안녕하세요 예스스탁입니다. 1 작성하신 식에서 단기는 기간값입니다. 해당 기간으로 이평을 계산해서 조건식에 위치시키셔야 합니다. input : 장기(200),단기(5),역치(5); var : 장기이평(0),단기이평(0); 장기이평 = Ma(C,장기); 단기이평 = ma(C,단기); If RSI(2)<역치 and C > 장기이평 Then Buy("매수"); If Crossup(C, 단기이평) Then Sell("매수청산"); 2 해당 내용은 자동으로 가능하지 않습니다. 3 시스템 적용시에 시스템 트레이딩 설정창의 비용수량탭에서 수수료와 슬리피지 설정를 확인하시기 바랍니다. 해당 부분에 높은 값이 지정이 되어 있으면 비용이 크게 잡혀 손실로 잡히게 됩니다. 서적에서는 거래비용은 잡지 않았으므로 0으로 모두 셋팅하고 적용하시면 됩니다. 즐거운 하루되세요 > yiugn 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 수식 문의 > 안녕하세요, 선물지수 일봉 기준으로 다음과 같은 전략을 짜려고 합니다. 매수 : RSI(2)<5 and 당일 종가 > 200일 이평선 매도 : 당일 종가 > 5일 이평선 1) 코드를 짜서 테스트해봤는데, 매매 신호가 안 잡히네요. 어디가 문제일까요? input : 장기(200),단기(5),역치(5); var : 이평(0); 이평 = Ma(C,장기); If RSI(2)<역치 and C>이평 Then Buy("매수"); If Crossup(C, 단기) Then Sell("매수청산"); 2) 이건 다른 질문인데요, 시뮬레이션할 때 선물 1계약 단위 포인트로 시뮬레이션 하는 거 말고, 주식처럼 누적 복리 계산 방식으로 수익률 시뮬레이션은 어떻게 해야 하나요? 3) 한 권으로 끝내는 시스템 트레이딩 책에 나와 있는 장단기 이평선 교차 전략을 시뮬레이션해봤는데, 책에는 지속적으로 우상향 나오는데 시뮬레이션 해보니 지속적으로 우하향 나옵니다. 물론 테스트 기간이 차이가 있는 부분도 있지만, 동일한 구간에서도 수익률이 너무 차이가 나는데요..어디가 문제가 있는 걸까요? input : 단기(20), 장기(300),Stoploss(1.3); var : 단기이평(0), 장기이평(0); 단기이평 = Ema(c,단기); 장기이평 = Ema(c,장기); If CrossUp(단기이평, 장기이평) Then Buy("매수"); If CrossDown(단기이평, 장기이평) Then Sell("매수청산"); SetStopLoss(Stoploss); SetStopEndofday(1450);