안녕하세요 예스스탁입니다. 수식에서는 미리 어떤값에 주문은 가능하지 않습니다. 신호타입 중 AtLimit은 미리 어떤 값에 주문을 내는 타입이 아닙니다. atlimit은 매수주문함수(Buy,Exitshort)에서는 봉완성시 특정가격을 지정하고 다음봉에서 지정한 특정 가격 이하의 현재가가 발생하면 매수신호를 발생하고 매도주문함수(Sell,ExitLong)에서는 봉완성시 특정가격을 지정하고 다음봉에서 지정한 특정 가격 이상의 현재가가 발생하면 매도신호를 발생하게 하는 함수입니다. 지정한 가격조건을 충족하는 체결시세가 들어와야 그때 신호가 발생하고 설정창의 지정한 주문가격으로 주문이 집행됩니다. 미리 어떤 가격에 주문을 내게는 수식자체에서 가능한 부분이 아닙니다. 슬리피지 감소등은 실제 체결과 관련된 내용으로 수식안에서는 컨트롤이 되지 않습니다. 수식은 봉가격으로 신호를 만들고 설정창의 지정된 가격으로 주문만 집행합니다. 즐거운 하루되세요 > loaded 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 슬리피지 발생 원인 > 안녕하세요. 시스템식을 작성한 후 실제 적용해보니 슬리피지가 크게 발생하여 질문드립니다. If sto_c<=20 Then{ If L>pline_1 and L<pline_2 Then{ Buy("pline_1_매수", AtLimit, pline_1); SetStopLoss(lose, PointStop); SetStopProfittarget(profit, PointStop);} If sto_c>=80 Then{ If H<mline_1 and H>mline_2 Then{ Buy("mline_1_매도", AtLimit, mline_1); SetStopLoss(lose, PointStop); SetStopProfittarget(profit, PointStop);} 스토캐스틱 수치가 각각 과매수와 과매도 구간일때 매도와 매수를 하는 식입니다. 현재가가 pline_1과 mline_1에 도달하기 전에 pline_1과 mline_1에 해당하는 값에 주문을 미리 넣어도록 atlimit으로 작성했습니다. 제 계산으로는 L값이 pline_1과 pline_2 사이에 있을 때는 언제나 pline_1값으로 주문을 넣어두고, 봉이 pline_1을 건드릴 때 주문체결될 것으로 생각되는데요. 실제로는 주문이 미리 들어가지 않고 슬리피지가 3~4틱 발생합니다. 전략차트에서 시스템매매설정 시 매매가격을 진입과 청산 모두 "사용자가격설정"으로 해놓고 주문유형은 "지정가", 기준가격은 "현재가"로 설정해 놓았습니다. 여기서 잘못된 것인지, 아니면 수식이 잘못된 것인지 고민이 됩니다. 어떤 부분을 고쳐야 슬리피지를 최소화할 수 있을까요?