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walk-forward 분석 결과값 대입 방법 문의
2016-12-23 07:54:00
121
글번호 105224
안녕하세요,
아래 수식에서 EntryBuffer과 MinDayMvt이라는 항목에 대해서 walk-forward 분석을 실행하였다고 가정하겠습니다.
Input : EntryBuffer(-2), MinDayMvt(0.5), StopProfit(3),StopLoss(3);
Var : count(0);
그 결과 2016/01/01~2016/06/30 까지는 EntryBuffer(5), MinDayMvt(0.6)을, 2016/07/01~2016/12/31 까지는 EntryBuffer(3), MinDayMvt(0.8)을 적용하기로 하였고, 이를 통합하여 하나의 walk-forward 시뮬레이션 결과를 보고자 아래과 같이 수식을 수정하였습니다.
Input : EntryBuffer(-2), MinDayMvt(0.5), StopProfit(3),StopLoss(3);
Var : count(0);
If date >= 20160101 and date <= 20160630 Then EntryBuffer == 5 and MinDayMvy == 0.6;
If date >= 20160701 and date <= 20161231 Then EntryBuffer == 3 and MinDayMvy == 0.8;
수식을 위와 같이 수정하고 기존 시스템과 비교하여 보니 추가한 기간별 walk-forward input 값들이 반영되지 않고 수정 전 시스템과 동일한 결과값이 나왔습니다.
기간별로 walk-forward input 값들을 달리 적용하여 하나의 시뮬레이션 결과를 보고자 하면 어떻게 수식을 수정해야 할까요?
감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2016-12-23 12:59:44
안녕하세요
예스스탁입니다.
EntryBuffer와 MinDayMvt는 외부변수입니다.
외부변수에는 수식안에서 값할당이 되지 않습니다.
내부변수로 처리해 날짜별로 다른값을 가지게 해야 합니다.
Input : StopProfit(3),StopLoss(3);
Var : count(0),EntryBuffer(0), MinDayMvt(0);
If date <= 20160630 Then{
EntryBuffer = 5;
MinDayMvt == 0.6;
}
Else{
EntryBuffer = 3;
MinDayMvt = 0.8;
}
즐거운 하루되세요
> 라면의비밀 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : walk-forward 분석 결과값 대입 방법 문의
> 안녕하세요,
아래 수식에서 EntryBuffer과 MinDayMvt이라는 항목에 대해서 walk-forward 분석을 실행하였다고 가정하겠습니다.
Input : EntryBuffer(-2), MinDayMvt(0.5), StopProfit(3),StopLoss(3);
Var : count(0);
그 결과 2016/01/01~2016/06/30 까지는 EntryBuffer(5), MinDayMvt(0.6)을, 2016/07/01~2016/12/31 까지는 EntryBuffer(3), MinDayMvt(0.8)을 적용하기로 하였고, 이를 통합하여 하나의 walk-forward 시뮬레이션 결과를 보고자 아래과 같이 수식을 수정하였습니다.
Input : EntryBuffer(-2), MinDayMvt(0.5), StopProfit(3),StopLoss(3);
Var : count(0);
If date >= 20160101 and date <= 20160630 Then EntryBuffer == 5 and MinDayMvy == 0.6;
If date >= 20160701 and date <= 20161231 Then EntryBuffer == 3 and MinDayMvy == 0.8;
수식을 위와 같이 수정하고 기존 시스템과 비교하여 보니 추가한 기간별 walk-forward input 값들이 반영되지 않고 수정 전 시스템과 동일한 결과값이 나왔습니다.
기간별로 walk-forward input 값들을 달리 적용하여 하나의 시뮬레이션 결과를 보고자 하면 어떻게 수식을 수정해야 할까요?
감사합니다.
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