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옵션 수식
2016-11-23 00:42:17
135
글번호 104254
안녕하세요?
아래 수식 작성 부탁합니다.
1. 옵션에서 매매가 최근월물에 대하여만 진행되도록 최근 월물을 표현하는 조건식을 작성하고자 합니다.
예를 들어 sdate>=20161111로 하면 매월 변경이 필요하여 불편합니다. 따라서 month, nday, week 등을 사용하여 표현하고 싶습니다.
2. 콜과 풋에서 각각 대항마가 될 수 있는 상대 짝을 표현하는 수식을 작성하고자 합니다.
우선 현재가는 콜현[1] = data2(C); 풋현[1] = data3(C); // 2.50에 가까운 행사가 예: 250
콜현[2] = data4(C); 풋현[2] = data5(C); // 한단계 위 행사가, 예: 252.5
콜현[3] = data6(C); 풋현[3] = data7(C); // 한단계 아래 행사가 예: 225.5
. . . .
등과 같이 참조항목으로 정의함
시가 기준으로 서로 가장 근접한 콜/풋의 최초 짝을 찾는다. 예를 들어 풋현[1]의 상대인 짝이 콜현[1]이(=풋짝[1]) 된다면 풋현[2]의 짝은 콜현[3](=풋짝[2]), 풋현[3]의 짝은 콜현[2](=풋짝[3])가 된다. 이 때 콜/풋의 최초 배열이 결정된다.
장중에는 콜/풋 현재가끼리 교차 또는 교차 실패하면서 최초의 짝에서 멀어지고 각각 위 또는 아래 행사가격의 다른 짝으로 접근하게 된다. 결국 위/아래 상대와의 거리가 작은 쪽으로 짝을 변경하게 된다. (일반적으로 짝 변경은 한 행사가에 대하여 하루에 1~3번 발생한다.)
풋 기준으로 볼 때, 풋이 상위 또는 하위 콜과 짝 변경하는 횟수에 따라서 짝의 현재가(콜현[?])가 결정된다.
수식 작성이 좀 까다로울 것 같은데 가능한 범위까지 지원 부탁합니다.
감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2016-11-23 11:44:48
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
var: nday(0),week(0),month1(0),month2(0),Xcond(False);
month1 = int(date/100)-int(date/10000)*100;
month2 = int(CurrentDate/100)-int(CurrentDate/10000)*100;
nday = date - int(date/100)*100;
week = DayOfWeek(date);
if month1 == month2 and nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4 then
Xcond = true;
Else
Xcond = false;
if Xcond == false and Xcond[1] == true Then
Condition1 = true;
2
아래수식은 각 풋현과 가장 가까운 콜현의 번호를 리턴하게 작성된 지표식입니다.
같은 콜현번호가 나올수도 있습니다.
아래 수식 참고하셔서 수정보완해 사용하시기 바랍니다.
var : cnt(0,data1),minv1(0,data1),minv2(0,data1),minv3(0,data1);
var : 짝1(0,data1),짝2(0,data1),짝3(0,data1);
Array : 콜현[4](0,data1),풋현[4](0,data1);
콜현[1] = data2(C);
콜현[2] = data4(C);
콜현[3] = data6(C);
풋현[1] = data3(C);
풋현[2] = data5(C);
풋현[3] = data7(C);
minv1 = abs(풋현[1]-콜현[1]);
짝1 = 1;
minv2 = abs(풋현[2]-콜현[1]);
짝2 = 1;
minv3 = abs(풋현[3]-콜현[1]);
짝2 = 1;
for cnt = 1 to 3{
if abs(풋현[1]-콜현[cnt]) < minv1 Then{
minv1 = abs(풋현[1]-콜현[cnt]);
짝1 = cnt;
}
if abs(풋현[2]-콜현[cnt]) < minv2 Then{
minv2 = abs(풋현[2]-콜현[cnt]);
짝2 = cnt;
}
if abs(풋현[3]-콜현[cnt]) < minv3 Then{
minv3 = abs(풋현[3]-콜현[cnt]);
짝3 = cnt;
}
}
plot1(짝1);#풋현[1]과 가장가까운 콜현번호
plot2(짝2);#풋현[2]과 가장가까운 콜현번호
plot3(짝3);#풋현[3]과 가장가까운 콜현번호
즐거운 하루되세요
> 리턴 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 옵션 수식
> 안녕하세요?
아래 수식 작성 부탁합니다.
1. 옵션에서 매매가 최근월물에 대하여만 진행되도록 최근 월물을 표현하는 조건식을 작성하고자 합니다.
예를 들어 sdate>=20161111로 하면 매월 변경이 필요하여 불편합니다. 따라서 month, nday, week 등을 사용하여 표현하고 싶습니다.
2. 콜과 풋에서 각각 대항마가 될 수 있는 상대 짝을 표현하는 수식을 작성하고자 합니다.
우선 현재가는 콜현[1] = data2(C); 풋현[1] = data3(C); // 2.50에 가까운 행사가 예: 250
콜현[2] = data4(C); 풋현[2] = data5(C); // 한단계 위 행사가, 예: 252.5
콜현[3] = data6(C); 풋현[3] = data7(C); // 한단계 아래 행사가 예: 225.5
. . . .
등과 같이 참조항목으로 정의함
시가 기준으로 서로 가장 근접한 콜/풋의 최초 짝을 찾는다. 예를 들어 풋현[1]의 상대인 짝이 콜현[1]이(=풋짝[1]) 된다면 풋현[2]의 짝은 콜현[3](=풋짝[2]), 풋현[3]의 짝은 콜현[2](=풋짝[3])가 된다. 이 때 콜/풋의 최초 배열이 결정된다.
장중에는 콜/풋 현재가끼리 교차 또는 교차 실패하면서 최초의 짝에서 멀어지고 각각 위 또는 아래 행사가격의 다른 짝으로 접근하게 된다. 결국 위/아래 상대와의 거리가 작은 쪽으로 짝을 변경하게 된다. (일반적으로 짝 변경은 한 행사가에 대하여 하루에 1~3번 발생한다.)
풋 기준으로 볼 때, 풋이 상위 또는 하위 콜과 짝 변경하는 횟수에 따라서 짝의 현재가(콜현[?])가 결정된다.
수식 작성이 좀 까다로울 것 같은데 가능한 범위까지 지원 부탁합니다.
감사합니다.
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