안녕하세요 예스스탁입니다. 일반청산함수로 SetStopTrailing을 구현해 사용하시면 됩니다. #10% 수익이후 20% 수익 감소하면 청산 input : UPrate(10),Dnrate(20); if MarketPosition == 1 Then{ var1 = highest(H,BarsSinceEntry); if var1 >= EntryPrice*(1+UPrate/100) then exitlong("Btr1",AtStop,var1-(var1-EntryPrice)*(Dnrate/100)); } if MarketPosition == -1 Then{ var2 = Lowest(L,BarsSinceEntry); if var2 <= EntryPrice*(1-UPrate/100) then ExitShort("Str1",AtStop,var2+(EntryPrice-var2)*(Dnrate/100)); } # 5포인트 수익이후에 최고가격대비 2포인트 하락하면 청산 input : UPpoint(5),Dnpoint(2); if MarketPosition == 1 Then{ var1 = highest(H,BarsSinceEntry); if var1 >= EntryPrice+UPpoint then exitlong("Btr2",AtStop,var1-Dnpoint); } if MarketPosition == -1 Then{ var2 = Lowest(L,BarsSinceEntry); if var2 <= EntryPrice-UPpoint then ExitShort("Str2",AtStop,var2+Dnpoint); } 즐거운 하루되세요 > 왕팡 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 전략실행차트 > 하기 내용 처럼 "봉가정오류"를 최소화하려면, (전략실행)봉차트보다 틱차트에서 검증시 좀더 오차범위를 줄일수 있는지요? (신호발생시 진입조건) (토론실 발췌 글입니다.) setstoptrailing 이 적용되면서 시뮬레이션 상으로는 봉의 최고가에서 한틱이나 두틱 아래에서 청산되는 것으로 나오지만, 전략실행차트에 실시간 장에서 적용해 보면 신호가 다른 위치에 나온다는 것을 말하는 겁니다. 그리고 이렇게 다른 결과가 나오는 이유는 '봉움직임의 가정'과 시뮬레이션 차트(또는 전략실행차트의 과거 데이터)의 봉에서는 시가, 고가, 저가, 종가의 데이터만 있고 봉중간의 틱데이타는 없기 때문이고요. 이런 이유 때문에 시뮬레이션과 실제매매의 결과가 다르게 나오는 것을 흔히 '봉가정오류'라고 부르죠.