> 중박주식 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 손절 방법 재질문입니다. > 답변해주셔서 감사합니다. 제 질문이 정확치가 않았던 것 같아서, 정확한 수치와 함께 재질문합니다. 제가 상식이 없어서인지 답변 주신것이 잘 이해가 안가서요. 0. 기본전제 - 1분봉 기준 - 모든 주문은 onlcose로 - 모든 진입은 그 날의 첫번째 봉에서만 가능하도록 되어 있음 - 그날의 마지막 봉에서 모든 진입은 반드시 청산됨(단, 스탑로스로 미리 청산되는 경우 예외) - 즉, 무조건 하루에 하나의 진입만 있고, 진입되는 경우에는 당일날 반드시 청산됨(진입이 안되는 날도 있긴함) - 따라서 어제 질문에 답변주셨던 스위칭되는 상황은 발생하지 않음 - 스탑로스로 장중에 청산되었다 하더라도 새로운 진입은 없음 [아래에서 부터는 손절 방식에 따른 수익을 의미] 1. 손절 기준 없을 경우 매수: 469.75, 매도 427.97 2. 매수와 매도에 대해 동일한 손절 기준 적용 즉, 아래의 수식 적용 SetStopLoss(기준); 또는 아래의 수식 적용 if MarketPosition == 1 Then SetStopLoss(기준); else SetStopLoss(기준); 결과는 두 가지 방법 모두 아래와 같이 동일하게 나타남 매수: 469.90, 매도 414.22 (매수의 경우 겨우 0.15 상승하고, 매도는 오히려 떨어지지만, 그냥 실험결과일 뿐이니 숫자만 봐주세요) 3. 다음과 같은 식 적용 if MarketPosition == 1 Then SetStopLoss(기준); 매수: 469.90, 매도 447.87 매수 수익은 동일하지만, 매도 수익은 증가함 4. 다음과 같은 식 적용 if MarketPosition == 0 Then SetStopLoss(기준); 매수: 505.25, 매도 416.82 매수 수익이 증가함, 매도 수익도 약간 달라짐 5. 다음과 같은 식 적용 if MarketPosition == -1 Then SetStopLoss(기준); 매수: 466.10, 매도 414.22 매도수익은 동일, 매수 수익은 약간 감소 [지금부터 질문입니다] 위의 경우를 보면 매수 수익은 4번 경우가, 매도 수익은 3번 경우가 가장 높습니다. 이 두 가지 경우를 동시에 취하기 위해서는 어떻게 수식을 만들어야 할까요? 그리고 아직도 3번과 4번 수익이 의미하는 바를 정확히 이해하기 어렵습니다. 3번의 경우, 첫번째 매수 진입이후로는 모든 거래에서 똑같은 손절 기준이 적용된다는 의미인가요? 그렇다면, 매도 수익이 갑자기 이렇게 증가할 수가 없는 것 아닌가요? 또한, 4번의 경우도 매수 수익이 늘어났는데, 어떤 이유에서 그렇게 될 수 있는지 이해가 잘 안갑니다.