안녕하세요 예스스탁입니다. SetStopTrailing 이 실시간에서는 현재가를 추적해서 정확한 신호를 내지만 과거봉에는 봉 안에 모든 틱이 없어 실전과 차이가 발생할수 있습니다. 봉가정오류를 피하기 위해서는 아래와 같이 풀어서 작성하셔야 합니다. 다만 아래와 같이 작성하면 SetStopTrailing 과 같이 하나의 봉에서 수익과 감소를 모두 충족한 경우는 체크하지는 못합니다. 진입이후 완성봉기준으로 지정한 수익이 도달했는지 확인후 진입이후 최고점을 계산하고 다음봉에서 최고수익점에서 수익이 지정한 폭으로 감소하면 즉시 신호가 발생합니다. if MarketPosition == 1 Then{ if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*10 Then ExitLong("bx",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*5); } if MarketPosition == -1 Then{ if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*10 Then ExitShort("sx",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*5); } 즐거운 하루되세요 > 율담 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 함수문의드립니다. > SetStopTrailing 수식의 올바른 사용법에 대해 궁금합니다. 예를 들어 10틱 이상 수익일시 5틱이 하락하면 익절한다.. 대입해보면 봉가정오류가 생겨 문의드립니다. (봉완성시말고 실시간으로할경우)

답변 감사드립니다. 말씀해주신 수식적용과.. SetStopTrailing 수식을 사용해서 강제청산설정에서의 청산시점을 봉 완성시로 했을때와 차이점이 있을까요?? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 함수문의드립니다. > 안녕하세요 예스스탁입니다. SetStopTrailing 이 실시간에서는 현재가를 추적해서 정확한 신호를 내지만 과거봉에는 봉 안에 모든 틱이 없어 실전과 차이가 발생할수 있습니다. 봉가정오류를 피하기 위해서는 아래와 같이 풀어서 작성하셔야 합니다. 다만 아래와 같이 작성하면 SetStopTrailing 과 같이 하나의 봉에서 수익과 감소를 모두 충족한 경우는 체크하지는 못합니다. 진입이후 완성봉기준으로 지정한 수익이 도달했는지 확인후 진입이후 최고점을 계산하고 다음봉에서 최고수익점에서 수익이 지정한 폭으로 감소하면 즉시 신호가 발생합니다. if MarketPosition == 1 Then{ if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*10 Then ExitLong("bx",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*5); } if MarketPosition == -1 Then{ if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*10 Then ExitShort("sx",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*5); } 즐거운 하루되세요 > 율담 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 함수문의드립니다. > SetStopTrailing 수식의 올바른 사용법에 대해 궁금합니다. 예를 들어 10틱 이상 수익일시 5틱이 하락하면 익절한다.. 대입해보면 봉가정오류가 생겨 문의드립니다. (봉완성시말고 실시간으로할경우)

안녕하세요 예스스탁입니다. 강제청산 설정에서 청산시점을 봉완성시로 하면 종가로만 수익을 판단합니다. 작성해 드린식은 최근 완성봉에서 지정한 수익조건을 충족하면 해당봉까지 최고수익점을 찾고 하락값을 지정해 미완성봉에서 신호가 즉시발생하게 작성한 식입니다. 즉 최고 수익도달여부는 봉완성으로 찾고 감소는 봉미완성시에 발생하게 작성된 식입니다. 봉 종가로 신호가 발생하게 하명 아래와 같습니다. if MarketPosition == 1 Then{ if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*10 and C <= highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*5 Then ExitLong("bx"); } if MarketPosition == -1 Then{ if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*10 and C >= Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*5 Then ExitShort("sx"); } 즐거운 하루되세요 > 율담 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 함수문의드립니다. > 답변 감사드립니다. 말씀해주신 수식적용과.. SetStopTrailing 수식을 사용해서 강제청산설정에서의 청산시점을 봉 완성시로 했을때와 차이점이 있을까요?? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 함수문의드립니다. > 안녕하세요 예스스탁입니다. SetStopTrailing 이 실시간에서는 현재가를 추적해서 정확한 신호를 내지만 과거봉에는 봉 안에 모든 틱이 없어 실전과 차이가 발생할수 있습니다. 봉가정오류를 피하기 위해서는 아래와 같이 풀어서 작성하셔야 합니다. 다만 아래와 같이 작성하면 SetStopTrailing 과 같이 하나의 봉에서 수익과 감소를 모두 충족한 경우는 체크하지는 못합니다. 진입이후 완성봉기준으로 지정한 수익이 도달했는지 확인후 진입이후 최고점을 계산하고 다음봉에서 최고수익점에서 수익이 지정한 폭으로 감소하면 즉시 신호가 발생합니다. if MarketPosition == 1 Then{ if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*10 Then ExitLong("bx",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*5); } if MarketPosition == -1 Then{ if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*10 Then ExitShort("sx",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*5); } 즐거운 하루되세요 > 율담 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 함수문의드립니다. > SetStopTrailing 수식의 올바른 사용법에 대해 궁금합니다. 예를 들어 10틱 이상 수익일시 5틱이 하락하면 익절한다.. 대입해보면 봉가정오류가 생겨 문의드립니다. (봉완성시말고 실시간으로할경우)