안녕하세요 예스스탁입니다. 문의하신 내용은 수식으로 답변이 가능하지 않습니다. 업무상 하나의 문의에 많은시간을 투입해 드릴수 없어 수식을 작성해 보는데 시간이 많이 소모되는 부분은 저희가 답변을 해드리지 못합니다. 도움을 드리지 못해 죄송합니다. 즐거운 하루되세요 > 리턴 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 옵션 가격 수식 작성 > 안녕하세요? 옵션 마디가를 아래와 같은 조건을 만족하는 것으로 정의하고 이를 표현하는 수식을 작성하고자 합니다. 1. 전 행사가의 기준가 붕괴 - 예를 들어 월물 초에 당일 풋옵션이 전체 행사가에서 기준가를 당일에 붕괴하였다면 당일로 콜 마디가격을 잡아준다. 그 때 콜옵션의 각 행사가별 저점이 자기 마디가격이 되고, 풋의 고점들이 자기 목표가가 된다. (그리고 당시 등가였던 행사가가 중심이 되며 콜옵션의 저점이 중심 마디가격이 된다. 풋옵션의 고점이 중심 목표가격이 된다.) 콜마디가[i]와 풋마디가[i], 콜목표가[i]와 풋목표가[i]를 나타내는 수식 작성을 지원 바랍니다. - 행사가 i는 5개만 고려함 (예, 255 ~ 265) - 콜기준가[i]와 풋기준가[i] 및 콜저가[i], 풋저가[i]는 아래 수식을 이용함 - 기준가 붕괴는 이미 붕괴된 상태가 아니라 지지하던 기준가를 당일에 붕괴되어야 함, 전부 돌파했다가 다시 붕괴하여도 붕괴로 인정함 - 각 행사가에서 날짜가 경과하면 마디가의 갯수가 증가할 수 있음 감사합니다. ----------------------------------------------- var : O2(0,data2),H2(0,data2),L2(0,data2),C2(0,data2); var : 기준가1(0,data1),기준가2(0,data2),최고가1(0,data1),최저가1(0,data1),최고가2(0,data2),최저가2(0,data2); var : nday1(0,data1),week1(0,data1),nday2(0,data1),week2(0,data1),Ex(false),Didx(0,data1),cnt(0,data1); Array : 콜고가[30](0,data1),콜저가[30](0,data1); Array : 풋고가[30](0,data1),풋저가[30](0,data1); nday1 = data1(date - int(date/100)*100); week1 = data1(DayOfWeek(date)); if data1(nday1 >= 8 and nday1 <= 14 and week1 == 4) then Ex = true; Else Ex = false; if data1(date != date[1]) Then{ if data1(Ex == false and Ex[1] == true) Then { Didx = 0; for cnt = 0 to 29{ 콜고가[cnt] = 0; 콜저가[cnt] = 0; 풋고가[cnt] = 0; 풋저가[cnt] = 0; } } Else{ Didx = Didx+1; } } if data2(Date != Date[1]) Then{ O2 = data2(O); H2 = data2(H); L2 = data2(L); } if data2(H) > H2 then H2 = data2(H); if data2(L) < L2 Then L2 = data2(L); C2 = data2(c); if Didx == 0 Then{ 기준가1 = daylow; 최고가1 = dayhigh; 최저가1 = DayLow; 기준가2 = L2; 최고가2 = H2; 최저가2 = L2; } Else{ if dayhigh > 최고가1 Then 최고가1 = DayHigh; if daylow < 최저가1 Then 최저가1 = Daylow; if H2 > 최고가2 Then 최고가2 = H2; if L2 < 최저가2 Then 최저가2 = L2; } 콜고가[Didx] = DayHigh; 콜저가[Didx] = DayLow; 풋고가[Didx] = H2; 풋저가[Didx] = L2;