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수식 문의드립니다.
2016-11-22 21:24:26
101
글번호 104252
옵션 콜풋 ATM 을 가지고 당일 콜풋 양매도 진입후 손절(input 변수)되지 않으면
당일 청산하고자 합니다.
아침 9시 동시호가에 콜풋 양매도 ?개씩(input 변수) 진입 이후
매 1분 후 마다 콜풋 양매도 ?개씩(input 변수) 추가 진입한 후 (최대수량 : input 변수)
손절( 선물 시가대비 +- ?포인트 (input 변수)) 되지 않으면
15시 15분 이후 매 1분마다 콜풋 양매수 청산을 ?개씩(input 변수) 하고
잔고가 남으면 마감 동시호가에 모두 청산한 후 포지션 없이 당일 마감하고자 합니다.
미리 감사드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2016-11-23 11:09:34
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
시스템은 차트에 있는 주종목에만 신호와 주문이 가능합니다.
2
수식에서는 차트의 종목을 자동으로 선정하는 기능은 없습니다.
종목은 사용자분이 직접 설정하신후 식 적용하셔야 합니다.
3
콜과 풋 2개 종목에 대해 주문을 신호와 주문을 내야 하므로
차트를 2개 만드신후 각 차트에 아래식 적용하셔야 합니다
주기는 1분봉으로 하시면 됩니다.
차트1 - 기본종목(data1) 콜, 참조데이터(data2) 선물
차트2 - 기본종목(data1) 풋, 참조데이터(data2) 선물
4
포지션을 누적하는 식이므로
식 적용시 피라미딩을 모든진입신호 허용으로 설정하고 적용하셔야 합니다.
시스템은 동시호가에는 주문이 가능하지 않습니다.
정규장안에 모든 주문이 집행되어야 하므로 당일청산도
정규장 안의 시간으로 지정했습니다.
input : 진입수량(1),최대수량(10),선물상승(1),선물하락(1);
var : sum(0,data1);
var: nday(0,data1),week(0,data1);
nday = data1(date - int(date/100)*100);
week = data1(DayOfWeek(date));
sum = data1(C)+data2(C);
if ExitDate(1) != sdate and MaxContracts < 최대수량 Then
sell("s",OnClose,def,진입수량);
#선물이 시초가 대비 선물상승포인트 만큼 상승하면 전량 청산
if MarketPosition == -1 and data2(c >= OpenD(0)+선물상승) Then
ExitShort("sx1");
#선물이 시초가 대비 선물하락포인트 만큼 하락하면 전량 청산
if MarketPosition == -1 and data2(c <= OpenD(0)-선물하락) Then
ExitShort("sx2");
#2016년 8월1일전(장시간연장 이전)
#만기일에는 14시46분 당일청산, 만기일이 아니면 15시04분 청산
#2016년 8월1일이후(장시간연장 이후)
#만기일에는 15시19분 당일청산, 만기일이 아니면 15시 34분청산
if data1(sdate < 20160801) then{
if nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4 then
SetStopEndofday(144900);
Else
SetStopEndofday(150400);
}
else{
if nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4 then
SetStopEndofday(151900);
Else
SetStopEndofday(153400);
}
즐거운 하루되세요
> 신복 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 문의드립니다.
> 옵션 콜풋 ATM 을 가지고 당일 콜풋 양매도 진입후 손절(input 변수)되지 않으면
당일 청산하고자 합니다.
아침 9시 동시호가에 콜풋 양매도 ?개씩(input 변수) 진입 이후
매 1분 후 마다 콜풋 양매도 ?개씩(input 변수) 추가 진입한 후 (최대수량 : input 변수)
손절( 선물 시가대비 +- ?포인트 (input 변수)) 되지 않으면
15시 15분 이후 매 1분마다 콜풋 양매수 청산을 ?개씩(input 변수) 하고
잔고가 남으면 마감 동시호가에 모두 청산한 후 포지션 없이 당일 마감하고자 합니다.
미리 감사드립니다.
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