안녕하세요 예스스탁입니다. 1 NthHighest(2, H, BarsSinceEntry) NthLowest(2, L, BarsSinceEntry) 적으신 내용이 맞습니다. 다만 아래 내용 참고하시기 바랍니다. 진입다음봉 부터 감시를 하는데 진입이후 2번째 큰값/작은값이므로 진입봉 다음(1)-->다음봉(2)일때 최초 2번째 값이 나올수 있습니다. 즉 값 자체가 최소 2개봉은 만들어져야 발생하는 값입니다. 또한 상향돌파 하향이탈을 체크해야 하므로 신호는 최소 진입후 3개봉부터 발생합니다. 아래와 같이 변경하시면 크로스를 체크하지 않으므로 진입봉 다음다음봉에도 신호가 발생합니다. If MarketPosition(0) > 0 and C <= NthHighest(2, H, BarsSinceEntry) - 0.5 Then { Sell("S", AtMarket, DEF, 1); } If MarketPosition(0) < 0 and C >= NthLowest(2, L, BarsSinceEntry) + 0.5 Then { Buy("B", AtMarket, DEF, 1); } 2 수식은 사용자분이 의도하는 내용을 구현하는 부분이므로 의도와 다르게 동작하면 수식코딩에 빠진내용이 있는 것입니다. 위 수식이라면 아마 크로스 부분때문에 신호가 발생하지 못할수도 있습니다. 상향돌파는 전봉에는 값이 작다가 현재봉 커지고 하향이탈은 전봉에는 값이 크다가 횬재봉에서 작아져야 하는데 지정한 봉수를 충족전에 이미 너무 가격이 많이 오르거나 낮아지면 크로스 조건이 성립되지 않아 신호가 발생하지 않습니다. 즐거운 하루되세요 > yanartas 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 질문입니다. > 다음과 같은 수식이 있다고 가정해봅니다. If MarketPosition(0) > 0 and CrossDown(C, NthHighest(2, H, BarsSinceEntry) - 0.5) Then { Sell("S", AtMarket, DEF, 1); } If MarketPosition(0) < 0 and CrossUp(C, NthLowest(2, L, BarsSinceEntry) + 0.5) Then { Buy("B", AtMarket, DEF, 1); } 질문1. 위 수식에 대한 해석이, 현재 포지션이 매수이고, 매도포지션으로 진입한 다음봉부터 두번째로 높은 고가에서 0.5포인트 하락하면 1계약 매도하고, 현재 포지션이 매도이고, 매수포지션으로 진입한 다음봉부터 두번째로 낮은 저가에서 0.5포인트 상승하면 1계약 매수하라. 이게 맞는것인가요? 질문2. 두번째 질문은 예를들어서 매수포지션으로 진입한 이후에 가격이 상승했다가 하락하면 저의 의도대로 매도포지션으로 전환이 잘 이루어집니다. 그런데 매수포지션으로 진입한 이후로 가격이 바로 하락하기 시작해버리면, 제 의도는 매도포지션으로 전환이 이루어져야 하는데 시스템은 꽤 오랫동안 매수포지션을 유지하는 경우가 있습니다. 마찬가지 경우로 매도포지션으로 전환이 이루어진 다음 가격이 하락이 없이 상승해버리거나, 하락폭을 미미하게 가져가고 쭉 상승해버리면, 매수포지션으로의 변환이 이루어지지 않는듯합니다. 그 이유가 궁금합니다. 자세한 설명부탁드립니다.