안녕하세요 예스스탁입니다. 1 if NextBarSdate > sdate and C >= dayopen*1.10 Then buy("b",AtMarket); 2 올리신 수식이 시초가 매수식이 맞습니다. 차트에서 봉완성은 다음봉 시가가 수신될때 입니다. NextBarSdate > sdate 조건은 봉완성을 하는 다음봉 시가의 날짜와 완성봉의 날짜보다 크다라는 내용으로 일간 마지막봉이 완성(다음날 시초가가 수신)되었다는 표현입니다. 그러므로 최소한 차트에 전일마지막봉이 있어야 하므로 2일치의 데이터가 필요합니다. 계산보다 너무 높은 손실율이 발생하면 시스템 트레이딩 설정창의 수수료와 슬리피지 설정확인하시기 바랍니다. 시스템의 손익에는 수수료와 슬리피지에서 지정한 내용이 비용으로 잡혀 손익에 반영됩니다. 3 랭귀지는 신호와 함께 주문을 집행하는 것까지만 담당합니다. 주문후에 미체결에 관해서는 수식에서 알수없고 처리할수 있는 기능이 없습니다. 4 수식으로 가능하지 않습니다. 5 문의하신 내용을 정확히 이해하지 못했습니다. 트레일링스탑과 상승체결틱/하락체결틱과는 전혀 관계가 없습니다. 트레일링 스탑은 단순히 진입후 일정이상 수익이 발생한 이후에 수식이 감소되면 청산하는 청산방법을 지칭하는 것일 뿐입니다. 위 내용을 시스템 트레이딩 설정창의 최대수익대비하락으로 설정하셔도 되고 수식에서 강제청삼함수인 SetStopTrailing함수를 이용해 지정해도 되고 따로 수식에서 exitlong이나 exitshort함수로 풀어작성해도 되는 내용입니다. 6. 랭귀지로는 구현이 어렵습니다. 별도로 사용자분이 계산해서 시스템의 수량을 임의로 조절해 주셔야 합니다. 7 var : WC1(0),MH(0),MH1(0); if DayOfWeek(bdate) < DayOfWeek(bdate[1]) Then{ WC1 = C[1]; } if bdate > bdate[1]+30 Then{ MH = H; MH1 = MH; } if H > MH Then MH = H; if c > dayopen and C > DayClose(1) and C > DayClose(5) and daylow > dayhigh(1) and daylow > WC1 and WC1 > 0 and daylow > MH1 and MH1 > 0 Then buy(); if c < dayopen and C < DayClose(1) and C < DayClose(5) and daylow < dayhigh(1) and daylow < WC1 and WC1 > 0 and daylow < MH1 and MH1 > 0 Then ExitLong(); 즐거운 하루되세요 > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 이것 저것 문의 > 1. 시스템 진입 전일 시가대비 종가 상승률이 10% 이상인 경우 다음날 장시초가에 매수 2. 문의 어느 분 질문 보니 장 시초가에 매수하는 코드를 물어 보셨던데요. 답변이 아래와 같았습니다. 그런데 제가 어떤 주식 종목 시뮬레이션을 하면서 날짜를 시작날짜 2017-09-21, 종료날자 2017-09-21 이렇게 하루치만 보려고 했더니 매수 진입이 아예 발생하지 않더군요. 그래서 이틀치를 했더니 매수 진입이 발생했는데요. -40%식으로 이해하기 힘든 수치가 나타났습니다. (손절매 3%, 이익목표치 9% 이런 식으로 해놨었거든요.) 뭐가 문제인 지 몰라서 질문드립니다. 장시초가에 무조건 매수되게 하는 코딩이 궁금해서 드리는 질문입니다. if NextBarSdate > sdate Then buy("b",AtMarket); 3. 문의+시스템 만약에 옵션같이 슬리피지가 큰 시장인 경우에요. 현재가 +-1을 해도 체결이 안될 수도 있을 것 같은데요. 체결이 안됐을 때 다음 호가로 체결되게 하려면 어떻게 해야 하나요? 20이평선 종가 상향돌파 하향돌파 전략으로 예제 코딩 부탁합니다. 4. 문의 3의 추가질문입니다. 저렇게 체결안될 경우에 3처럼 체결을 하다가 일정호가가 넘어가면, 예를 들어 현재가 +-5 정도가 넘어가면 진입자체를 안하게도 할 수 있나요? 만약에 호가 공백이 심할 경우 슬리피지가 비정상적으로 높을 수도 있을 것 같아서요. 5. 문의 전에 시스템 설정 창에서 손절매, 트레일링 스탑을 하는 게 아니고 코딩으로 트레일링 스탑을 해주시는 걸 봤는데요. 어떤 원리인 지 잘 이해가 안됩니다. 설명서를 보니 상승체결틱 하락체결틱 이런 게 있던데요. 그런 것처럼 수익 포지션, 손실 포지션을 셀 수 있는 건가요? 매번 물어볼 수도 없고 뭘 알아야 좀 써먹을텐데 이해가 안되서 여쭈어 봅니다. 6. 문의 하이투자증권에서 나눠준 시스템트레이딩 책자를 보면 optimalF 등 포지션 자금관리에 대한 내용들이 나오는데요. 시스템트레이딩을 공부하다보니 이게 되는 건 지 궁금해졌습니다. 이렇게 하려면 코딩이 포지션의 승률, 전체 포지션 사이즈, if문을 통한 포지션 조절, 이게 다 되야할 것 같은데요. 이게 가능한 건가요? 시스템트레이딩에도 켈리법칙같은 것을 적용할 수 있는 지 궁금하네요. 7. 시스템 진입 아래와 조건이 맞는 봉이 나타났을 때 매수진입 -당일 종가가 당일 시가보다 높음 -당일 종가가 전일 종가보다 높음 -당일 종가가 2일 전 종가보다 높음 -당일 가격이 전일 종가보다 계속 높음 -당일 가격이 전주의 종가보다 계속 높음 -당일 가격이 전달의 종가보다 계속 높음 청산 저 조건과 정확히 반대의 조건일 때 진입청산