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조건 식에 대해 문의드립니다.
2017-05-12 12:43:00
119
글번호 109490
해외선물 200틱 차트상에서 다음 조건에 매수와 매도 및 청산을 위한 식을 부탁드립니다.
1) 200틱 차트의 볼린저벤드의 하단을 하행하면 무포지션에서 3계약까지 피라미딩 매수한다.
2) 볼란저 밴드의 상단을 상행하면 무포지션에서 3계약을 피라미딩 매도한다.
조건1) 매수 매도 모든 경우에 첫계약 혹은 잔여 계약이 존재하는 경우에 매매조건:
a. 매수시, 그 계약건수의 평균값이 종가보다 매수시에는 1pt 이상 (평균값 -1 >= c) 차이가 날 때 매수
b, 매도시에는 평균값+1pt 이상일 때 매도한다.
조건2) 청산조건
a. 손절, 각 포지션이 4pt이상 손실발생시에 손절한다.
b. 익절(기대청산 수익률), 각 포지션이 10pt이상 이익발생시에 시행한다.
c, 하루 동안 3회 손절시에 모든 계약을 청산하고 자동매매를 중단한다
조건3) 매매시 슬리피지
1틱의 슬리피지를 허용하거나 합리적인 슬리피지가 어느 정도인지 알고싶습니다.
감사합니다.
추신) 시스템을 작동시키면 기존에 매매와 관계없이 경우에 따라 포지션을 가지고 있다고 화면상에 나타나는데 그렇다면 실재 포지션이 없는 상태의 매수된 경우에는 청산시에 신규 매도 포지션이 실재상에 만들어지는지 알고싶습니다. 아니면 그런 경우에는 매도 포지션이 화면상으로만 존재하는지요?
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2017-05-12 17:31:03
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
Input : Length(9), StdDev(2), Bars(2);
Var : BBup(0),BBdn(0),Xcond(False),Lcnt(0);
if bdate != bdate[1] Then{
Xcond = false;
Lcnt = 0;
}
if TotalTrades > TotalTrades[1] and (IsExitName("bl",1) or IsExitName("sx",1)) Then{
Lcnt = Lcnt+1;
if Lcnt == 3 Then
Xcond = true;
}
BBup = BollBandup(Length, StdDev);
BBdn = BollBanddown(Length, StdDev);
if Xcond == false then{
if MarketPosition <= 0 and CrossDown(c,BBdn) Then
buy("b",OnClose,def,1);
if MarketPosition >= 0 and CrossUp(c,BBup) Then
sell("s",OnClose,def,1);
}
if MarketPosition == 1 Then{
exitlong("bp",AtLimit,AvgEntryPrice+10);
exitlong("bl",AtStop,AvgEntryPrice-4);
if MaxEntries < 3 Then
buy("bb",atlimit,AvgEntryPrice-1,1);
}
if MarketPosition == -1 Then{
ExitShort("sp",AtLimit,AvgEntryPrice-10);
ExitShort("sl",AtStop,AvgEntryPrice+4);
if MaxEntries < 3 Then
sell("ss",atlimit,AvgEntryPrice+1,1);
}
2
슬리피지는 보통 진입청산에 각 반틱으로 지정(한번거래에 1틱)정도 발생하는것으로
많이 지정합니다. 좀더 보수적으로는 진입청산에 모두 1틱을 지정하기도 합니다.
3
시스템은 차트의 데이터로 계산해 신호를 발생하기 위한 용도입니다.
차트에 시스템이 적용되면 과거봉에 시뮬레이션이 되어
현재는 이미 매수나 매도포지션에 진입된 상태 일수 있습니다.
이는 모두 신호상 포지션입니다.
이상태에서 시스템을 자동주문을 적용하면
다음에 청산신호가 발생하게 되고 이 신호에 대해 주문을 내게 되면
차트의 청산신호에 의해 매수나 매도포지션을
실제 보유하게 될수 있습니다.
시스템 트레이딩 설정창에 주문시작신호라는 옵션이 있습니다.
주문시작신호를 [모든신호]로 지정하고 적용하면
시스템 적용후 발생하는 모든 신호에 대해 주문을 집행하고
[진입신호]로 지정하고 적용하면 시스템 적용 후 처음발생하는 진입신호부터
주문을 집행하게 됩니다.
잔고와 차트 포지션이 동일하지 않을때 위 설정으로 주문을 제어하셔야 합니다.
즐거운 하루되세요
> 무한질주 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 조건 식에 대해 문의드립니다.
> 해외선물 200틱 차트상에서 다음 조건에 매수와 매도 및 청산을 위한 식을 부탁드립니다.
1) 200틱 차트의 볼린저벤드의 하단을 하행하면 무포지션에서 3계약까지 피라미딩 매수한다.
2) 볼란저 밴드의 상단을 상행하면 무포지션에서 3계약을 피라미딩 매도한다.
조건1) 매수 매도 모든 경우에 첫계약 혹은 잔여 계약이 존재하는 경우에 매매조건:
a. 매수시, 그 계약건수의 평균값이 종가보다 매수시에는 1pt 이상 (평균값 -1 >= c) 차이가 날 때 매수
b, 매도시에는 평균값+1pt 이상일 때 매도한다.
조건2) 청산조건
a. 손절, 각 포지션이 4pt이상 손실발생시에 손절한다.
b. 익절(기대청산 수익률), 각 포지션이 10pt이상 이익발생시에 시행한다.
c, 하루 동안 3회 손절시에 모든 계약을 청산하고 자동매매를 중단한다
조건3) 매매시 슬리피지
1틱의 슬리피지를 허용하거나 합리적인 슬리피지가 어느 정도인지 알고싶습니다.
감사합니다.
추신) 시스템을 작동시키면 기존에 매매와 관계없이 경우에 따라 포지션을 가지고 있다고 화면상에 나타나는데 그렇다면 실재 포지션이 없는 상태의 매수된 경우에는 청산시에 신규 매도 포지션이 실재상에 만들어지는지 알고싶습니다. 아니면 그런 경우에는 매도 포지션이 화면상으로만 존재하는지요?
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