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맘속의행복
2017-02-14 12:10:58
140
글번호 106818
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안녕하세요 슬리피지 관련하여 매매가격 설정에 대해서 조언을 구하고자 합니다. 현재 자동매매를 시험적으로 구동시키고 있는데, "시스템 매매 설정" 기능의 '매매' 메뉴에서 '매매가격'을 진입과 청산 모두 "현재가+-5호가"로 설정하고 있습니다. 진입에서는 슬리피지가 별로 발생하지 않는데, 문제는 청산시에 거의 매번 1~2틱의 슬리피지가 발생하고 있습니다. 손절시에 체결이 안되어 더 큰 손실이 날 우려 때문에 청산 가격을 "현재가+-5호가"로 설정하고 있습니다만, 수익청산시에 거의 매번 슬리피지가 발생하는게 고민입니다. 현재 설정보다 더 효과적인 살정이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다. 또한, 시스템트레이딩에서 일반적으로 가장 많이 사용하는 가격설정은 어떠한 것들이 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.
시스템
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예스스탁 예스스탁 답변

2017-02-15 09:48:03

안녕하세요 예스스탁입니다. 많이 사용하는 타입이 현재 사용하신 현재가+-호가 설정입니다. 체결율을 높이기 위해 현재가에서 일정틱이상 매수는 높은 가격에 매도는 낮은 가격에 설정하게 됩니다. 슬리피지를 약간 줄여보고자 하시면 +-호가 단계를 조금 낮게 설정하시고 부가기능의 시간자동정정과 결합해 사용해 보시기 바랍니다. 즐거운 하루되세요 > 맘속의행복 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 안녕하세요 슬리피지 관련하여 매매가격 설정에 대해서 조언을 구하고자 합니다. 현재 자동매매를 시험적으로 구동시키고 있는데, "시스템 매매 설정" 기능의 '매매' 메뉴에서 '매매가격'을 진입과 청산 모두 "현재가+-5호가"로 설정하고 있습니다. 진입에서는 슬리피지가 별로 발생하지 않는데, 문제는 청산시에 거의 매번 1~2틱의 슬리피지가 발생하고 있습니다. 손절시에 체결이 안되어 더 큰 손실이 날 우려 때문에 청산 가격을 "현재가+-5호가"로 설정하고 있습니다만, 수익청산시에 거의 매번 슬리피지가 발생하는게 고민입니다. 현재 설정보다 더 효과적인 살정이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다. 또한, 시스템트레이딩에서 일반적으로 가장 많이 사용하는 가격설정은 어떠한 것들이 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.