안녕하세요 예스스탁입니다. 문의하신 내용은 별도의 사용자함수가 있어야 하는 부분입니다. 해당 부분에 대해 저희가 작성해 배포한 내용은 아니고 저희 프로그램 사용자분께서 만드셔서 공개한 식입니다. 해당 내용에 대해서는 저희쪽에서는 작성해 드리지 않습니다 수식작성 Q&A의 3894번 글 참고하시면 됩니다. 사용자함수를 첨부파일로 올려드립니다. 압축 푸신후에 해당 파일들을 프로그램 설치폴더의 yeslang폴더의 functions폴더에 저장후 사용하시면 됩니다. 즐거운 하루되세요 > 금여록 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 옵션민감도 > 과거의 수식Q&A를 검색하던중..옵션민감도에 대한 수식이 있어 유용할것 같아 쓰려고 하는데요..아래와 같이 복사해 붙였더니 첨부파일과 같은 이런 에러표시가 나오는데 어떡하죠?... 부탁드리겠습니다.. input: cpflag(1), //콜풋 입력 InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용 x(140.0), //행사가 입력 ex(20090312), //만기일 r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/ q(0), //배당률 InSig(0.356), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함 InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함 var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0); S = iff(inS!=0,inS,data2("c")); //kospi종합을 같이 띄워 놓아야 합니다. T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365; price = iff(inPrice!=0,inPrice,c); imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price); sig = iff(insig!=0,insig,ImVol); bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); gamma = _gamma(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); theta = _theta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); vega = _vega(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); rho = _rho(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); plot1(imvol*100,"내재변동성"); plot2(bs,"이론가"); plot3(delta,"델타"); plot4(gamma,"감마"); plot5(theta,"쎄타"); plot6(vega,"베가"); plot7(rho,"로");

보내주신 함수들을 yeslang폴더의 functions폴더에 저장후 아래식 그대로 지표식에 붙였더니 실행은 안되고 오히려 차트가 먹통이 되어버리네요..제가 무엇을 잘못한 것인지...ㅠ > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 옵션민감도 > 안녕하세요 예스스탁입니다. 문의하신 내용은 별도의 사용자함수가 있어야 하는 부분입니다. 해당 부분에 대해 저희가 작성해 배포한 내용은 아니고 저희 프로그램 사용자분께서 만드셔서 공개한 식입니다. 해당 내용에 대해서는 저희쪽에서는 작성해 드리지 않습니다 수식작성 Q&A의 3894번 글 참고하시면 됩니다. 사용자함수를 첨부파일로 올려드립니다. 압축 푸신후에 해당 파일들을 프로그램 설치폴더의 yeslang폴더의 functions폴더에 저장후 사용하시면 됩니다. 즐거운 하루되세요 > 금여록 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 옵션민감도 > 과거의 수식Q&A를 검색하던중..옵션민감도에 대한 수식이 있어 유용할것 같아 쓰려고 하는데요..아래와 같이 복사해 붙였더니 첨부파일과 같은 이런 에러표시가 나오는데 어떡하죠?... 부탁드리겠습니다.. input: cpflag(1), //콜풋 입력 InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용 x(140.0), //행사가 입력 ex(20090312), //만기일 r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/ q(0), //배당률 InSig(0.356), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함 InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함 var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0); S = iff(inS!=0,inS,data2("c")); //kospi종합을 같이 띄워 놓아야 합니다. T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365; price = iff(inPrice!=0,inPrice,c); imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price); sig = iff(insig!=0,insig,ImVol); bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); gamma = _gamma(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); theta = _theta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); vega = _vega(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); rho = _rho(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); plot1(imvol*100,"내재변동성"); plot2(bs,"이론가"); plot3(delta,"델타"); plot4(gamma,"감마"); plot5(theta,"쎄타"); plot6(vega,"베가"); plot7(rho,"로");

> 금여록 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 옵션민감도 > 보내주신 함수들을 yeslang폴더의 functions폴더에 저장후 아래식 그대로 지표식에 붙였더니 실행은 안되고 오히려 차트가 먹통이 되어버리네요..제가 무엇을 잘못한 것인지...ㅠ > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 옵션민감도 > 안녕하세요 예스스탁입니다. 문의하신 내용은 별도의 사용자함수가 있어야 하는 부분입니다. 해당 부분에 대해 저희가 작성해 배포한 내용은 아니고 저희 프로그램 사용자분께서 만드셔서 공개한 식입니다. 해당 내용에 대해서는 저희쪽에서는 작성해 드리지 않습니다 수식작성 Q&A의 3894번 글 참고하시면 됩니다. 사용자함수를 첨부파일로 올려드립니다. 압축 푸신후에 해당 파일들을 프로그램 설치폴더의 yeslang폴더의 functions폴더에 저장후 사용하시면 됩니다. 즐거운 하루되세요 > 금여록 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 옵션민감도 > 과거의 수식Q&A를 검색하던중..옵션민감도에 대한 수식이 있어 유용할것 같아 쓰려고 하는데요..아래와 같이 복사해 붙였더니 첨부파일과 같은 이런 에러표시가 나오는데 어떡하죠?... 부탁드리겠습니다.. input: cpflag(1), //콜풋 입력 InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용 x(140.0), //행사가 입력 ex(20090312), //만기일 r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/ q(0), //배당률 InSig(0.356), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함 InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함 var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0); S = iff(inS!=0,inS,data2("c")); //kospi종합을 같이 띄워 놓아야 합니다. T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365; price = iff(inPrice!=0,inPrice,c); imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price); sig = iff(insig!=0,insig,ImVol); bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); gamma = _gamma(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); theta = _theta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); vega = _vega(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); rho = _rho(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); plot1(imvol*100,"내재변동성"); plot2(bs,"이론가"); plot3(delta,"델타"); plot4(gamma,"감마"); plot5(theta,"쎄타"); plot6(vega,"베가"); plot7(rho,"로");