 특별히 차이가 발생하지 않습니다. 예그랭귀지의 도움말에 실전매매와 시뮬레이션의 차이가 발생할수 있는 내용들이 있습니다. 해당 내용 참고하시기 바랍니다. 즐거운 하루되세요 > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 이것저것 문의드립니다. > 수식왕 예스스탁님 감사합니다 . 1. 시스템관련 미완성 봉 관련해서 질문드립니다. 만약에 갭상승하면 그쪽 방향으로 매수한다·매도한다는 전략을 30분봉에 적용시켰다 하면, 갭상승 신호를 확인한 후 30분 01초에(예를 들어) 진입이 들어간다고 보면 되는 건가요? 만약 갭상승 이후에 상승방향과 완전 다른 하락 방향에 갔다 하더라도 진입신호는 발생했으므로 30분01초가 되면(봉이 완성되면)진입을 하게 되는 건가요? setstoptrailing을 시간대를 다르게 해보니 전부다 다른 시뮬레이션 리포트가 나오더라구요. 제 생각으론 고점 대비 떨어진 수치는 똑같으니까 같은 수익률이 나오지 않을까 생각했는데 아니었습니다. 여전히 개념이 잘 안 잡히네요. 2. 시스템 진입 -a(변수)거래일간 상승률이 50%(변수)인 상태에서 -b% 하락했을 때 진입 청산 진입시점에서 상승률이 c%가 됐을 때 청산 비고: 상승률 거래일 하락후 상승률은 일간으로 해주시되 적용은 1분봉으로 부탁드립니다. 3. 미완성봉에 대해 2 오늘 한번 소액으로 시험매매를 해봤는데요. 30분이 되더니 매수가 들어가고 setstop을 짧게 잡으니 사자마자 바로 청산을 시키더라구요. 시뮬리포트의 우상향 그래프를 보다가 실제와 크게 다른 것을 보니 당황했습니다. 그럼 시뮬레이션 리포트의 계산은 진입시점에 들어갔다 진입시점에 setstop을 했을 것을 가정하고 나서 계산을 하는 것인가요? 반면 실제의 매매의 30분 이후에 매매를 들어가게 되므로 시뮬결과와는 완전히 다르다고 보면 될까요? 자세한 설명을 들었지만 여전히 헷갈립니다. 다른 분들은 그럼 어떤 식으로 사고하고 코딩을 짜고 매매하는 지도 궁금하기도 하구요. 4. 가장 시뮬레이션과 비슷한 결과를 얻고 싶다면 가장 짧은 봉으로 시뮬을 하고 적용을 하면 될까요? 5. 아래와 같은 식은 그럼 미완성이라도 실제 매매가 바로 일어나게 되나요? 아래와 같은 식은 어떻게 가능한 건가요? 원리가 궁금합니다. 아래와 같은 코딩은 시뮬레이션 리포트와 실매매와 비슷하게 나올까요?(물론 차이가 없을 수는 없겠지만 비슷하게는 되는가라는 질문입니다.) Re : 봉 미완성 진입 안녕하세요 예스스탁입니다. 시초가 +0.8이상의 시세발생시 즉시 매수진입 시초가 -0.8이하의 시세발생시 즉시 매도진입 되게 변경했습니다. var : cnt(0),count(0); count = 0; for cnt = 0 to 20{ if sdate == EntryDate(cnt) Then count = count+1; } if count < 1 then{ if MarketPosition == 0 Then{ buy("b",AtStop,dayopen+0.8); sell("s",AtStop,dayopen-0.8); } } SetStopProfittarget(0.55,PointStop); SetStopLoss(0.8,PointStop); SetStopEndofday(150000);

안녕하세요 예스스탁입니다. 1 예 맞습니다. 2 풀어서 작성하실수 있습니다. 아래 내용 참고하시기 바랍니다. https://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/4_9_1.htm 3 없습니다. 4 설정창과 강제청산함수는 같습니다. 설정창의 최고수익대비하락을 수식안에서 함수로 지정하는 것이 SetStopTrailing입니다. 수식에서 강제청산함수를 이용하면 설정창은 해당설정을 설정하지 못하므로 변경됩니다 손절매 --> SetStopLoss 목표수익 --> SetStopProfittarget 최대수익대비하락 --> etStopTrailing 최소가격변화 --> SetStopInactivity 당일청산 --> SetStopEndofday 즐거운 하루되세요 > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 이것저것 문의드립니다. > 몇개 재 질문 드립니다. 1. 그럼 시뮬레이션 리포트는 진입신호가 난 뒤 실제진입을 했다고 가정하고 그 수익차를 계산해서 보여주는 거라고 생각하면 되나요? 2. setstoptrailing은 그럼 if문과 atstop을 통해 비슷하게 구현할 수 있는 건가요? 3. setstoptrailing과 비슷하게(최고 수익대비 하락)쓸 만한 함수는 없나요? 4. 코딩이 아니라 설정창에서 최고수익대비 하락을 해도 결과는 비슷하다고 보면 되나요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 이것저것 문의드립니다. > 안녕하세요 예스스탁입니다. 1 문의하신 내용은 식을 어떻게 작성하시는지에 따라 다릅니다 또한 시세는 거래가 있어야 발생하므로 시간을 정확히 지정해서 답변드리기는 어렵습니다. 갭상승은 단순히 당일시초가가 전일종가에 비해 크면 진입하면 되므로 if NextBarSdate > sdate and NextBarOpen > close Then buy("b",AtMarket); 위와 같이 작성되면 당일 시초가 수신시 즉시 진입합니다. 