안녕하세요 예스스탁입니다. 1 올려주신 내용에 대해 정확히 이해하지 못했습니다. 도움을 드리지 못해 죄송합니다. 2 주문발생 및 체결여부는 체결/ 미체결내역화면에서 확인하셔야 합니다. 3 단순히 이평의 봉수를 N배 늘리는 것으로는 해결이 되지 않습니다. 해당 계산법으로는 높은주기의 값을 계산을 할수 없습니다. 아래식은 30분봉 이하 주기(1분,3분,5분,10분 차트등)에서 30분봉 볼밴을 계산하는 식입니다. 볼린져밴드는 이평이 기준이 되므로 참고하시기 바랍니다. 사용하는 기본차트에서 특정분주기로 봉를 구분해 실제 타주기분과 같은 종가를 구해서 타주기 볼밴을 계산하는 내용입니다. 타주기는 차트의 주기보다 낮은 주기는 가능하지 않고 높은주기도 차트주기의 배수가 되는 주기만 가능합니다. input : 타주기분(30),P(20),Dv(2); var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0); var : sum(0),BBmd(0),Bbup(0),BBdn(0); Array : CC[100](0); if Bdate != Bdate[1] Then{ S1 = TimeToMinutes(stime); D1 = sdate; } if D1 > 0 then{ if sdate == D1 Then TM = TimeToMinutes(stime)-S1; Else TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1; TF = TM%타주기분; if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1]) Then{ for cnt = 1 to 99{ CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } CC[0] = C; if CC[P] > 0 then{ sum = 0; for cnt = 0 to P-1{ sum = sum + CC[cnt]; } BBmd = sum/P; SumSqrt = 0; For cnt = 0 To P - 1 { SumSqrt = SumSqrt + (CC[cnt] - BBmd)^2; } Stdv = SquareRoot(SumSqrt / P); BBup = BBmd + (Dv * Stdv); BBdn = BBmd - (Dv * Stdv); plot1(BBmd); plot2(BBup); plot3(BBdn); } } 4 아래와 같이 하락일때만 출력되게 작성해 보시면 됩니다. 상승할때는 출력되지 말아야 하므로 지표속성에서 그래프는 일자그래프로 지정하고 보시면 됩니다. input : P(5); var : T(0); var1 = ma(c,P); if var1 > var1[1] Then T = 1; if var1 < var1[1] Then T = -1; if T == 1 Then plot1(C[P]+PriceScale*1); 5 변동되는 값이면 식을 풀어서 작성하셔야 합니다. SetStopTrailing은 최소수익과 수익감소값을 지정해야 하는데 atr을 어느값으로 지정하고자 하시는지 불명확합니다. 수익감소값으로 지정할 의도이신것으로 보고 예제 작성해 드립니다. ATR-3은 맞지않아 atr*3으로 지정해 드립니다 5-1 최소수익을 %로 지정할때 (10%이상 수익발생후 최고가에서 atr*3만큼 하락하면 매수청산) if MarketPosition == 1 and highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice*1.30 Then exitlong("bx",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-atr(10)*3); 5-2 최소수익값이 원으로 지정할때(1만원 이상 수익후 최고가에서 atr*3만큼 하락하면 매수청산) if MarketPosition == 1 and highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+10000 Then exitlong("bx",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-atr(10)*3); 즐거운 하루되세요 > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 수식왕 예스스탁님 항상 감사합니다. 1. 시스템 a 직전하락봉이 10개봉 이상이면 하락추세로 인정한다. a-1 반락을 하더라도 3개봉이 넘지 않으면 하락추세로 인정한다. (휩쏘 제거) a-2 즉 4개봉연속 지표가 상승한다면 상승추세로 인정한다. 하락추세 끝 a-3 3개봉은 a의 조건을 어기지 않는다. 곧 3개봉은 하락추세봉 카운트에 들어간다. b 시그널선(10)아래에 있으면 하락추세로 인정한다. 볼린저밴드 밴드폭을 토대로 위와 같은 필터를 만들고 싶습니다. 어떻게 하면 될까요? 기존 조건에다 위와 같은 필터를 추가하고 싶습니다. 2. 시스템의 신호가 발생하는 것은 차트에서 확인 가능한 듯 한데요. 그럼 실거래에서 매수가 됐는 지 안됐는 지는 어떻게 확인을 해야 하나요? 3. 어제 알려주신 것중에서 결국 봉 미완성시에는 주문을 할 수가 없으니 더 짧은 프레임의 움직임의 지표 등을 통해서 비슷한 결과를 내야 한다는 말을 듣고 곰곰히 생각을 해봤는데요. 그럼 30분봉에서 20이평을 기준으로 매매를 하고 싶다면 5분봉 120이평(예를 들어서)같은 것을 기준으로 매매해야 그나마 비슷한 결과를 낼 수 있다는 말로 이해하면 될런지요. 그럼 위의 예처럼 긴 타임프레임을 짧은 타임프레임으로 나누어서(30분/5분) 지표값에다 단순 곱하면 비슷한 결과가 나올까요? (물론 휩쏘같은 것이 발생은 하겠지만..) 4. 55082 1번 질문 재질문 드립니다. 답변감사합니다. 1번은 이평이 하락하고 있을 때나 기울기가 0일 때(위로도 아래로도 안가고 있을 때) 이평을 상향으로 돌릴 수 있는 값으로 만들 수 있을까요? 지표를 적용해보니 5이평이 이미 상승하고 있을 때도 값이 나오고 있더라구요. 이평이 하락이거나 기울기가 0일 때 상향으로 돌릴 수 있는 값을 찾고 이걸로 관찰해보고 시스템을 만들어 볼 생각이었습니다. 5. SetStopTrailing에서 ATR-3 이런 지표를 인수를 집어 넣으려면 어떤 형식으로 집어 넣어야 하나요?