커뮤니티

cme 수식

프로필 이미지
목마와숙녀
2017-06-29 14:01:07
125
글번호 110815
답변완료

첨부 이미지

cme야간선물 종료시간을 수식을 사용하여 00시~03시53분으로 했고 선물 30분봉 보조차트/ 선물 10틱 주차트 사용하는데 실거래시 진입후 종료체결을 04시 03초에 하는 경우가 발생합니다. 시뮬레이션 보고서를 참고할 때 03시53분경에 정상 청산하는 게 많지만 04시 넘어서 되는 것도 열에 한 두개가 있습니다. (그림 참조) 수식대로 03시53분에 종료하지 않는 이유가 있나요? 아래는 수식이오니 살펴주세요 ***문의 수식*** input : 당일최대진입횟수(5),시작시간(0),종료시간(035300); var : C2(0,data1),T1(0,data1),entry(0,data1); var : Tcond(False,data1); if 시작시간 == 0 and date != date[1] and bdate == bdate[1] Then{ tcond = true; T1 = TotalTrades; } if 시작시간 > 0 and (stime == 시작시간 or (stime > 시작시간 and stime[1] < 시작시간)) Then{ tcond = true; T1 = TotalTrades; } if 종료시간 == 0 and date != date[1] and bdate == bdate[1] Then{ tcond = false; if MarketPosition == 1 Then exitlong(); if MarketPosition == -1 Then ExitShort(); } if 종료시간 > 0 and (stime == 종료시간 or (stime > 종료시간 and stime[1] < 종료시간)) Then{ tcond = false; if MarketPosition == 1 Then exitlong(); if MarketPosition == -1 Then ExitShort(); } C2 = data2(C); if MarketPosition == 0 Then entry = TotalTrades-T1; Else entry = TotalTrades-T1+1; if Tcond == true then{ if entry < 당일최대진입횟수 and data2(Bdate == Bdate[1] and HighD(0) > HighD(0)[1] and HighD(0)-LowD(0) >= 0.55) Then{ buy("b"); } if entry < 당일최대진입횟수 and data2(Bdate == Bdate[1] and Lowd(0) < LowD(0)[1] and HighD(0)-LowD(0) >= 0.65) Then{ sell("s"); } }
시스템
답변 1
프로필 이미지

예스스탁 예스스탁 답변

2017-06-29 14:16:57

안녕하세요 예스스탁입니다. 해외선물이나 야간장포함국내선물은 if문으로 시간을 지정해 당일청산(지정시간청산)을 하는 방법만 있습니다. 강제청산 당일청산은 지정시간 이후에 진입을 막는 문제로 사용할수 없습니다/ stime으로 지정시간 이후의 첫봉이 완성되면 청산을 하게 되므로 청산시간이 매일달라질수 있습니다. 시간설정은 봉의 시작시간(stime), 봉의 끝시간(time)중 하나를 택일 하시면 됩니다. 아래는 봉 끝시간 기준입니다. 조금은 더 지정한 시간과 근접하게 청산하는 경우가 조금더 생길것 입니다. if 종료시간 > 0 and (time == 종료시간 or (time > 종료시간 and time[1] < 종료시간)) Then{ tcond = false; if MarketPosition == 1 Then exitlong(); if MarketPosition == -1 Then ExitShort(); } 즐거운 하루되세요 > 목마와숙녀 님이 쓴 글입니다. > 제목 : cme 수식 > cme야간선물 종료시간을 수식을 사용하여 00시~03시53분으로 했고 선물 30분봉 보조차트/ 선물 10틱 주차트 사용하는데 실거래시 진입후 종료체결을 04시 03초에 하는 경우가 발생합니다. 시뮬레이션 보고서를 참고할 때 03시53분경에 정상 청산하는 게 많지만 04시 넘어서 되는 것도 열에 한 두개가 있습니다. (그림 참조) 수식대로 03시53분에 종료하지 않는 이유가 있나요? 아래는 수식이오니 살펴주세요 ***문의 수식*** input : 당일최대진입횟수(5),시작시간(0),종료시간(035300); var : C2(0,data1),T1(0,data1),entry(0,data1); var : Tcond(False,data1); if 시작시간 == 0 and date != date[1] and bdate == bdate[1] Then{ tcond = true; T1 = TotalTrades; } if 시작시간 > 0 and (stime == 시작시간 or (stime > 시작시간 and stime[1] < 시작시간)) Then{ tcond = true; T1 = TotalTrades; } if 종료시간 == 0 and date != date[1] and bdate == bdate[1] Then{ tcond = false; if MarketPosition == 1 Then exitlong(); if MarketPosition == -1 Then ExitShort(); } if 종료시간 > 0 and (stime == 종료시간 or (stime > 종료시간 and stime[1] < 종료시간)) Then{ tcond = false; if MarketPosition == 1 Then exitlong(); if MarketPosition == -1 Then ExitShort(); } C2 = data2(C); if MarketPosition == 0 Then entry = TotalTrades-T1; Else entry = TotalTrades-T1+1; if Tcond == true then{ if entry < 당일최대진입횟수 and data2(Bdate == Bdate[1] and HighD(0) > HighD(0)[1] and HighD(0)-LowD(0) >= 0.55) Then{ buy("b"); } if entry < 당일최대진입횟수 and data2(Bdate == Bdate[1] and Lowd(0) < LowD(0)[1] and HighD(0)-LowD(0) >= 0.65) Then{ sell("s"); } }