물론 식을 아래와 같이 봉완성으로 작성하면 if sdate != sdate[1] and O > close[1] Then buy("b"); 첫봉완성시이므로 당일 두번째 시가 수신할때 신호와 주문이 발생합니다. 차트의 과거봉에는 봉안에 모든 틱이 있지 않습니다. 단순히 시고저종만으로 봉을 그리기에 시가에서 시작해서 종가까지 내부에서 어떻게 움직였는지 알지 못합니다. 그러므로 과거봉은 특정 가설을 가지고 움직임을 판단합니다. 해당 부분은 랭귀지 도움말 참고하시기 바랍니다. https://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/4_7.htm 과거봉의 움직임이 정확히 파악되지 않으므로 하나의 봉에서 수익,수익감소를 모두 파악하는 setstoptrailing와 같은 함수는 시뮬레이션과 실전에 차이가 발생합니다. 이전에 전화로 답변드린부분과 같이 수식은 강제청산 함수가 아닌 if문과 atstop을 이용한 수식으로 대체해 사용하시기 바랍니다. 2 input : aa(5),bb(10),cc(30); #전일 종가가 aa일전 종가대비 50%이상 상승해으면 #당일 전일종가 대비 bb%하락하면 매수 if DayClose(1) >= DayClose(aa)*1.5 and NextBarSdate == sdate Then buy("b",AtStop,DayClose(1)*(1-bb/100)); SetStopProfittarget(cc,PercentStop); 3 어떤 내용의 수식을 적용햇는지 알수가 없어 답변을드리기 어렵습니다. 강제청산의 값들이 작으면 진입후 얼마안가 바로 발생할수도 있습니다. 4 봉완성 조건이면 주기는 큰 관계가 없습니다. 큰주기의 내용을 참고해 봉미완성시에 신호를 발생하고자 해서 낮은 주기에서 구현하는 내용이면 차트의 주기는 작을수록 좋습니다. 다만 너무 작으면 차트의 봉수의 문제로 데이터가 부족해 상위 주기가 계산되지 못할수 있으므로 적당한 주기를 찾으셔야 합니다. 5 해당식은 특별히 시뮬레이션과 실전에서 차트날만한 내용이 없습니다. 일반적인 모든 식은 특별히 차이가 발생하지 않습니다. 예그랭귀지의 도움말에 실전매매와 시뮬레이션의 차이가 발생할수 있는 내용들이 있습니다. 해당 내용 참고하시기 바랍니다. 즐거운 하루되세요 > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 이것저것 문의드립니다. > 수식왕 예스스탁님 감사합니다 . 1. 시스템관련 미완성 봉 관련해서 질문드립니다. 만약에 갭상승하면 그쪽 방향으로 매수한다·매도한다는 전략을 30분봉에 적용시켰다 하면, 갭상승 신호를 확인한 후 30분 01초에(예를 들어) 진입이 들어간다고 보면 되는 건가요? 만약 갭상승 이후에 상승방향과 완전 다른 하락 방향에 갔다 하더라도 진입신호는 발생했으므로 30분01초가 되면(봉이 완성되면)진입을 하게 되는 건가요? setstoptrailing을 시간대를 다르게 해보니 전부다 다른 시뮬레이션 리포트가 나오더라구요. 제 생각으론 고점 대비 떨어진 수치는 똑같으니까 같은 수익률이 나오지 않을까 생각했는데 아니었습니다. 여전히 개념이 잘 안 잡히네요. 2. 시스템 진입 -a(변수)거래일간 상승률이 50%(변수)인 상태에서 -b% 하락했을 때 진입 청산 진입시점에서 상승률이 c%가 됐을 때 청산 비고: 상승률 거래일 하락후 상승률은 일간으로 해주시되 적용은 1분봉으로 부탁드립니다. 3. 미완성봉에 대해 2 오늘 한번 소액으로 시험매매를 해봤는데요. 30분이 되더니 매수가 들어가고 setstop을 짧게 잡으니 사자마자 바로 청산을 시키더라구요. 시뮬리포트의 우상향 그래프를 보다가 실제와 크게 다른 것을 보니 당황했습니다. 그럼 시뮬레이션 리포트의 계산은 진입시점에 들어갔다 진입시점에 setstop을 했을 것을 가정하고 나서 계산을 하는 것인가요? 반면 실제의 매매의 30분 이후에 매매를 들어가게 되므로 시뮬결과와는 완전히 다르다고 보면 될까요? 자세한 설명을 들었지만 여전히 헷갈립니다. 다른 분들은 그럼 어떤 식으로 사고하고 코딩을 짜고 매매하는 지도 궁금하기도 하구요. 4. 가장 시뮬레이션과 비슷한 결과를 얻고 싶다면 가장 짧은 봉으로 시뮬을 하고 적용을 하면 될까요? 5. 아래와 같은 식은 그럼 미완성이라도 실제 매매가 바로 일어나게 되나요? 아래와 같은 식은 어떻게 가능한 건가요? 원리가 궁금합니다. 아래와 같은 코딩은 시뮬레이션 리포트와 실매매와 비슷하게 나올까요?(물론 차이가 없을 수는 없겠지만 비슷하게는 되는가라는 질문입니다.) Re : 봉 미완성 진입 안녕하세요 예스스탁입니다. 시초가 +0.8이상의 시세발생시 즉시 매수진입 시초가 -0.8이하의 시세발생시 즉시 매도진입 되게 변경했습니다. var : cnt(0),count(0); count = 0; for cnt = 0 to 20{ if sdate == EntryDate(cnt) Then count = count+1; } if count < 1 then{ if MarketPosition == 0 Then{ buy("b",AtStop,dayopen+0.8); sell("s",AtStop,dayopen-0.8); } } SetStopProfittarget(0.55,PointStop); SetStopLoss(0.8,PointStop); SetStopEndofday(150000);